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评估油价对马来西亚经济的影响
摘要 本文采用向量误差修正模型和多元GARCH（三角BEKK和动态条件相关）模型分析油价变动对马来西亚实际GDP、通胀、财政收入、股市和汇率的影响。研究结果表明，布伦特油价每上涨1美元，实际GDP将增加约6.46亿令吉，CPI水平上升0.03，年度财政收入增加约3.39亿令吉。油价每上涨1%，也会导致股市指数上涨0.04%，令吉明日升值0.03%。多元GARCH模型结果还表明，石油、股票和外汇市场之间存在显著的波动持续性和跨部门波动溢出效应。
蒙特利尔认知评估的心理测量特性v8.2。测试：试点研究
摘要。利率期货市场是金融市场的重要组成部分。它对全球金融市场的利率风险的预测具有至关重要的影响，这是由于金融市场的复杂性和利率期货的波动。基于机器学习方案以分析和比较不同的算法，本文通过回归和其他方法分析了2022.6-2023.6时期的两年期财政期货。同时，它应用于构造图表和图表，以更好地比较和分析模型，这些模型更适合预测利率期货的未来风险。国家政策，一般市场环境的波动及其平稳性被用作预测其风险波动的主要因素。主要算法本文的使用是：随机森林回归，Arima模型，BP神经网络回归模型，ARCH模型（模型有效性测试），GARCH模型。总而言之，尽管随机森林和Arima模型的预测结果接近0，并且具有强大的稳定性，但Garch的预测结果相对较好，但没有一个实现所需的预测性能。
课程信息2023-24 FN3142定量金融
基于在FN3092公司财务和EC2020 EC2020 EcconeTrics元素中引入的概念建立，本课程将向学生介绍一些广泛使用的模型，用于研究和预测金融市场，并熟悉财务数据的属性。这种数据通常以时间序列的形式出现，因此，大部分课程将使用时间序列分析中的方法。要涵盖的型号包括自回旋和ARMA型号，用于波动性预测的GARCH模型以及使用高频（每日内）资产价格的型号。完成本课程的学生将看到并应用了金融计量经济学中使用的许多最新模型，并将了解这些模型的一些关键功能（正面和负面）。
“股价的波动” -IJRPR
1。1.跨性波动模式：分析显示，价格和数量之间股票市场的波动性增长时期，在整个研究期间表现出适度的波动性，偶尔出现尖峰。2。2.市场情绪：社交媒体情绪的分析表明，增加的负面情绪与更高的波动相关。VIX索引与标准普尔500的挥发性有很强的正相关。”3。3.挥发性聚类：GARCH（1,1）模型证实了挥发性聚类的存在，表明高波动率的周期往往会随后发生更高的波动性。自相关测试显示出挥发性的持久性。4。波动性和风险：β值较高的库存表现出较高的波动性。在波动性和风险溢价之间观察到正相关关系。
大型时间序列模型的缩放法律
时间序列的预测是所有涉及时间订购观察的所有行动的决策和科学推论的基础。实际上，可以说出过去数据（无论是明确或隐式）的概率预测，可以说是每个人类决定的基础[1-5]。在工业和科学环境中，时间序列的预测传统上涉及对任何一种统计模型（例如Arima，Garch，State Space模型等）进行监督培训；有关评论的定制动力学模型，请参见[6，7]，基于领域特定的知识，或者是最近对基于深度学习的方法进行培训或针对特定培训的特定预期的方法（请参阅特定的预期）（请参阅A a a a a a [8]。虽然这些方法一直构成了时间序列分析的基础，但直到现在，关键的挑战和局限性仍然存在：统计模型通常无法描述和捕获数据基础的潜在过程，并掌握了他们的预测效用；开发专门的问题特定模型需要在人类的时间和资源上进行大量投资；在单个数据集上训练的经过培训的有监督的深度学习方法通常仅在数据丰富的制度中有用，并且对其他问题的推广不佳。
贸易政策不确定性对宏观经济和金融市场的影响：综合调查与实证研究
摘要：本文对经济学和金融学中越来越流行的贸易政策不确定性 (TPU) 衡量指标的理论和实证研究结果进行了回顾。此外，通过采用一系列广义自回归条件异方差 (GARCH) 规范，进行了实证调查，以发现 TPU 对比特币市场价值的影响。现有研究表明，贸易政策不确定性导致产品质量下降、价格上涨，国际贸易参与度较低。此外，它还导致民主情绪低落、内部移民犹豫不决、社会经济流动性下降以及盈利资产波动加剧。此外，我们的计量经济学研究结果表明，TPU 对比特币价格产生积极影响，而原油价值对这种主要加密货币产生负面影响。因此，更高的贸易政策不确定性会增加需求，并青睐对风险资产的投资，以改善投资者投资组合中的风险回报权衡。这项研究为贸易战和关税动荡期间的投资提供了指南。
课程标题：定量风险管理
Course title: Quantitative Risk Management Level: Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance Course Status: Core MF Year of Study: Spring Semester Number of Classes per Week: 2h (lectures) + 1h (exercises) ECTS Credits: 4 ECTS Time /Location: |According to the timetable in the ETH course catalogue Lecturer: Prof. Dr. Patrick Cheridito Content Content of the course Basel Accords;偿付能力II；瑞士溶剂测试；分析，经验和模拟损失分布；价值高风险；预期不足；压力测试；敏感性；财务数据的风格化事实；拱门和Garch模型；极值理论；多元分布；线性相关；斯皮尔曼的等级相关；肯德尔的等级相关；尾巴依赖； Copulas;操作风险课程的目标：该课程介绍了概率理论和统计数据的方法，可用于建模财务风险。所讨论的主题包括损失分布，风险度量，极值理论，多元模型，Copulas，依赖性结构和操作风险。预期的结果：成功完成该模块后，学生知道财务风险管理中使用的概率理论和统计数据的最重要方法。
旅游业变量对沙特阿拉伯王国经济增长的影响
