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World File Search System压力测试
缓冲使用和向实体经济放贷
图例：欧洲央行计算结果（有关建模方法，请参阅《欧元区银行业宏观审慎压力测试》，不定期论文系列第 226 号）。“释放资本和监管灵活性的使用”包括使用 P2G、通过 P2R 变化的前端加载释放的 CET1 资本以及释放的宏观审慎缓冲。“剩余缓冲（包括 CCoB）的使用”涉及 P1R 和 P2R 以上所有资本的使用，MDA 限制仍然具有约束力。该分析考虑了 2020 年 3 月 12 日和 27 日的监管支持计划中的非缓冲要素、国家延期偿付和担保计划。
气候与自然披露2024
这些披露提供了有关了解基金对气候和自然风险和机遇的暴露以及我们为解决这些信息所采取的行动的信息。他们还概述了我们实施2025年气候行动计划方面的进展。我们努力使用领先的方法和高质量的数据，但是披露和压力测试本质上是不确定的，以及上下文和假设特定的。他们可以提供与了解基金的气候和自然风险暴露相关的见解，但本身并不适合作为管理决策的基础。我们包括一个索引，指示我们的报告如何满足工作组对气候相关财务披露的建议以及与自然有关的财务披露的工作组。在外部确保了Norges Bank年度报告中包含的这些披露的内容。
提出了对公共披露制度的改进
对其业务活动的看法，BMA建议长期保险公司提供披露，以洞悉其投资策略的适当性，流动性充足性，投资风险管理实践以及对市场状况如何影响其投资组合的评估。这些披露应包括：3.5.1简要评估有关保险公司负债的性质，持续时间，风险和现金流概况的资产分配的适用性。该评估应充分涵盖负债的具体特征如何影响保险公司的资产分配； 3.5.2关于保险公司如何使用压力测试，敏感性分析或对其资产和负债的情景分析的描述，以确保在不同不利条件下的财务弹性。还应提供有关如何将压力测试练习结果整合到保险公司的投资策略中的详细信息； 3.5.3在正常和应力条件下，评论资产组合的流动性。这将包括对任何应急措施的简要说明，以确保在不利情况下的充足流动性； 3.5.4概述用于减少市场，信贷和流动性风险的风险管理实践。这应包括有关使用衍生工具和其他工具的信息，包括有关其申请的内部政策的摘要； 3.5.5解释一年中保险公司投资策略的资产分配，部门暴露或一般转变的任何重大变化。这应该包括对未来潜在重大变化的简短前瞻性分析； 3.5.6有关保险公司资产管理和ALM实践的任何其他信息，这些信息可能有助于利益相关者了解资产策略的适当性，资产和负债之间的一致性或保险公司业务模型的任何独特方面。
Fenwick Solar Farm EN010152框架电池安全...
2.1.6 NFPA 855提供了BESS设计和站点安装规范的最全面指南。 BES的外壳将设计为承受在热失控期间电池系统产生的过压，爆炸保护系统应确保超压不超过3 psi-g。至少，集成的BESS主动通风系统将遵守NFPA 855/NFPA 69指南。 如果BESS设计集成了混合系统，则应通过BESS无燃烧测试，瘦气混合测试以及NFPA和EN标准所需的必要压力测试来验证混合系统或性能设计爆炸保护系统。 此外，BESS围栏将完成完整的UL 9540A测试或大规模的第三方火灾和爆炸测试，而不会出现压力波或弹出弹片。2.1.6 NFPA 855提供了BESS设计和站点安装规范的最全面指南。BES的外壳将设计为承受在热失控期间电池系统产生的过压，爆炸保护系统应确保超压不超过3 psi-g。至少，集成的BESS主动通风系统将遵守NFPA 855/NFPA 69指南。如果BESS设计集成了混合系统，则应通过BESS无燃烧测试，瘦气混合测试以及NFPA和EN标准所需的必要压力测试来验证混合系统或性能设计爆炸保护系统。此外，BESS围栏将完成完整的UL 9540A测试或大规模的第三方火灾和爆炸测试，而不会出现压力波或弹出弹片。
Discovery Producer Services LLC - BSEE 数据中心
请注意，根据 30 CFR 250.1008(a)，您必须在开始安装或重新安置管道或对管道进行压力测试之前至少 48 小时通知区域主管。报告应传真至 (504) 736-2408。根据 30 CTR 250.1008(b)，请您在所有管道施工完成后 90 天内向区域主管提交报告。此外，根据 1991 年 4 月 11 日致承租人的信，必须向 NOAA-国家海洋局-OCS 航海数据处处长提交竣工图的验收报告。N/CS26，1315 Hast West Highway。Silver Spring。MD，20910-3282。
与气候相关的方案分析 - ...
