• 如上图 4 所示,在截至 2024 年 4 月 30 日的一年期间,罗素 1000 增长指数 (+31.8%) 的回报率高于罗素 1000 价值指数 (+13.4%)。 • 罗素 1000 增长指数中规模最大的新股是通用电气航空,其价值指数从 100% 升至 21%。按权重计算,新股增幅最大的是超微电脑,它从罗素 2000 增长指数中转移,但增长率仍为 100%。按权重和规模计算,五只新股增幅最大的公司如图 5 所示。七巨头在 2024 年罗素指数中均保持 100% 的增长。
_ 股票 美国股票 大盘 标准普尔 500 指数 5.9 4.9 28.1 33.9 11.4 15.8 14.4 13.3 道琼斯工业平均指数 7.7 6.4 21.2 27.2 11.4 12.1 11.5 12.2 罗素 3000 价值指数 6.5 5.3 22.4 29.7 10.1 10.8 9.6 9.3 罗素 3000 指数 6.7 5.9 27.7 34.5 10.5 15.2 13.8 12.9 罗素 3000 增长指数 6.8 6.3 31.9 38.2 10.5 18.8 17.4 16.1 小型股 罗素 2000 价值指数9.6 7.9 17.9 32.5 6.3 9.9 7.3 8.4 罗素 2000 指数 11.0 9.4 21.6 36.4 5.0 9.9 8.2 9.1 罗素 2000 增长指数 12.3 10.8 25.4 40.4 3.3 9.2 8.5 9.3 中型股 罗素中型股价值指数 7.4 6.0 22.0 31.5 8.7 10.9 9.1 9.0 罗素中型股指数 8.8 8.2 24.1 33.7 7.8 12.0 10.9 10.5 罗素中型股增长指数 13.3 15.3 30.2 40.1 6.4 13.2 13.2 12.2 大型股罗素 1000 价值指数 6.4 5.2 22.8 29.6 10.4 10.8 9.7 9.3 罗素 1000 指数 6.4 5.7 28.1 34.4 10.9 15.6 14.2 13.2 罗素 1000 增长指数 6.5 6.1 32.2 38.0 10.9 19.5 18.1 16.6 非美国股票发达市场 MSCI ACWI 3.7 1.4 20.3 26.1 7.7 11.4 9.8 9.3 MSCI ACWI Ex-US -0.9 -5.8 7.6 13.0 2.9 5.4 4.1 4.6 MSCI EAFE 价值指数 -0.8 -5.4 7.6 12.9 8.6 6.2 3.9 4.1 MSCI EAFE 指数 -0.6 -6.0 6.2 11.9 4.1 5.9 4.7 5.1 MSCI EAFE 增长指数 -0.4 -6.5 4.9 11.0 -0.3 5.2 5.1 5.8 MSCI EAFE 小型股指数 0.1 -6.2 4.2 11.8 -1.1 3.7 2.7 5.7 发展中市场 MSCI 新兴市场指数 -3.6 -7.9 7.7 11.9 -1.3 3.2 1.9 3.2 MSCI 新兴市场小型股指数 -2.2 -6.2 5.9 10.6 3.9 10.1 5.3 5.5 MSCI 前沿市场-0.8 -1.3 9.2 12.5 -3.0 2.6 1.5 1.8
_ 股票 美国股票 大盘 标准普尔 500 指数 1.2 1.2 16.7 22.1 9.6 15.0 14.1 13.2 道琼斯工业平均指数 4.5 4.5 9.5 17.2 7.5 11.1 11.7 12.0 罗素 3000 价值指数 5.5 5.5 12.0 14.8 6.8 9.9 9.1 8.9 罗素 3000 指数 1.9 1.9 15.7 21.1 8.1 14.2 13.5 12.6 罗素 3000 增长指数 -1.3 -1.3 18.4 26.2 8.8 17.7 17.3 15.8 小型股 罗素 2000 价值指数 12.2 12.2 11.2 15.7 4.6 9.5 7.5 8.1 罗素 