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World File Search System期权
Global X ETF 期权策略
这些基金从事期权交易。期权是一方向另一方出售的合约，赋予买方在一定期限或特定日期以商定价格买入（看涨）或卖出（看跌）股票的权利，但没有义务。备兑看涨期权涉及持有特定资产的多头头寸，并在同一资产上卖出看涨期权，目的是从期权溢价中获得额外收入。通过出售备兑看涨期权，DIJA、QYLD、XYLD、RYLD、QYLG、XYLG、QRMI、XRMI、QCLR 和 XCLR 限制了从基础指数价格上涨至行使价以上获利的机会，但仍需承担指数下跌的风险。基金持有的期权可能不存在流动性市场。虽然基金因卖出看涨期权而获得溢价，但其从期权行使中获得的价格可能远低于指数的当前市场价格。
通过量子振幅估计和切比雪夫插值进行百慕大期权定价
摘要 金融衍生品的定价，特别是百慕大期权等可提前行使的期权的定价，是金融机构重要但繁重的数值任务，其加速将对业务产生巨大的影响。最近，量子计算在金融问题中的应用开始被研究。在本文中，我们首次提出了一种百慕大期权定价的量子算法。该方法使用通过量子振幅估计估计出的插值节点的值，通过切比雪夫插值对百慕大期权定价的关键部分延续值进行近似。在该方法中，生成基础资产价格路径的调用预言机的次数为 O(ϵ –1)，其中 ϵ 是期权价格的误差容忍度。这意味着与基于经典蒙特卡洛的方法（如最小二乘蒙特卡洛）相比，速度提高了二次方，其中预言机调用次数为 O(ϵ –2)。
最终/股票期权计划
3.2委员会应具有解释计划的全部和独家权力，以采用此类规则，法规和准则，以执行该计划，因为它认为必要或适当，所有这些权力都应遵守公司的最大利益并符合计划的目标，并遵守该计划的目标，并根据选项的行动预留和签发股份。委员会可以自行决定，但要受到对公司证券有管辖权的任何证券交易所或监管机构的任何必要批准，规定可行使可行使的选项可行使的可行使的能力，以任何选项的归属或可行使的范围，以任何限制或限制任何限制或其他限制的限制或其他限制，以限制或其他任何限制，或其他限制的限制或其他限制，以规定或其他限制，任何限制或其他限制的规定，要么：（a）对持有此选项的期权不利；或（b）该期权人同意。委员会可以以任何选择或以任何选择的方式纠正任何缺陷或提供任何不一致或以任何选择的方式和调和委员会认为必要或希望将其生效所必需或可取的范围。委员会在该计划的解释和管理方面的任何决定均在其唯一和绝对的酌处权内，并应为最终，结论性，对所有有关方面具有约束力。委员会的成员应对该委员，委员会的任何成员或公司任何官员所做的任何事情均不承担任何责任，除非该计划根据该计划的任何职责，否则该计划的履行责任，除非该成员自己的故意不当行为或法规明确规定。
支持向量机和人工神经网络期权价格预测的比较研究
选择定价已成为金融市场中非常重要的部分之一。由于市场总是动态的，因此很难准确预测期权价格。因此，已经设计和开发了各种机器学习技术，以解决预测期权价格未来趋势的问题。在本文中，我们比较了支持向量机（SVM）和人工神经网络（ANN）模型的有效性，以预测期权价格。两种模型均使用公共可用数据集的基准测试，即在测试和培训阶段间谍期权价格2015。在两种模型中都使用了通过主成分肛门（PCA）转换的数据，以实现更好的预测准确性。另一方面，整个数据集分为两组培训（70％）和测试集（30％），以避免过度拟合问题。将SVM模型的结果与基于均方根误差（RMSE）的ANN模型的结果进行了比较。实验结果证明了ANN模型的性能优于SVM模型，并且预测的期权价格与相应的实际期权价格非常吻合。
一种适用于能源领域的简单易行的实物期权方法
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具有外部期权的策略证明分配
例如，i 可以是某个 a ∈A i 和某个 b ∈A\A i 之间的无差异。令 ≻ i 和 ∼ i 分别表示 ≿ i 的非对称分量和对称分量。令 R i 表示 i 的偏好范围。令 ≿ I ≔ ( ≿ i ) i ∈ I 表示偏好概况，并且