Seasonal Unit Roots - Background Information
最近有一封电子邮件询问我们在非平稳季节性数据中使用的语言，以及我们应该如何应对“季节性单位根”的存在，这让我觉得有必要就其中一些问题写一篇简短的背景文章。为了从以下内容中获得最大的收获，我建议您快速浏览一下我之前的帖子 - 尤其是确保您理解时间序列数据中“确定性”季节性和“随机季节性”之间的区别。有大量关于随机季节性和季节性单位根测试的计量经济学文献，至少可以追溯到 1990 年。这几乎不是一个新话题，但它在实证应用中经常被忽视。虽然有几种季节性单位根测试可用，但最常用的是 Hylleberg 等人 (1990) 提出的测试 - 以下简称“HEGY”。根据您喜欢使用的统计/计量经济学软件包，您
