XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemRobeco
sfdr-net-Zero-2050-climate-equities。 ...
SDG框架评估公司对可持续发展目标（SDG）的贡献。许多PAI指标直接或间接包含在SDG框架中，以确定公司是否对与PAI指标相关的可持续发展目标有重大影响。可通过Robeco的主要不利影响声明获得对主要不利影响的融合的详细说明。可持续投资是否与经合组织跨国企业和联合国商业和人权的指导原则保持一致，包括在宣布国际工党在工作和国际人权法案的基本原则和权利的国际劳工学组织中确定的八个基本公约中规定的原则和权利？可持续投资与OECD跨国企业和UN
定量投资的艺术
像艺术一样的投资在视角上蓬勃发展。在这两个学科中，视图都根据您的立场而变化 - 信号和笔触形成模式，这些模式只会显示它们的全部深度。20年来，Robeco的Quant Equity Journey一直受到不同观点的影响：一群人将科学，创造力和经验带入全球市场的画布。这个系列“量化的艺术投资”庆祝了这些观点，对我们的故事背后的人，过程和表现瞥见了这些观点。是什么使团队出色？量化和基本投资的不同世界如何交织？可持续性和自定义在哪里推动界限，创新如何推动我们前进？这些是我们通过投资组合经理，研究人员，客户投资组合经理，销售人员和客户的20个独特故事来探索的主题。每个观点都为我们的旅程中丰富的马赛克增添了一件，提供了见解，经验教训以及窥视下一步的内容。所以走进画廊。让故事激发，挑战并告知您对量化投资艺术的看法。
投资者关于综合立法的联合声明
IPUT 房地产 IVM Caring Capital Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Kairos Partners Kinnerton Credit Management A/S Kutxabank Gestión SGIIC SAU L&G Asset Management La Financière de l'Echiquier Lannebo Kapitalförvaltning LBP AM LocalTapiola Asset Management Ltd Maple-Brown Abbott Global Listed Infrastructure Mercy Investment Services, Inc. Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée Metis Invest GmbH Miller/Howard Investments, Inc. Mirova NEI Investments Neter Capital Nextalia SGR SpA Nia Impact Capital Nordea Asset Management Norrsken VC Octagon Credit Investors, LLC Ofi Invest Asset Management Ownership Capital Paragon Partners Phitrust Pictet Asset Management Planet A Ventures PROSPERUS-INVEST LTD. Ring Capital Rivage Investment SAS Robeco Salm-Salm & Partner SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH
量化投资的未来：十个假设
量化投资：过去和现在 我们今天所理解的量化投资理论和实践始于 20 世纪 50 年代。引领这一潮流的是一些著名的学术模型，如马科维茨的现代投资组合理论（1952 年）、夏普的资本资产定价模型（1964 年）和法玛的有效市场假说（1970 年）——当然还有法玛与弗伦奇合作提出的开创性的三因素模型（1992 年）。今天，量化投资在相关性和复杂程度方面不断发展。LSV、BGI/BlackRock、AQR 等从业者以及我们自己的 Robeco 研究人员都为该领域做出了贡献，量化管理的 AuM 在此过程中稳步增长。量化投资最初被视为一种学术上的好奇心，在 20 世纪 90 年代开始发展，如今已被视为与基本面相同的市场不可或缺的一部分。我们相信，新技术的发展将继续成为量化投资发展最深刻、最关键的影响因素之一。未来 20 年，这种发展（最近在数据和计算领域）的速度看起来将与过去 20 年一样快，甚至更快。如果我们加上
动态持续时间策略的最新增强
Robeco Qi全球动态持续时间已应用定量持续时间管理超过25年。在本文中，我们讨论了该策略的最新增强功能。第一个说明了我们如何纳入新技术，在这种情况下，“现象”以捕捉经济增长。第二个增强功能涉及估值变量。它展示了我们如何将高通货膨胀和债券收益率上升的最新经验与我们在学术论文中也使用的深层历史数据样本的见解相结合。于2023年7月首次实施，这些增强功能表明了我们致力于在未来几十年保持最佳状态的策略。我们动态持续时间战略的旗舰是全球债券基金。它的主要绩效驱动力是动态持续时间管理：当我们的模型对债券呈阳性并减少模型时，基金的利率灵敏度就会提高。因此，该基金旨在保护债券收益率上升，并从收益率下降中受益。这些积极的持续时间位置是在主要发达债券市场中以期货的实施：美国，德国和日本。考虑到可持续性考虑，根据增强的指数方法来管理该持续时间覆盖的全球政府债券投资组合。投资组合倾向于根据价值，动量和低风险等因素认为具有吸引力的政府债券。同时，投资组合还确保与其指数相比，平均ESG等级更好，平均碳强度较低。