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美国经济的大型贝叶斯 VAR
Crump, Sbordone：纽约联邦储备银行（电子邮件：richard.crump@ny.frb.org、argia.sbordone@ny.frb.org）。Eusepi：德克萨斯大学奥斯汀分校（电子邮件：stefano.eusepi@austin.utexas.edu）。Giannone：亚马逊（电子邮件：dgiannon2@gmail.com）。Qian：普林斯顿大学（电子邮件：ericqian@princeton.edu）Giannone 对本文的贡献是在作者加入亚马逊之前完成的。本出版物及其内容与亚马逊无关，不反映该公司及其子公司的立场。本文介绍了初步调查结果，并分发给经济学家和其他感兴趣的读者，仅用于激发讨论和征求意见。本文表达的观点为作者的观点，不一定反映纽约联邦储备银行或联邦储备系统的立场。任何错误或遗漏均由作者负责。
Philip M. Westgate
54。Abu Jawdeh EG，Westgate PM，Pant A，Stacy AL，Mamilla D，Gabrani A，Patward-Han A，Bada HS，Giannone P.早产婴儿的产前阿片类药物暴露和间歇性低氧血症：回顾性评估。儿科领域-Neonatol -Ogy 2017; 5：253。https：//www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2017。00253/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_ 11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_ in_Pediatrics&id=300655
从世界各地的GDP中的课程
∗我们感谢编辑Michael Clements和Ana Beatriz Galv〜ao，一个匿名裁判，并激发了与Domenico Giannone的讨论。任何错误都是我们的责任。这是一章。最终版本将在Michael Clements和Ana Beatriz Galv〜Ao，Edward Elgar Publishing Ltd.未经出版商的进一步许可，该材料不能用于任何其他目的，并且仅供私人使用。†美国国际财务部，华盛顿特区20551，美国；电子邮件地址：danilo.cascaldi-garcia@frb.gov。•Amazon.com;电子邮件地址：luciani.matteo@gmail.com。§美联储委员会，金融稳定部，华盛顿特区20551，美国；电子邮件地址：Michele.modugno@frb.gov。 免责声明1：本文所表达的观点是作者的观点，不一定反映了董事会或美联储系统的观点和政策。§美联储委员会，金融稳定部，华盛顿特区20551，美国；电子邮件地址：Michele.modugno@frb.gov。免责声明1：本文所表达的观点是作者的观点，不一定反映了董事会或美联储系统的观点和政策。
具有财富的定量空间平衡模型
1我们表明，Transunion数据非常适合回答位置选择问题，因为它们与加拿大统计局报道的加拿大官方省外迁移率相匹配。2我们发现，以位置和时间为条件，信用评分以上的个人（超级借款人）为1.21个百分点（P.P.）比信用评分低于640点（非常差的借款人）的那些移动可能性要小。较高的信用评分与更容易获得信贷和更有利的贷款条款有关，因此该证据表明，移民倾向与借入能力负相关。与以前的证据一致，房客和年轻人也更有可能搬家。3在互补论文中，吉安诺（Giannone），Paixao和Pang（2021）发现，平均而言，信用评分较高的个人，年轻人和租房者更有可能搬到房价较高，工资较高和更高便利设施的地点。我们还利用国际石油价格的意外下跌来研究对这种收入冲击的反应的人的特征。为了应对震惊，房主的行动少于租房者，而年轻人和那些能够借钱的人则移动更多。我们将后者的结果解释为暗示，信用越来越大的时间在当地缓冲冲击的时间更具挑战性，因此他们必须移动，从而产生了货币和公用事业成本。然后我们查看特征
启动经济活动的进步：世俗趋势...