2000 指数 10.2 10.2 12.1 14.3 1.9 8.9 8.2 8.7 罗素 2000 增长指数 8.2 8.2 13.0 12.8 -1.1 7.6 8.4 8.9 中型股 罗素中型股价值指数 6.0 6.0 10.9 13.8 5.5 9.6 8.4 8.6 罗素中型股指数 4.7 4.7 9.9 13.7 3.7 10.2 10.1 9.9 罗素中型股增长指数 0.6 0.6 6.6 12.3 -0.2 9.6 11.5 10.9 大型股 罗素 1000 价值指数5.1 5.1 12.1 14.8 7.0 9.9 9.2 9.0 罗素 1000 指数 1.5 1.5 15.9 21.5 8.5 14.6 13.8 12.9 罗素 1000 增长指数 -1.7 -1.7 18.6 26.9 9.5 18.4 17.9 16.3 非美国股票发达市场 MSCI ACWI 1.6 1.6 13.1 17.0 5.8 11.0 9.8 8.7 MSCI ACWI Ex-US 2.3 2.3 8.1 9.7 1.8 6.3 5.0 4.2 MSCI EAFE 价值指数 4.7 4.7 9.4 13.9 7.3 7.5 4.8 3.7 MSCI EAFE 指数 2.9 2.9 8.4 11.2 3.6 7.4 5.7 4.8 MSCI EAFE 增长指数 1.2 1.2 7.5 8.6 -0.1 6.8 6.4 5.8 MSCI EAFE 小型股指数 5.7 5.7 6.2 9.1 -2.1 5.5 4.0 5.1 发展中市场 MSCI 新兴市场指数 0.3 0.3 7.8 6.3 -2.7 3.4 2.7 2.6 MSCI 新兴市场小型股指数 0.0 0.0 7.0 12.6 3.0 10.3 6.5 5.1 MSCI 前沿市场 1.9 1.9 7.9 7.0 -2.5 2.1 2.5 0.7
_ 股票 美国股票 大盘 标准普尔 500 指数 2.1 5.9 22.1 36.4 11.9 16.0 14.5 13.4 道琼斯工业平均指数 2.0 8.7 13.9 28.8 10.0 11.8 11.9 12.0 罗素 3000 价值指数 1.3 9.5 16.2 27.6 8.7 10.6 9.3 9.2 罗素 3000 指数 2.1 6.2 20.6 35.2 10.3 15.3 13.7 12.8 罗素 3000 增长指数 2.8 3.4 24.0 41.5 11.3 19.1 17.5 16.0 小型股 罗素 2000 价值指数0.1 10.2 9.2 25.9 3.8 9.3 6.6 8.2 罗素 2000 指数 0.7 9.3 11.2 26.8 1.8 9.4 7.4 8.8 罗素 2000 增长指数 1.3 8.4 13.2 27.7 -0.4 8.8 7.6 8.9 中型股 罗素中型股价值指数 1.9 10.1 15.1 29.0 7.4 10.3 8.8 8.9 罗素中型股指数 2.2 9.2 14.6 29.3 5.8 11.3 10.5 10.2 罗素中型股增长指数 3.3 6.5 12.9 29.3 2.3 11.5 11.9 11.3 大型股 罗素1000 价值指数 1.4 9.4 16.7 27.8 9.0 10.7 9.5 9.2 罗素 1000 指数 2.1 6.1 21.2 35.7 10.8 15.6 14.2 13.1 罗素 1000 增长指数 2.8 3.2 24.5 42.2 12.0 19.7 18.2 16.5 非美国股票发达市场 MSCI ACWI 2.3 6.6 18.7 31.8 8.1 12.2 10.2 9.4 MSCI ACWI Ex-US 2.7 8.1 14.2 25.4 4.1 7.6 5.4 5.2 MSCI EAFE 价值指数 1.4 8.9 13.8 23.1 8.9 8.3 5.0 4.6 MSCI EAFE 指数 0.9 7.3 13.0 24.8 5.5 8.2 6.0 5.7 MSCI EAFE 增长指数 0.4 5.7 12.3 26.5 1.9 7.7 6.7 6.6 MSCI EAFE 小型股指数 2.6 10.5 11.1 23.5 -0.4 6.4 4.2 6.2 发展中市场 MSCI 新兴市场指数 6.7 8.7 16.9 26.1 0.4 5.7 3.7 4.0 MSCI 新兴市场小型股指数 3.7 5.5 12.9 23.0 5.1 12.2 7.0 5.9 MSCI 前沿市场 0.6 4.5 10.7 15.1 -2.9 3.3 2.0 1.0
