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长记忆和弱 ID
到目前为止，我从未成为弱 ID 文献的忠实粉丝。我一直觉得，如果你最终得到弱 ID，那么是时候更深入地思考底层经济学，而不是花哨的计量经济学了。但这篇文章让我大开眼界，改变了我的想法。太酷了。长期记忆的弱识别及其对推理的影响作者：Jia Li（新加坡管理大学）；Peter C. B. Phillips（考尔斯基金会、耶鲁大学、奥克兰大学、新加坡管理大学、南安普顿大学）；Shuping Shi（麦考瑞大学）；Jun Yu（新加坡管理大学）摘要：本文探讨了常用的经济和金融时间序列模型中出现的弱识别问题。两种非常流行的配置被证明是渐近观察等效的：一种具有长期记忆和弱自回归动态，另一种具有反持续冲击和近单位自回归根。我们开发了一种数据驱动的半参数和识别稳健的推理方法，揭示了这种模糊性，并记录了许多实际波动率和交易量序列中弱识别的普遍性。识别稳健的经验证据通常有利于波动率和交易量的长期记忆动态，这一结论得到了社交媒体新闻流数据的证实。关键词：实际波动率；弱识别；不相交置信集，交易量，长记忆JEL：C12 C13 C58日期：2022–06URL：http://d.repec.org
来源:毫不犹豫到目前为止，我从来都不是弱 ID 文献的忠实粉丝。在我看来，如果你最终得到了弱 ID，那么是时候更深入地思考底层经济学而不是更花哨的计量经济学了。但这篇文章让我大开眼界，改变了我的想法。太酷了。
长期记忆的弱识别及其对推理的影响
长期记忆的弱识别及其对推理的影响