我们感谢应用机器学习网络研讨会,亚特兰大美联储,奥本大学,巴布森学院,国际定居银行,巴鲁克学院,Bocconi大学,Bocconi大学,CKGSB,CKGSB,哥伦比亚大学,法国大学,Dartmouth大学,达特茅斯大学,杜克大学,杜克大学,达勒姆大学,达勒姆大学,伦敦伦敦伦敦伦敦大学,康德大学,康德大学,康德大学。经济学,密歇根州立大学,西北大学,诺瓦商学院,纽约大学,俄亥俄州立大学,澳大利亚皇家银行,斯坦福大学,斯坦福大学,图卢兹信息技术网络,不列颠哥伦比亚省,加利福尼亚大学圣地亚哥大学,圣塔芭芭拉大学,圣塔芭芭拉大学,圣塔芭芭拉大学和芝加哥大学,芝加哥大学,马里兰大学,密歇根大学,密歇根大学,密歇根大学加利福尼亚州,德克萨斯大学,华盛顿大学,耶西瓦大学和2021年NBER夏季研究所,2021年秋季NBER EFG会议以及2022年经济动态学会和2024年美国经济学协会年度会议,以获取有用的评论。特别感谢Lisa Kahn共享数据,BLEDI任务对BGT数据查询,Gaétande Rassenfosse,Shane Greenstein,Ben Jones和Chad Syverson进行了良好的讨论,以及Peter Donets,William Hartog,William Hartog和Jared Simpson提供了出色的研究帮助。我们感谢Scarlett Chen,Nick Short,Corinne Stephenson和Michael Webb在概念化和研究该项目的早期版本方面的帮助。所有错误和遗漏都是我们自己的。这项研究的资金由哈佛商学院,新经济思维研究所,考夫曼基金会,斯隆基金会,图卢兹信息技术网络和惠勒学院提供。Bloom和Lerner已获得有关风险投资基金,风险投资集团和政府的风险投资主题的机构投资者的建议。本文所表达的观点仅是作者的观点,不一定反映了圣路易斯联邦储备银行,美联储系统或国家经济研究局的观点。
马松就职于耶鲁大学和美国国家经济研究局。撰写这篇论文让我不断回想起撰写一篇独立论文的喜悦和痛苦。我要感谢 Itay Goldstein(编辑)和两位匿名审稿人,他们的有益评论极大地改善了这篇论文,他们的耐心让我能够仔细修改这篇论文。我要感谢我的合著者和众多同事一直以来的支持,他们的评论和讨论帮助我多年来形成了对这个主题的思考。对于详细的评论和讨论,我感谢 Nick Barberis、Shai Bernstein(评论员)、Gilles Chemla(评论员)、Wesley Cohen、Michael Ewens、Laurent Fresard、Stefano Giglio、Paul Goldsmith-Pinkham、Po-Hsuan Hsu、Allen Hu、Theis Jensen、Bryan Kelly、Leonid Kogan、Ernest Liu、Yueran Ma、Matt Marx、Stavros Panageas、Bruno Pellegrino(评论员)、Lawrence Schmidt(评论员)、Peter Schott、Bryan Seegmiller(评论员)、Merih Sevilir(评论员)、Kelly Shue、Janis Skrastins、Kaushik Vasudevan、Ting Xu(评论员)和 Alex Zentefis。我还要感谢 AFA、Bilkent、BlackRock、Bocconi、CKGSB、ESADE、FIRS(布达佩斯)、FOM 年度会议(达特茅斯)、GSU CEAR 会议、哈佛大学、伊利诺伊大学、伦敦政治经济学院、卢加诺、密歇根州立大学、NBER 暑期学院(宏观经济学和生产力)、北京大学、玛丽女王学院、中国人民大学、SFS Cavalcade(北卡罗来纳大学)、SMU、图卢兹经济学院、杜兰大学、肯塔基大学金融会议、德克萨斯大学达拉斯分校、沃里克、威斯康星大学、耶鲁大学(经济学)的研讨会参与者。Xugan Chen 提供了出色的研究协助。所有错误都是我自己的。请将信件寄至耶鲁管理学院的 Song Ma,地址:165 Whitney Ave, New Haven, CT 06511。电子邮件:song.ma@yale.edu。