_ 股票 美国股票 大盘 标准普尔 500 指数 3.7 7.5 7.5 -7.7 18.6 11.2 12.4 12.2 道琼斯工业平均指数 2.1 0.9 0.9 -2.0 17.3 9.0 12.0 11.1 罗素 3000 价值指数 -0.9 0.9 0.9 -6.3 18.1 7.3 9.0 9.0 罗素 3000 指数 2.7 7.2 7.2 -8.6 18.5 10.4 12.0 11.7 罗素 3000 增长指数 6.2 13.9 13.9 -10.9 18.2 13.0 14.6 14.2 小型股 罗素 2000 价值指数 -7.2 -0.7 -0.7 -13.0 21.0 4.5 7.9 7.2 罗素 2000 指数 -4.8 2.7 2.7 -11.6 17.5 4.7 8.6 8.0 罗素 2000 增长指数 -2.5 6.1 6.1 -10.6 13.4 4.3 8.7 8.5 中型股 罗素中型股价值指数 -3.1 1.3 1.3 -9.2 20.7 6.5 8.3 8.8 罗素中型股指数 -1.5 4.1 4.1 -8.8 19.2 8.1 9.9 10.1 罗素中型股增长指数 1.4 9.1 9.1 -8.5 15.2 9.1 11.2 11.2 大型股 罗素 1000 价值指数 -0.5 1.0 1.0 -5.9 17.9 7.5 9.0 9.1 罗素 1000 指数 3.2 7.5 7.5 -8.4 18.6 10.9 12.2 12.0 罗素 1000 增长指数 6.8 14.4 14.4 -10.9 18.6 13.7 15.0 14.6 非美国股票发达市场 MSCI ACWI 3.1 7.3 7.3 -7.4 15.4 6.9 9.2 8.1 MSCI ACWI Ex-US 2.4 6.9 6.9 -5.1 11.8 2.5 5.9 4.2 MSCI EAFE 价值指数 -0.3 5.9 5.9 -0.3 14.6 1.7 5.1 3.7 MSCI EAFE 指数 2.5 8.5 8.5 -1.4 13.0 3.5 6.2 5.0 MSCI EAFE 增长指数 5.3 11.1 11.1 -2.8 10.9 4.9 7.0 6.0 MSCI EAFE 小型股指数 -0.2 4.9 4.9 -9.8 12.1 0.9 5.3 5.9 发展中市场 MSCI 新兴市场指数 3.0 4.0 4.0 -10.7 7.8 -0.9 4.9 2.0 MSCI 新兴市场小型股指数 0.9 3.9 3.9 -11.0 20.7 1.8 5.8 3.2 MSCI 前沿市场 1.2 3.1 3.1 -17.5 7.9 -2.9 3.2 2.7
_ 股票 美国股票 大盘 标准普尔 500 指数 -0.9 -0.9 21.0 38.0 9.1 15.3 14.0 13.0 道琼斯工业平均指数 -1.3 -1.3 12.5 28.9 7.4 11.4 11.0 11.6 罗素 3000 价值指数 -1.1 -1.1 14.9 31.0 6.5 10.0 9.1 8.8 罗素 3000 指数 -0.7 -0.7 19.7 37.9 7.6 14.6 13.3 12.4 罗素 3000 增长指数 -0.4 -0.4 23.5 43.4 8.2 18.3 16.9 15.7 小型股 罗素 2000 价值指数 -1.6 -1.6 7.5 31.8 1.9 8.4 