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12 月，南非股市小幅下跌，ALSI 和 Capped SWIX 均小幅下跌。不过，就全年而言，这两个指数均实现了强劲的两位数回报。从行业来看，工业板块 12 月表现良好，而资源板块下跌 5.4%。债券市场 12 月也出现小幅下跌，但全年表现强劲。债券市场反映了全球趋势，12 月收益率上升，导致全债券指数小幅下跌（-0.3%）。12 月，兰特兑美元汇率远超 18 兰特/美元，主要受美元走强影响。南非第三季度 GDP 收缩 -0.3%，令市场失望，因为市场普遍预期该数据将增长 0.4%。不过，这一下跌完全是由农业产量大幅下降造成的。商业信心继续上升，达到 2015 年以来的最高水平。数据还显示，本季度家庭支出强劲。
State Street IUT对冲世界开发了股票指数基金
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开发基于辐照度的天气衍生品以对冲太阳能系统的云风险
对于转向大量使用太阳能的大型能源消费者来说，辐照度变化会导致发电量和能源支出的波动。最终用户现金流的波动会损害他们的财务健康，尤其是在多云的年份。本文探讨了基于辐照度的天气衍生品在减轻多云天气风险方面的效用，并通过将其应用于两座智利铜矿的案例研究来衡量所开发的衍生品的有效性。天气衍生品是与基础天气变量挂钩的金融工具，可作为合同持有人的保险，根据指数值执行赔偿金。本研究制定了一份基于每月辐照度总和和多云天数排序的综合指数合同，以减轻太阳能矿的天气风险。合同的设计和评估基于 LEELO，这是一种线性优化模型，可输出太阳能光伏、电池存储和电转气系统的最佳规模，以及这些系统在给定矿井的负荷、辐照度和技术成本下的运行情况。结果表明，合同在多云气候下有效，安装太阳能系统的矿井的效用在 2030 年之前不断增加。2030 年之后，电池开始成为一种更具成本效益的风险对冲机制，因为它们变得更便宜。© 2020 由 Elsevier Ltd. 出版。
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*投资组合的成立日期为 2010 年 8 月 31 日。截至 2017 年 3 月 31 日的历史业绩数据反映的是 CISCA 监管之前取得的业绩。该投资组合已于 2017 年 4 月 1 日根据 CISCA 法规进行了过渡，此后一直作为受监管产品进行管理。年化总回报率是自基金推出之日起，投资在给定时间段内每年获得的平均回报。实际年度数据可应要求向经理索取。最高和最低 1 年回报率代表自投资组合最初推出之日起 12 个月滚动期内实现的最高和最低实际回报率。给出的业绩数据显示基于净资产价值 (NAV) 的收益率。收益率数字并非预测。业绩不保证，投资者不应将其视为代表预期的未来业绩。个人投资者的业绩可能因初始费用、进入时间/实际投资日期、再投资日期和股息预扣税而有所不同。业绩是根据净资产价值计算的一次性投资。业绩数据是扣除费用后再投资所得。
Aurum Insight - 5 月 24 日 - 多策略对冲基金入门
多策略对冲基金通过投资多种基础投资策略或同一主策略的不同子策略来寻求最大化风险调整后的回报。它们通常在资本方面采用灵活性，旨在动态地分配最佳机会并将资源转移到最需要的地方，甚至完全远离某些策略或资产。它们往往受到希望在不同市场周期中获得稳定回报的投资者的青睐。可扩展性是多策略基金受欢迎的另一个原因，尤其是对于较大的分配者而言；可以快速将更多资本分配给成功的投资组合经理，并且他们有能力聘请更多经理来管理类似的投资组合。这种可扩展性可能导致庞然大物的诞生，对某些人来说是一种障碍，但对另一些人来说却是一种优势。多策略中存在明显的规模偏见，这在一定程度上由少数非常大的成熟公司主导。
全球人工智能基金 全球人工智能基金（具有货币对冲功能）
