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World File Search System压力测试
多德-弗兰克法案压力测试结果显示监管形势严峻
概述 以下披露专门针对 TD Group US Holdings LLC（以下简称“TDGUS”）及其主要银行子公司 TD Bank N.A.（“TDBNA”）（统称“公司”或“TD”）。TDGUS 是多伦多道明银行的全资子公司，该银行是根据《加拿大银行法》特许成立的附表 I 银行。公司须根据《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》由美国联邦储备系统委员会（“FRB”）和美国货币监理署（“OCC”）制定的法规（统称“压力测试法规”）进行压力测试。1 这些监管机构提供压力测试情景，公司确定的压力测试结果可提供信息，帮助监管机构、董事会、高级管理层和市场参与者识别风险以及不利经济环境对公司资本的潜在影响。
FMA路线线2023/3-可接受的压力测试（“ ...
a。封面：所有相关风险类型都被认为是考虑的。这样做，例如，通过考虑银行的所有资产负债表和非平衡单位或考虑多个风险因素。b。设计：监督压力测试的复杂性和细节应考虑到过多的业务模型，重要性，复杂性和风险偏好，以合理的方式。c。方法：相关方法包括自上而下的方法（由基于注册数据和标准化模型设计的最新授权设计），自下而上的方法（银行基于其自己的内部模型执行；执行，监督当局指定某些限制和合理性结果）以及混合方法（主管听力指示）框架条件，压力场景和限制；银行在监督管理局最终合理的情况下进行计算）。
欧洲央行在经济范围内的气候压力测试 - 欧盟
请考虑您在物理位置所做的所有付款（例如商店，餐厅，自动售货机），包括您亲自付款的所有付款（例如，为快递员付款，交付给您的食物等）在[插入日]。请在此处记录您向另一个人付款的付款（例如另一个家庭成员，送给儿童的零用钱，包括通过手机付款）。
经济学中的量子蒙特卡罗：压力测试和宏观经济深度学习
2 请注意，此处讨论的算法在概念上不同于用于分析量子多体系统的量子蒙特卡罗技术（Pang ( 2016 )）。3 其他方法包括量子搜索（如 Grover ( 1996 ) 中的方法）和相位估计（如 Kitaev ( 1995 ) 中的方法）。4 有关编码概率分布，请参阅 Grover 和 Rudolph ( 2002 )、Zoufal 等人 ( 2019 )、Herbert ( 2021a )，有关编码随机变量，请参阅 Rebentrost 等人 ( 2018 )、Vedral 等人 ( 1996 )、Herbert ( 2021b )、Woerner 和 Egger ( 2019 )、Stamatopoulos 等人 ( 2020a )。
冠状动脉疾病诊断压力测试期间心率变化引起的 QT 间期时间滞后
背景：QT 间期对心率 (HR) 突然变化的缓慢适应可增强心室异质性，并已被认为是心律失常风险的标志。大多数关于 QT 率适应滞后的研究都是针对阶梯式 HR 变化进行的。然而，在移动条件下，很难在心电图记录中诱发或观察到突然的心率变化。目的：我们旨在评估与压力测试中响应斜坡式 HR 变化的 QT 滞后相关的指数的效力以评估 CAD 风险。方法：我们量化了实际 QT 序列和无记忆预期 QT 序列之间的滞后，该滞后是通过将双曲线回归模型拟合到瞬时 QT 和 HR 测量值中获得的，在可以假设它们的行为平稳的阶段。所提出的方法被用于分析 448 名具有不同冠状动脉疾病 (CAD) 风险水平的患者子集的心电图压力测试。在运动和恢复阶段分别估计 QT 滞后。结果：运动期间估计的 QT 滞后增加（从 25 秒增加到 36 秒）和恢复期间减少（从 57 秒减少到 39 秒）与更高的 CAD 风险相关。这些滞后之间的差异表明 CAD 风险分层具有显著能力。结论：可以通过压力测试量化响应心率变化的 QT 滞后。响应斜坡式心率变化的 QT 滞后值与从突然心率变化量化的 QT 滞后值范围相当，并且对分层 CAD 风险具有临床意义。
