到目前为止，我从未成为弱 ID 文献的忠实粉丝。我一直觉得，如果你最终得到弱 ID，那么是时候更深入地思考底层经济学，而不是花哨的计量经济学了。但这篇文章让我大开眼界，改变了我的想法。太酷了。长期记忆的弱识别及其对推理的影响作者：Jia Li（新加坡管理大学）；Peter C. B. Phillips（考尔斯基金会、耶鲁大学、奥克兰大学、新加坡管理大学、南安普顿大学）；Shuping Shi（麦考瑞大学）；Jun Yu（新加坡管理大学）摘要：本文探讨了常用的经济和金融时间序列模型中出现的弱识别问题。两种非常流行的配置被证明是渐近观察等效的：一种具有长期记忆和弱自回归动态，另一种具有反持续冲击和
我们刚刚发布了一篇关于 RePEc 和 SSRN 的新工作论文，扩展了我们的结构向量自回归方法，用于估计整个经济的反弹效应，并将其应用于几个欧洲国家和美国。我与哥廷根大学的 Anne Berner、哈瑟尔特大学的 Stephan Bruns 和比萨圣安娜高等研究院的 Alessio Moneta 共同撰写了这篇论文。我们开发了这种方法，作为澳大利亚研究委员会资助的 DP16 能源效率项目的一部分。这是一个多元时间序列模型，使用时间序列来表示能源使用、GDP 和能源价格。该模型使我们能够控制 GDP 和能源价格的冲击，但可以模拟这些变量对能源效率冲击的响应。我们估计了能源效率冲击对能源使用的影响
Remarks at XII Conference of Defense Ministers of the Americas
谢谢你，萨杰恩部长。谢谢您，狄龙部长欢迎我们来到您的国家。对您和我所有的部长们来说：很高兴参加今年的国防部长会议。我也很高兴能与我的西半球副局长丽贝卡·比尔·查韦斯（Rebecca Bill Chavez）和库尔特·库尔特·库尔特（Repecca Bill Chavez）和海军上将