*此处提供的数据是撰写本文时的最新数据，并不一定意味着 COVID-19 感染的传播已于 2020 年 4 月 24 日结束。 （注1）（不含货币对冲）趋势及变动率是以税前股息再投资单位价格（扣除受托人费用后）计算。税前股息再投资单位价格是假设股息（税前）在分配时再投资而计算的，可能与实际单位价格有所不同。此外，增加或减少的幅度可能与投资者的实际回报不同。 （注2）全球股票为MSCI AC世界指数（包括股息）。该指数并非该基金的基准。 （注3）计算本基金的单位价格时，以外币计价的资产，采用单位价格计算日前一天（若当日为假日，则为前一个交易日）的股价，按照单位价格计算日的汇率折算为日元。因此，对于上图中的全球股票，指数就是按照这种计算方法计算的，使用资产净值计算日前一天指数值和资产净值计算日汇率计算日元等值。 （来源）彭博社
分析大型风项目的固定体积掉期为对冲金融风险的分析
大规模风力发电项目越来越多地将电力直接销售到批发电力市场中，而没有稳定（固定价格）的未收集协议的好处。因此，许多风能生产商寻求财务对冲合同，以减轻价格风险。一项特定的对冲合同 - “固定销量价格互换” - 已广泛使用，但它对风能生产商施加了几项责任，以降低其有效性。在本文中，我们研究了与固定量互换相关的问题，并探索了提高其性能的可能性。使用西南电力池（SPP）市场中的假设风能项目作为案例研究，我们首先要研究“塑造风险”（实际风能生产和合同条款指定的每小时生产目标之间的不平衡）如何对合同的绩效产生负面影响，以及是否可以通过改进的合同设计来补救合同。使用多目标优化算法，我们找到了替代合同参数（小时风力发电目标）的示例，这些示例在低绩效月份在增加收入时更有效，并且比常规固定量掉期更低的成本进行。然后，我们研究“基础风险”（“基础”在“节点”之间的市场价格差异，其中风项目将电力注入电网和区域枢纽的价格）如何对合同绩效产生负面影响。总体而言，我们的结果表明，风力发电者将更好地为套期保护人提供大幅降低风能生产的量，并且在某些月份不应对冲。另一个关键发现是，合同绩效在基本风险中适度降低而提高。这表明消除网格中的传输拥塞问题可能不需要提高合同绩效。
SEB Strategy 与 SEB Active 30 均衡合并
上表关键信息 - 接收基金的“类别、ISIN”：A）以瑞典克朗交易，不支付股息 B）以欧元交易，不支付股息，货币对冲条款 C）以欧元交易，不支付股息，货币对冲条款，初始认购最低金额为 25,000 欧元 D）以挪威克朗交易，不支付股息，货币对冲条款，初始认购最低金额为 250,000 挪威克朗 E）以挪威克朗交易，不支付股息，货币对冲条款，F）以欧元交易，不支付股息，货币对冲条款，分配条款 G）以欧元交易，不支付股息，货币对冲条款，分配条款，初始认购最低金额为 1,000 000 欧元 SEB 策略基金 - SEB 策略平衡基金和 SEB 主动 30 基金之间的主要差异
SEB 策略防御进入 SEB 主动 20
上表有关接收基金的“类别、ISIN”的关键信息：A）以瑞典克朗交易，不支付股息B）以欧元交易，不支付股息，货币对冲条款C）以欧元交易，不支付股息，货币对冲条款，初始认购最低金额为 25,000 欧元D）以挪威克朗交易，不支付股息，货币对冲条款，初始认购最低金额为 250,000 挪威克朗E）以挪威克朗交易，不支付股息，货币对冲条款，F）以欧元交易，不支付股息，货币对冲条款，分配条款G）以欧元交易，不支付股息，货币对冲条款，分配条款，初始认购最低金额为 1,000 000 欧元SEB 战略基金 - SEB 战略防御型和 SEB 主动型 20 之间的主要区别
具有全球替代方案的多策略投资-Alphasimplex
替代投资为传统股票和债券投资组合提供了“替代性”。Alphasimplex全球替代方案是一种多策略的方法，旨在产生与对冲基金多元化投资组合的风险回收特征相一致的资本增值。全球替代方案旨在通过将对冲基金（或“对冲基金复制”）与一系列对冲基金风格的系统交易策略相结合，称为“替代风险高级策略”。对冲基金复制模型使用基于因子的复制技术来捕获资产类别范围内和内部的对冲基金随着时间的推移的定位。简单地说，它们提供了类似于对冲基金投资组合的动态宏观暴露。相比之下，替代风险首要策略使用一系列非传统规则的系统交易策略来捕获与承担特定风险相关的回报（或“风险溢价”）。随着时间的流逝，这些策略倾向于向各种资产类别（跨越股票，固定收益，货币和商品跨越多资产类别）提供较低的相关曝光率，以及个人股票的股权长/短。他们通过在一系列流动期货和远期合同以及单个股票上占据长期职位来实现这一目标。