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Cboe VIX 溢价策略指数
与 Cboe 指数相关的披露和免责声明 Cboe Global Indices, LLC 和 Cboe Europe Indices, BV（统称为“Cboe 指数提供商”，单独称为“Cboe 指数提供商”）均为 Cboe Global Markets, Inc. 的子公司（Cboe Global Markets, Inc.、Cboe 指数提供商以及 Cboe Global Markets, Inc. 的其他子公司和附属公司在此统称为“Cboe 公司”，这些实体单独称为“Cboe 公司”）。Cboe 指数提供商分别是管理、计算和分发指数和其他值（如适用）的指数提供商（统称为“Cboe 指数”，单独称为“Cboe 指数”）。有关 Cboe 指数提供商及其运营的更多信息，请访问 www.cboe.com/indices/。本文中的任何内容均不构成服务要约。本文中的信息仅供参考。 Cboe 指数的计算和管理（如相关方法、规则和其他信息中所述）不考虑任何特定个人、实体或群体的需求，而是使用市场信息，包括但不限于其他 Cboe 公司拥有和运营的交易所的市场数据。指数发布日期之前的日期或时间段的指数和基准值（如果有）是使用理论方法计算的，该方法涉及根据发布日期的方法对历史数据进行回溯测试（除非另有说明）。回溯测试涉及事后对指数方法的理论应用，因此不涉及实际表现，并且可能不会产生与该方法的未来应用相称的表现。如果在某些基础市场条件发生的同时进行计算，任何回溯测试方法都无法完全解释可能做出的决策的影响。本文件中提供的报表、比较、统计数据或其他技术数据的支持文件可通过 www.cboe.com/contact/ 索取。指数或金融产品的过往表现并不代表未来的结果。指数不是可以直接投资的金融产品，但可以用作金融产品（例如但不限于期权、期货、共同基金或交易所交易基金）的基础或帮助管理投资组合。Cboe 指数提供商不是投资顾问或税务顾问。不应依赖本文提供的任何信息做出购买、持有或出售任何金融产品的决定，也不对任何投资（无论是否基于指数）的可取性或税务后果作出任何陈述。本文中的任何内容均不应被视为投资建议。我们不保证任何金融产品将准确跟踪基础指数的表现或提供正投资回报。指数价值和回报是理论性的，并不反映金融产品实际交易的结果，也不反映实际投资组合的价值，也可能无法反映与购买、持有或出售投资相关的费用、税款或其他开支或实际市场条件或事件的影响。Cboe 指数提供商不是经纪交易商、中介机构、投资公司或证券交易所，也不管理实际金融产品。任何 Cboe 公司均不赞助、认可、推广、管理、销售或管理任何由第三方创建、赞助、发行或销售的金融产品，无论是否基于任何 Cboe 指数。未经 Cboe 指数提供商事先书面同意，不得以任何形式或任何方式复制、修改、反向工程、复制、分发或存储本文所含的任何数据、值或其他内容（“内容”），也不得使用任何内容创建衍生作品（例如金融产品、服务或指数）或用于验证或更正其他数据或信息。在不违反上述规定的前提下，不得将内容用于任何非法或未经授权的用途。Cboe 公司、其第三方服务或数据提供商或任何获得其商标或指数许可的一方（统称“Cboe 各方”）不保证内容、商标、策略或值或用于计算指数值的方法或输入数据的准确性、完整性或及时性。Cboe 各方对任何错误或遗漏（无论原因如何）或使用内容、指数策略或值、方法或输入数据获得的结果概不负责。内容、指数和相关策略及方法均“按原样”提供，不附带任何明示或暗示的保证，包括但不限于有关适销性或特定用途适用性的任何保证。内容和/或 CBOE 指数的用户承担所有损失风险。