∗ We thank seminar participants at the NBER-NSF Seminar in Bayesian Inference in Econometrics and Statistics, the ASSA Big Data and Forecasting Session, the World Congress of the Econometric Society, the Barcelona Summer Forum, the Bank of England, Bank of Italy, Bank of Spain, Bank for International Settlements, Norges Bank, the Banque de France PSE Work- shop on Macroeconometrics and Time Series, the伦敦的CFE-CERCIM，乔治华盛顿大学的DC预测研讨会，EC2高维建模会议时间序列，Fulcrum Asset Management，IHS Vienna，IWH IHS VIENNA，IWH宏观经济学研讨会，预测和不确定性以及NIESR关于COVID-19 PANDEMIC的影响。我们非常感谢Boragan Aruoba和Domenico Giannone进行广泛的讨论。我们还特别感谢Jago Westmacott和Fulcrum Asset Management的技术团队开发和实施了与云计算平台无缝互动的定制界面，以及Chris Adjaho，Alberto d'Onofrio和Yad Selvakumar的出色研究帮助。作者详细信息：Antol´ın-D´ıaz：伦敦商学院，英国伦敦NW1 4SA苏塞克斯广场29号；电子邮件：jantolindiaz@london.edu。DRECHSEL：美国马里兰州大学公园的马里兰州大学经济学系，美国马里兰州20742，美国；电子邮件：drechsel@umd.edu。佩特雷拉：沃里克商学院，沃里克大学，考文垂，Cv4 7al，英国。电子邮件：ivan.petrella@wbs.ac.uk。电子邮件：ivan.petrella@wbs.ac.uk。
坏消息，好消息：报道和回应不对称
* 本文不应被视为代表挪威银行或联邦储备系统理事会的观点。所表达的观点为作者的观点，并不一定反映挪威银行或联邦储备系统的观点。本文受益于与 Knut Are Aastveit、Guido Ascari、Drago Bergholt、Jeffery Campbell、Fabio Canova、Francesco Furlanetto、Domenico Giannone、Luigi Iovino、Vegard H. Larsen、Elmar Mertens、Michele Piffer、Giorgio Primiceri、Giuseppe Ragusa、Alex Tagliabracci、Christian Wolf 以及会议和研讨会参与者的讨论。“经济和经济史系，B 栋，B3-1130 办公室，巴塞罗那自治大学，08193 巴塞罗那。电话：(+34)935814569。电子邮箱：luca.gambetti@uab.es。Luca Gambetti 感谢西班牙科学和创新部通过塞韦罗奥乔亚研发中心卓越计划 (CEX2019-000915-S) 提供的资金支持，感谢西班牙科学、创新和大学部通过拨款 PGC2018-094364-B-I00 和巴塞罗那经济学院研究网络提供的资金支持，感谢意大利研究和大学部通过 PRIN 2017 拨款 J44I20000180001 提供的资金支持。挪威银行，Bankplassen 2，PO Box 1179 Sentrum，0107 Oslo。电话：(+47)40641754。电子邮件：nicolo- maffiei.faccioli@norges-bank.no § 联邦储备委员会，20th & Constitution Ave. NW，邮寄地址：K-3620，20551 Washington DC。电话：(+1)2024408608。电子邮件：sarah.zoi@frb.gov
美国经济新闻和全球金融周期
我们，Christoph Boehm 和 Niklas Kroner，在此声明，我们与论文“美国经济新闻和全球金融周期”中描述的研究没有任何相关或重大的经济利益。我们感谢编辑（Kurt Mitman）、三位匿名审稿人以及 Ambrogio Cesa-Bianchi、Olivier Coibion、Charles Engel、Benjamin Hebert、Zhengyang Jiang、Luciana Juvenal、Sebnem Kalemli-Ozcan、Benjamin Knox、Andrei Levchenko、Guido Lorenzoni、Matteo Maggiori、Silvia Miranda-Agrippino、Peter Morrow、Nitya Pandalai-Nayar、 Marco Pinchetti、Alessandro Rebucci、Helene Rey、Jesse Schreger、Eric van Wincoop、Francesco Zanetti、Tony Zhang，以及 UT Austin、Bocconi、马里兰州、美联储委员会、Carleton、KU Leuven、IWH Halle、Stanford GSB、Notre Dame、ASSA 2020、CEA 2021、EEA-ESEM 2021、EWMES 的研讨会和会议参与者2020年， NASMES 2021、RES 2021、SMYE 2021、SED 2021、GEA 2022、CFM 国际宏观会议 2022 和 NBER SI 2022 提供的有益评论。我们感谢 Olivier Coibion、Stefano Eusepi、Nitya Pandalai-Nayar、Aysegul Sahin 和德克萨斯大学奥斯汀分校经济学系提供的资金支持，以购买本文中使用的专有数据。我们感谢 Domenico Giannone、Refet Gurkaynak、Burcin Kisacikoglu、Chiara Scotti、Clara Vega 和 Jonathan Wright 慷慨地与我们分享数据和程序。我们还要感谢 Gregory Weitzner 帮助我们访问部分数据。本文的先前版本以“高频识别告诉我们有关商业周期的传输和同步的什么？”为标题发布。所表达的观点为作者的观点，并不一定反映联邦储备委员会、联邦储备系统或国家经济研究局的观点。