该指数由欧洲(排除英国之后)组成,根据三个可持续投资考虑因素选择:绿色建筑认证,能源使用和碳排放数据,同时,旨在遵守气候过渡基准(CTB)的目标,以将碳强度降低至少30%,而在最初的投资范围内,则在7%的范围内将碳强度降低了30%,并遵守了7%的范围。欧洲分类学。该指数内公司的最大权重限制为每个重新平衡日期的10%。结果,遭受对联合国全球紧凑原则的严重违反的公司被排除在指数之外。此处使用的方法类型是主题的(该指数由提供产品和服务的公司组成,这些公司和服务证明了针对特定环境和/或社会挑战的具体解决方案,试图从这些领域的未来增长中受益,同时为资本贡献到向低碳,包容性经济的过渡贡献资金)。该指数的金融策略可能包括方法上的限制,例如与ESG投资或指数重新平衡有关的风险。可以在www.ftserussell.com上找到有关该索引,其组成,计算和规则以及FTSE索引背后的一般方法的更多信息。比较指数是FTSE EPRA NAREIT开发的欧洲(EUR)NR
(2) 资产类别代表如下:MLP,标准普尔 MLP 指数;高收益债券,彭博巴克莱美国公司高收益债券指数;新兴市场 (EM) 债券,摩根大通 EMBI 全球核心指数;公司债券,彭博巴克莱美国公司债券指数;房地产投资信托基金,富时 NAREIT 全股票房地产投资信托基金指数;股票,标准普尔 500 指数;优先股,美银美林固定利率优先证券指数。
我们非常感谢房地产研究联盟为该项目提供财政支持。以下组织是财团的赞助商:替代和直接投资证券协会;美国酒店与住宿协会;美国土地所有权协会;美国老年人住房协会;亚裔美国酒店所有者协会;商业房地产财务委员会;交易所的联合会;国际购物中心理事会;投资组合替代研究所;抵押银行家协会; Naiop,商业房地产开发协会; Nareit;全国房地产经纪人协会®;国家多户住房委员会;和房地产圆桌会议。我们感谢房地产圆桌会议的Ryan McCormick在创建本报告的整个过程中的建议和指导。我们还要感谢交易所住宿者联合会的苏珊娜·戈德斯坦·贝克(Suzanne Goldstein Baker),纳雷特(Nareit)的托尼·爱德华兹(Tony Edwards),替代与直接投资证券协会的约翰·哈里森(John Harrison),投资组合替代品研究所的托尼·切雷索(Tony Chereso)以及霍伊特·霍伊特(Homer Hoyt)的杰弗里·费舍尔(Jeffrey Fisher)的有用建议。我们感谢国家房地产投资委员会提供对NCREIF数据的访问权限,全国房地产经纪人协会为我们提供了1031个交流调查结果,Marcus和Millichap共享有关交易所份额的统计数据,并为投资房地产交易所服务的份额共享统计,以提供有关交易所的数据,以提供交易所的数据。所有剩余的错误都是我们自己的。
Hamilton Lane、Infra-Deals、Jefferies Group、哈佛大学联合住房研究中心、仲量联行、LeanIn.org、Nareit、全美房地产经纪人协会、全美软件和服务公司协会 (NASSCOM)、全美房地产投资受托人委员会、皮尤慈善信托、PitchBook、Preqin、负责任投资原则 (PRI)、Private Equity International、Real Capital Analytics、Refinitiv、科学减碳倡议 (SBTi)、S&P Capital IQ、S&P Global、美国证券交易委员会、美国人口普查局、美国联邦储备委员会、华尔街日报、宾夕法尼亚大学沃顿商学院、世界银行、世界交易所联合会、Yardi Matrix、Zumper。3 对于 2021 年,所有数据均基于报告的数字,并且可能会随着更多数字的继续报告而进行调整。业绩数据截至 9 月 30 日
资料来源:美国小型股:罗素 2000® 指数;美国大型股:罗素 1000® 指数;非美国:MSCI 全球(美国除外)净指数;基础设施:标准普尔全球基础设施指数;全球高收益:彭博全球高收益指数;全球房地产投资信托:富时 EPRA/NAREIT 发达指数;市政债券:彭博市政指数;现金:富时美国国库券 3 个月指数;新兴市场股票:MSCI 新兴市场指数;美国债券:彭博美国综合债券指数;平衡指数:3% 美国小型股、36% 美国大型股、13% 非美国、2% 基础设施、4% 全球高收益、2% 全球房地产投资信托、2% 现金、4% 新兴市场股票、34% 美国债券。指数回报代表过去的表现,并不保证未来的表现,也不代表任何特定投资。指数不受管理,不能直接投资。