在不限制前述条款的情况下，并在适用法律允许的最大范围内，在任何情况下，CBOE 各方均不对任何个人或实体因任何种类的损害负责或承担责任，包括但不限于直接、间接、特殊、偶然、后果性、惩罚性、利润损失或机会损失，无论 CBOE 各方是否已被告知有此类损害的可能性。无论索赔是基于合同、侵权、疏忽、严格赔偿责任还是其他原因引起的，上述限制均应适用。 Cboe 指数提供商因向第三方授权 Cboe 指数以及向第三方提供计算服务而获得报酬。一些 Cboe 公司经营金融产品交易市场，并为许多组织提供服务，包括证券发行人、投资顾问、经纪交易商、投资银行、其他金融机构和金融中介机构，因此可能向这些组织提供或收取费用或其他经济利益。这些组织也可能是 Cboe 指数提供商的持牌人或客户，而 Cboe 指数提供商可能将此类组织的证券或与此类组织有关的证券纳入 Cboe 指数。
Cboe 上限 VIX 溢价策略指数
与 Cboe 指数相关的披露和免责声明 Cboe Global Indices, LLC 和 Cboe Europe Indices, BV（统称为“Cboe 指数提供商”，单独称为“Cboe 指数提供商”）均为 Cboe Global Markets, Inc. 的子公司（Cboe Global Markets, Inc.、Cboe 指数提供商以及 Cboe Global Markets, Inc. 的其他子公司和附属公司在此统称为“Cboe 公司”，这些实体单独称为“Cboe 公司”）。Cboe 指数提供商分别是管理、计算和分发指数和其他值（如适用）的指数提供商（统称为“Cboe 指数”，单独称为“Cboe 指数”）。有关 Cboe 指数提供商及其运营的更多信息，请访问 www.cboe.com/indices/。本文中的任何内容均不构成服务要约。本文中的信息仅供参考。 Cboe 指数的计算和管理（如相关方法、规则和其他信息中所述）不考虑任何特定个人、实体或群体的需求，而是使用市场信息，包括但不限于其他 Cboe 公司拥有和运营的交易所的市场数据。指数发布日期之前的日期或时间段的指数和基准值（如果有）是使用理论方法计算的，该方法涉及根据发布日期的方法对历史数据进行回溯测试（除非另有说明）。回溯测试涉及事后对指数方法的理论应用，因此不涉及实际表现，并且可能不会产生与该方法的未来应用相称的表现。如果在某些基础市场条件发生的同时进行计算，任何回溯测试方法都无法完全解释可能做出的决策的影响。本文件中提供的报表、比较、统计数据或其他技术数据的支持文件可通过 www.cboe.com/contact/ 索取。指数或金融产品的过往表现并不代表未来的结果。指数不是可以直接投资的金融产品，但可以用作金融产品（例如但不限于期权、期货、共同基金或交易所交易基金）的基础或帮助管理投资组合。Cboe 指数提供商不是投资顾问或税务顾问。不应依赖本文提供的任何信息做出购买、持有或出售任何金融产品的决定，也不对任何投资（无论是否基于指数）的可取性或税务后果作出任何陈述。本文中的任何内容均不应被视为投资建议。我们不保证任何金融产品将准确跟踪基础指数的表现或提供正投资回报。指数价值和回报是理论性的，并不反映金融产品实际交易的结果，也不反映实际投资组合的价值，也可能无法反映与购买、持有或出售投资相关的费用、税款或其他开支或实际市场条件或事件的影响。Cboe 指数提供商不是经纪交易商、中介机构、投资公司或证券交易所，也不管理实际金融产品。任何 Cboe 公司均不赞助、认可、推广、管理、销售或管理任何由第三方创建、赞助、发行或销售的金融产品，无论是否基于任何 Cboe 指数。未经 Cboe 指数提供商事先书面同意，不得以任何形式或任何方式复制、修改、反向工程、复制、分发或存储本文所含的任何数据、值或其他内容（“内容”），也不得使用任何内容创建衍生作品（例如金融产品、服务或指数）或用于验证或更正其他数据或信息。在不违反上述规定的前提下，不得将内容用于任何非法或未经授权的用途。