6.3 7.3 罗素 2000 指数 -1.4 -1.4 9.6 34.1 0.0 8.5 7.0 7.9 罗素 2000 增长指数 -1.3 -1.3 11.7 36.5 -2.3 7.9 7.2 8.1 中型股 罗素中型股价值指数 -1.3 -1.3 13.6 34.0 5.1 9.9 8.5 8.4 罗素中型股指数 -0.5 -0.5 14.0 35.4 3.5 10.9 10.1 9.8 罗素中型股增长指数 1.7 1.7 14.9 38.7 0.6 11.5 11.7 11.2 大型股 罗素 1000 价值指数-1.1 -1.1 15.4 31.0 6.8 10.1 9.2 8.9 罗素 1000 指数 -0.7 -0.7 20.3 38.1 8.1 15.0 13.7 12.8 罗素 1000 增长指数 -0.3 -0.3 24.1 43.8 8.8 19.0 17.5 16.2 非美国股票发达市场 MSCI ACWI -2.2 -2.2 16.0 32.8 5.5 11.1 9.6 9.1 MSCI ACWI Ex-US -4.9 -4.9 8.6 24.3 1.6 5.8 4.4 4.8 MSCI EAFE 价值指数 -4.7 -4.7 8.4 22.8 6.6 6.5 4.2 4.3 MSCI EAFE 指数 -5.4 -5.4 6.8 23.0 2.7 6.2 4.9 5.3 MSCI EAFE 增长指数 -6.2 -6.2 5.3 23.3 -1.3 5.6 5.4 6.0 MSCI EAFE 小型股指数 -6.3 -6.3 4.1 23.0 -3.0 4.1 3.0 5.7 发展中市场 MSCI 新兴市场指数 -4.4 -4.4 11.7 25.3 -1.4 3.9 2.5 3.4 MSCI 新兴市场小型股指数 -4.1 -4.1 8.3 24.0 3.6 10.4 5.9 5.6 MSCI 前沿市场 -0.6 -0.6 10.1 21.5 -4.3 3.1 1.8 1.4
MBS 马尔代夫统计局 GDP 国内生产总值 UVI 单位价值指数 CMI 建筑材料指数 CPI 消费者价格指数 GVA 增加值总额 IPD 隐性价格平减指数 GDP(E) 国内生产总值(支出) NPISH 为家庭服务的非营利机构 HFCE 家庭最终消费支出 GFCF 固定资本形成总额 GFCE 政府最终消费支出 GNI 国民总收入 GNDI 国民可支配总收入 GNS 国民储蓄总额 IMF 国际货币基金组织 RGDP 实际国内生产总值(不包括)
MSCI ACWI 4.3 4.9 4.9 23.1 6.8 10.5 9.9 8.4 MSCI ACWI Ex-US 2.5 1.5 1.5 12.5 1.3 5.4 5.8 4.0 MSCI EAFE 价值指数 0.2 0.1 0.1 12.1 6.3 5.4 5.1 3.0 MSCI EAFE 指数 1.8 2.4 2.4 14.4 4.4 6.8 6.6 4.4 MSCI EAFE 增长指数 3.4 4.6 4.6 16.6 2.4 7.7 7.8 5.5 MSCI EAFE 小型股指数 0.4 -1.3 -1.3 6.3 -1.9 4.2 4.9 4.3 发展中市场
中型股在上一季度实现广泛正增长后,第四季度业绩喜忧参半。在风格指数中,罗素中型股成长指数上涨 8.14%,而罗素中型股价值指数下跌 1.75%。信息技术(上涨 20.24%)以显著优势成为表现最佳的板块。公用事业(上涨 13.79%)、能源(上涨 13.40%)、通信服务(上涨 11.01%)和金融(上涨 10.28%)的回报稳健,超过了更广泛的增长指数的表现。尽管非必需消费品(上涨 3.76%)和工业(上涨 2.73%)落后于整体增长基准,但它们的温和涨幅帮助它们避免了与价值同行相同的负面下跌。另一方面,消费必需品(下跌 0.15%)收跌,医疗保健(下跌 1.60%)和房地产(下跌 5.44%)表现更差。材料(下跌 11.20%)是绝对表现最差的板块。