道富银行 2024 年《多德-弗兰克法案》压力测试披露
根据《多德-弗兰克法案》，道富银行和其他参与 2024 年美联储压力测试的银行机构也必须在美联储 2024 年美联储压力测试中使用的相同假设情景下开展自己的压力测试。在 2024 年美联储压力测试中，美联储使用已发生损失法衡量信贷损失准备金，而道富银行采用现行预期信贷损失 (CECL) 会计准则估计其自身压力测试的信贷损失。此外，美联储在 2024 年美联储压力测试的预测中假设资产负债表保持不变，而道富银行在其压力测试中使用了本披露第 10 页“拨备前净收入”(PPNR) 资本部分中描述的方法。
根据董事会的资本计划规则
15在2019年，董事会采用了压力测试政策声明，以提供有关董事会的原则和政策有关监督压力测试模型的开发和验证的其他信息。 参见12 CFR第252部分，附录B。 如压力测试政策声明中所述，对监督压力测试模型的高度重大变化在两年内逐步分阶段，以减少从更新到监督模型的逐年波动率。 应力测试政策声明将模型更改定义为高度物质，如果与前几年的监督练习中使用的模型相对于一个或多个公司的CET1资本比率为50个或更多公司的CET1资本比率为50个或更多。 请参见12 CFR第252部分，附录B，第2.3页。 这种方法通过确保模型预测的变化主要反映了潜在的风险因素和情景的变化，这是有助于监督压力测试结果的稳定性。15在2019年，董事会采用了压力测试政策声明，以提供有关董事会的原则和政策有关监督压力测试模型的开发和验证的其他信息。参见12 CFR第252部分，附录B。如压力测试政策声明中所述，对监督压力测试模型的高度重大变化在两年内逐步分阶段，以减少从更新到监督模型的逐年波动率。应力测试政策声明将模型更改定义为高度物质，如果与前几年的监督练习中使用的模型相对于一个或多个公司的CET1资本比率为50个或更多公司的CET1资本比率为50个或更多。请参见12 CFR第252部分，附录B，第2.3页。这种方法通过确保模型预测的变化主要反映了潜在的风险因素和情景的变化，这是有助于监督压力测试结果的稳定性。
委员会授权条例 (EU) 2021/930
（4）尽管由于经济衰退，实际违约损失率和实际现金流水平可能远高于长期平均水平，但经济衰退的特征条件不应被视为压力测试所用条件的等同物。压力测试所用的条件可能更为严峻，并可能使用更极端的情景，而这些情景不一定基于历史观察。第 575/2013 号 (EU) 条例及其补充授权法案充分规定了在需要进行压力测试的情况下进行压力测试，而与自有违约损失率和自有现金流估计相关的规定不包括任何此类压力测试要求。为自有违约损失率和自有现金流估计而对经济衰退的说明应基于历史观察到的经济状况。
Truist 2023 披露摘要
和银行层面，以帮助管理层了解公司在基线和压力条件下的表现。压力测试结果是用于建立与 Truist 独特的风险偏好和风险状况相一致的最低资本目标和运营目标的几种工具之一，以及该公司在压力时期继续充当金融中介的能力。压力测试中的关键信息，例如相对于同行的压力损失率，为 Truist 对审慎风险管理的承诺以及合理资本部署的灵活性提供了宝贵的确认。此外，压力测试还为管理层提供了讨论和挑战防御性风险管理行动的机会，这些行动可用于限制紧张的经济事件的影响。最终，管理层使用压力测试中的信息来告知适当的资本部署水平，以满足内部和外部利益相关者的期望并实现我们的目标，即激励和建设更好的生活和社区。有关更多信息，请参阅巴塞尔协议 III 支柱 3 监管资本披露 4Q23，第 8-9 页。