摘要：本研究研究了旅游部门变量对2010年至2020年沙特阿拉伯王国经济增长的影响。采用描述性理论框架和一种分析方法，该研究采用Garch模型来评估旅游业收入，一般收入和对旅游业对经济增长的影响。通过诊断测试，研究结果表明了显着的相关性：首先，旅游业收入与经济增长之间存在积极的关系；其次，一般收入与经济增长之间观察到正相关。第三，在旅游业的投资与经济增长之间存在正相关。此外，该研究强调了旅游业变量在经济增长中的解释能力以及通过沙特阿拉伯旅游业变量预测经济增长的估计模型的预测准确性。因此，这些结果为沙特阿拉伯旅游业内的分析，政策评估和经济决策提供了宝贵的见解。该研究提供了建议，包括对内部和外部旅游环境进行全面分析，以确定优势，劣势，机会和威胁；关注旅游服务的质量，以反映沙特阿拉伯的文化和人道主义价值观；并加强与支持旅游活动（例如运输，医疗保健，教育服务和边境控制机构）的机构的合作。关键词：经济增长，旅游收入，公共收入，对旅游业的投资。
财务稳定报告
AEs Advanced economies AUROC Area under the receiver operating characteristic curve CAB Current account balance CAR Capital adequacy ratio CBU Central Bank of Uzbekistan CCoB Capital conservation buffer CCyB Countercyclical capital buffer CoVaR Conditional value at risk DSR Debt service ratio ELA Emergency liquidity assistance EMs Emerging markets EWI Early warning indicator FDIC US Federal Deposit Insurance Corporation FED US Federal Reserve System FGDCB Fund for guaranteeing deposits of citizens in banks FSI Financial stress index GARCH Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GDP Gross domestic product GSADF Generalized supremum augmented Dickey-Fuller HHI Herfindahl-Hirschman index HLA Highly liquid assets HP Hodrick-Prescott IMF International Monetary Fund JSC Joint-stock company LCR Liquidity coverage ratio LTV Loan-to-value MSCI Morgan Stanley Capital International NGFS Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System NSFR Net stable funding rate ratio OLS Ordinary least squares PTI Payment-to-income ROA Return on assets ROC Receiver operating characteristic curve ROE Return on equity RWA Risk-weighted assets SIB Systemically important banks SSM State-space model SyRB Systemic risk buffer UCI乌兹别克斯坦综合索引USD美国美元UZS UZBEK SOUM VAR AF PRIGAT AS IAM AS IAG
Nicolin Decker
美联储系统和金融犯罪执法网络的尊敬的董事会，感谢有机会就有关《银行保密法》的拟议修正案发表评论，涉及收集和保留有关某些资金转移和资金传输的信息。随着数字资产和CVC获得更广泛的采用，加强监管监督对于确保市场完整性，透明度和财务稳定至关重要。我的博士学位论文《经济炸弹：一种战略金融战策略》直接解决了加密货币市场中机构操纵的潜在风险，尤其是通过短销售，ETF流动性控制和算法交易。使用经验计量计算模型（包括载体自动降压（VAR），广泛回归的有条件性异性疾病（GARCH）和蒙特卡洛模拟），该研究表明制度实体如何影响比特币的价格，扩大波动性并破坏其作为不良资产的作用。这种现象提出了关键的挑战，因为美国和各州将比特币视为国家和国家储备的一部分。拟议的减少交易报告阈值是减轻这些风险的至关重要的一步。较低的阈值将增强机构检测通常与协调的卖空或跨市场套利相关的数字资产大规模运动的能力。通过捕获更广泛的交易范围，监管机构可以识别出迅速流动性提取的模式，从而导致闪存崩溃和价格操纵。真诚的，尼古林·德克（Nicolin Decker）这与我的论文的发现相吻合，即不受监控的跨境转移使实体能够利用管辖权差距，加剧市场不稳定。此外，澄清“货币”的定义包括CVC和具有法定招标状态的数字资产，因为这些市场的机构参与的增长至关重要。增强的监督可以帮助确保金融机构和加密交易所保持透明的交易记录，从而减少非法活动和市场扭曲的可能性。这种法规清晰度至关重要，因为比特币的潜在整合到国家和国家保留，因此对价格稳定和公共信任的需求提高了。为了支持这些机构的努力，我正在提交完整的论文及其数据集（涵盖2021年1月至2024年12月，包括BTC价格，ETF控股，鲸鱼钱包的运动和市场情绪得分）。数据集对机构交易行为和比特币价格波动之间的关系提供了宝贵的见解，这可能会为未来的监管措施提供依据。Thesis: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5143800 Dataset: https://drive.google.com/drive/folders/1pnwqBTMF_QSJoC5QcNAPSQpVtOST2n8c?usp=drive_link In conclusion, the proposed修正案是解决我论文中确定的风险的关键一步。通过降低报告阈值并扩大“货币”的定义以包括数字资产，这些机构可以增强其检测和防止市场操纵的能力，从而支持更透明和弹性的金融系统。我很高兴有机会为这项重要的监管计划做出贡献，并欢迎有关该主题的任何进一步参与。