Cboe 公司、其第三方服务或数据提供商或任何获得其商标或指数许可的一方（统称“Cboe 各方”）不保证内容、商标、策略或值或用于计算指数值的方法或输入数据的准确性、完整性或及时性。Cboe 各方对任何错误或遗漏（无论原因如何）或使用内容、指数策略或值、方法或输入数据获得的结果概不负责。内容、指数和相关策略及方法均“按原样”提供，不附带任何明示或暗示的保证，包括但不限于有关适销性或特定用途适用性的任何保证。内容和/或 CBOE 指数的用户承担所有损失风险。在不限制前述条款的情况下，并在适用法律允许的最大范围内，在任何情况下，CBOE 各方均不对任何个人或实体因任何种类的损害负责或承担责任，包括但不限于直接、间接、特殊、偶然、后果性、惩罚性、利润损失或机会损失，无论 CBOE 各方是否已被告知有此类损害的可能性。无论索赔是基于合同、侵权、疏忽、严格赔偿责任还是其他原因引起的，上述限制均应适用。 Cboe 指数提供商因向第三方授权 Cboe 指数以及向第三方提供计算服务而获得报酬。一些 Cboe 公司经营金融产品交易市场，并为许多组织提供服务，包括证券发行人、投资顾问、经纪交易商、投资银行、其他金融机构和金融中介机构，因此可能向这些组织提供或收取费用或其他经济利益。这些组织也可能是 Cboe 指数提供商的持牌人或客户，而 Cboe 指数提供商可能将此类组织的证券或与此类组织有关的证券纳入 Cboe 指数。
深度学习模型在财务预测中的应用
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Vicus 资本市场与经济评论...
在经历了动荡的 2022 年之后，风险偏好型市场在 2023 年上半年强劲反弹。第二季度，标准普尔 500 指数® 本季度上涨 8.74%，今年迄今已上涨 16.89%1。经济消息并不像第一季度那么积极，但美联储银行定期融资计划带来的流动性，加上人们对生成式人工智能的信心增强，使市场在上半年表现强劲2。VIX® 指数是衡量预期市场波动性的指标，在 2022 年的大部分时间里，随着市场下跌，该指数远高于平均水平，但在第一季度跌至 20，目前交易价格低于 143。这表明市场自满的程度自 2021 年以来从未见过。我们将继续监测该指数，因为它可能为未来的波动提供预警。
衍生品策略 ETF 报告
截至 3 月底，衍生品收入策略的季度资金流已升至一年多以来的最高水平。这不仅反映了衍生品 ETF 产品整体上日益流行的趋势。它还有助于凸显出买入增持和价差策略日益有利的背景。市场在第一季度屡屡创下历史新高，而且由于 VIX 的波动性在 2024 年迄今一直保持相当稳定的上升轨迹，这些策略寻求获得的溢价收入在第二季度可能会变得更加丰厚。
新冠疫情之前和期间的经济不确定性
作者感谢美国国家科学基金会、斯隆基金会、芝加哥大学布斯商学院和经济与社会研究委员会的资金支持。他们还感谢 Mike Clements 和 Martin Weale 对早期草稿的评论、Ian Dew-Becker 提供的 24 个月 VIX 数据以及 Niall Ferguson 提供的有关以往大流行中过高死亡率的文献。本文扩展并延伸了 Baker、Bloom、Davis 和 Terry (2020) 的部分内容。本文表达的观点为作者的观点，不一定代表亚特兰大联邦储备银行或联邦储备系统的观点。任何剩余错误均由作者负责。如对内容有任何疑问，请发送邮件至 dave.altig@atl.frb.org 、srbaker@gmail.com 、jose.barrero@itam.mx、nbloom@stanford.edu、philip.bunn@bankofengland.co.uk 、sijiac@stanford.edu、Steven.Davis@chicagobooth.edu 、Brent.Meyer@atl.frb.org 、emil.mihaylov@atl.frb.org、Paul.Mizen@nottingham.ac.uk 、nicholas.parker@atl.frb.org、pawel.smietanka@bankofengland.co.uk 和 gregorythwaites@gmail.com。