继续上一篇文章，如果我似乎对最近的 Kelly 等人的计划大加赞赏（确实如此），我很抱歉，但它确实让我震惊。著名的“简约”和“KISS（保持复杂简单）”原则被彻底颠覆了！George Box 和 Arnold Zellner 一定在坟墓里翻滚了…… 无处不在的复杂性美德Bryan T. Kelly（耶鲁管理学院；AQR Capital Management, LLC；美国国家经济研究局 (NBER)）；Semyon Malamud（洛桑联邦理工学院；经济政策研究中心 (CEPR)；瑞士金融研究所）；Kangying Zhou（耶鲁管理学院）我们研究了高复杂性机制下非线性回报预测模型的表现，即当
这真是让我震惊。真是太有见地了。在另一个背景下，等权重组合规则！另请参阅我与 Minchul Shin 合作的论文，这些论文分别明确指出了点预测和密度预测的权重相等：Diebold, F.X. 和 Shin, M. (2019)，“机器学习用于正则化调查预测组合：部分平等的套索及其衍生物”，《国际预测杂志》，35，1679-1691。Diebold, F.X.、Shin, M. 和 Zhang, B. (2022)，“关于概率评估的聚合：欧元区通胀和实际利率的正则化预测密度混合”，《计量经济学杂志》，即将出版。工作论文，arXiv:2012.11649。HAR 模型中的预测组合难题作者：Cle
Public Policy Schools in the Asia-Pacific Ranked
我和克劳福德学院的同事 Bjoern Dressel 在《亚洲和太平洋政策研究》（开放获取）上发表了一篇新论文。文章的数据和图表在 Figshare 上。Bjoern 一直对亚太地区公共政策学院的排名感兴趣。但似乎很难进行全面的排名。最近，我偶然发现了 Ash 和 Urquiola (2020) 的一篇文章，该文章根据研究成果和影响力对美国公共政策学院进行排名。好吧，我们想，如果他们可以仅根据研究成果而不是教育和公共政策影响对学校进行排名，那么我们也可以 😀。研究是最容易评估的部分。我们比较了 2014 年至 2018 年期间 Scopus 上至少列出一本出版物的 45 所学校的出版物产出，基
欧州大手保険Gの内部モデルの適用状況について－2023年のSFCRからのリスクカテゴリ毎の標準式との差異説明の報告－
■欧洲保险公司和Aegon于4月至5月发布的非合并和集团基础上的SFCR（偿付能力和财务状况报告）和FCR（财务状况报告）摘要 我们已在《保险和养老金》两篇文章中对此报告进行了报道到目前为止的焦点会议。具体来说，第一份报告涵盖了欧洲主要保险集团公司长期担保措施和过渡措施应用的影响，第二份报告则报告了内部模型使用状况和多元化效应等。在本报告中，我们将报告各公司内部模型的应用情况，包括按风险类别解释标准公式与各公司实际使用的内部模型之间的差异。 ■目录 1 - 简介 2 - 所用标准公式与内部模型之间的差异说明 1 | Allianz 3 | Generali 5 | Aegon3 - 内部模型的