亚特兰大联邦储备银行的工作文件（包括修订版）可在亚特兰大联邦储备银行网站 www.frbatlanta.org 上找到。点击“出版物”，然后点击“工作文件”。要接收有关新论文的电子邮件通知，请使用 frbatlanta.org/forms/subscribe。
“股价的波动” -IJRPR
1。1.跨性波动模式：分析显示，价格和数量之间股票市场的波动性增长时期，在整个研究期间表现出适度的波动性，偶尔出现尖峰。2。2.市场情绪：社交媒体情绪的分析表明，增加的负面情绪与更高的波动相关。VIX索引与标准普尔500的挥发性有很强的正相关。”3。3.挥发性聚类：GARCH（1,1）模型证实了挥发性聚类的存在，表明高波动率的周期往往会随后发生更高的波动性。自相关测试显示出挥发性的持久性。4。波动性和风险：β值较高的库存表现出较高的波动性。在波动性和风险溢价之间观察到正相关关系。
利用清算所支持的人工智能 (AI) 简化索赔分析
如果不积极整合新旧解决方案，许多公司就会因为先进技术的快速发展而错失提高运营效率、降低管理成本和进行关键更新的机会。一家知名的牙科付款人提供卓越的客户体验已有一百多年，同时帮助数百万人做出明智的财务决策，他们在帮助客户获得负担得起的牙科护理的同时，将简化作为优先事项。为确保其牙科付款人群体采用最新、最具创新性的数字技术，该公司同意在与 Vyne Dental 的试点研究中评估其当前的索赔审查流程。通过利用具有智能索赔验证和确认功能的 AI 和智能索赔验证和确认，Vyne 的智能交换 (Vyne IX) 平台将 Vyne Intelligent Exchange (VIX) 自动索赔分析引入牙科付款人群体的工作流程上游。
央行数字货币新闻对金融市场的影响
根据 2015 年至 2021 年 LexisNexis News & Business 超过 6.6 亿条新闻报道，我们围绕中央银行数字货币 (CBDC) 不断发展的领域提供了两个新指数：CBDC 不确定性指数 (CBDCUI) 和 CBDC 关注度指数 (CBDCAI)。我们表明，这两个指数在与 CBDC 新发展相关的新闻和与数字货币新闻项目相关的新闻期间均出现飙升。我们表明，CBDC 指数与 MSCI 世界银行指数、USEPU 和 FTSE 全球指数的波动性呈显著负相关，与加密货币市场、外汇市场、债券市场、VIX 和黄金的波动性呈正相关。我们的结果表明，金融市场对 CBDC 不确定性的敏感度高于 CBDC 关注度，这些指数是这些指数的代表。这些发现为个人和机构投资者提供了有用的见解，可以指导政策制定者、监管机构和媒体了解 CBDC 如何演变为新数字货币时代的晴雨表。
美国经济新闻和全球金融周期
我们提供了美国经济与全球金融周期之间存在因果关系的证据。利用盘中数据，我们表明美国宏观经济新闻发布对全球风险资产价格具有巨大而显著的影响。27 个国家的股票价格指数、VIX 和大宗商品价格在新闻发布后都瞬间上涨。股票指数的反应在各国之间同步变化，而且幅度很大——通常与标准普尔 500 指数的反应相当。此外，美国宏观经济新闻平均解释了外国股票市场季度变化的 23%。股票价格、债券收益率和风险溢价的联合行为表明，美国货币政策对新闻的系统性反应不会推动估计的影响。相反，证据表明它直接影响投资者的风险承担能力。我们的研究结果表明，美国在全球金融体系中的核心地位的一个副产品是，有关其商业周期的新闻对全球金融状况有很大影响。