11近年来，外国金融当局和中央银行倾向于进行短期情景分析。 例如，欧洲中央银行（ECB）与2022年的长期情景分析一起进行了短期情景分析（“ 2022年气候风险压力测试”（2022年7月））。 法国保诚监督和决议局（ACPR）正在为保险部门准备短期情景分析（“ 2023 ACPR保险气候练习的场景和主要假设”（2023年7月）。 美国美联储委员会（FRB）设定了场景分析的时间较短（直到2030年），以使其成为风险管理的更现实的时间范围（“试验气候场景分析（CSA）练习：参与者说明”（参与者说明”（2023年1月）。 NGFS在2023年10月对短期情景发表了观点（“短期气候场景的概念说明”（2023年10月））。11近年来，外国金融当局和中央银行倾向于进行短期情景分析。例如，欧洲中央银行（ECB）与2022年的长期情景分析一起进行了短期情景分析（“ 2022年气候风险压力测试”（2022年7月））。法国保诚监督和决议局（ACPR）正在为保险部门准备短期情景分析（“ 2023 ACPR保险气候练习的场景和主要假设”（2023年7月）。美国美联储委员会（FRB）设定了场景分析的时间较短（直到2030年），以使其成为风险管理的更现实的时间范围（“试验气候场景分析（CSA）练习：参与者说明”（参与者说明”（2023年1月）。NGFS在2023年10月对短期情景发表了观点（“短期气候场景的概念说明”（2023年10月））。
评估投资组合暴露于气候身体风险
ESMA报告趋势，风险和漏洞风险分析©欧洲证券和市场管理局，巴黎，2024年。保留所有权利。简要摘录可以复制或翻译，只要引用了本报告的适当法律参考：法规（EU）编号2010年11月24日的欧洲议会和理事会的1095/2010建立了欧洲监督管理局（欧洲证券和市场管理局），修改第716/2009/EC的决定，废除委员会的决定2009/77/EC，第32条，第32条'评估市场发展，包括压力测试，包括压力测试”，’1。 当局应监视和评估其能力领域的市场发展，并在必要时为欧洲监督当局（欧洲银行业机构）以及欧洲监督管理局（欧洲保险和职业养老金管理局），欧洲系统风险委员会以及欧洲议会，理事会和委员会提供有关相关的微观趋势，潜在的风险，潜在的风险和漏洞。 当局应在其评估中包括对金融市场参与者开展业务的市场的分析以及对潜在市场发展对此类金融市场参与者的影响的评估。” 本出版物中包含的信息，包括文本，图表和数据，专门用于分析目的。 它不提供预测或投资建议，也不会以任何过去，现有或将来的监管或监督义务损害，排除或影响市场参与者的影响。2010年11月24日的欧洲议会和理事会的1095/2010建立了欧洲监督管理局（欧洲证券和市场管理局），修改第716/2009/EC的决定，废除委员会的决定2009/77/EC，第32条，第32条'评估市场发展，包括压力测试，包括压力测试”，’1。当局应监视和评估其能力领域的市场发展，并在必要时为欧洲监督当局（欧洲银行业机构）以及欧洲监督管理局（欧洲保险和职业养老金管理局），欧洲系统风险委员会以及欧洲议会，理事会和委员会提供有关相关的微观趋势，潜在的风险，潜在的风险和漏洞。当局应在其评估中包括对金融市场参与者开展业务的市场的分析以及对潜在市场发展对此类金融市场参与者的影响的评估。”本出版物中包含的信息，包括文本，图表和数据，专门用于分析目的。它不提供预测或投资建议，也不会以任何过去，现有或将来的监管或监督义务损害，排除或影响市场参与者的影响。本报告中的图表和分析是完全或部分基于ESMA专有的数据，包括商业数据提供商和公共当局。ESMA真诚地使用了这些数据，并且对它们的准确性或完整性不承担责任。ESMA致力于不断改善其数据源，并保留随时更改数据源的权利。本出版物中使用的第三方数据可能会受到特定于提供商的免责声明的约束，尤其是关于其所有权，非客户的重用，尤其是其准确性，完整性或及时性以及提供商与责任相关的。请咨询各个数据提供商的网站，其名称在本报告中给出，以获取有关这些免责声明的更多详细信息。如果使用第三方数据来创建图表或表格或进行分析，则将第三方确定并归功于来源。在每种情况下，默认情况下将ESMA引用为来源，反映了对原始数据进行的任何数据管理或清洁，处理，匹配，分析，社论或其他调整。ISBN 978-92-95235-25-0，DOI 10.2856/7482215，EK-01-24-000-00欧洲证券和市场管理局（ESMA）经济，金融稳定和风险部201-203 -CS 80910-75589 Paris Cedex 12-法国-www.esma.europa.eu封面照片：图片Microsoft 365ISBN 978-92-95235-25-0，DOI 10.2856/7482215，EK-01-24-000-00欧洲证券和市场管理局（ESMA）经济，金融稳定和风险部201-203 -CS 80910-75589 Paris Cedex 12-法国-www.esma.europa.eu封面照片：图片Microsoft 365
银行气候风险管理和方案分析
在2023年，OJK开始了最初的气候风险压力测试（CRST），涉及11家银行，这是OJK可持续金融工作组的所有成员。符合该倡议，当局颁发了OJK信号S-16/PB.013/2023，日期为2023年8月26日，介绍了18个银行，分为“基于Core Capital（KBMI）3和4的“银行集团”，以参与初始阶段。鼓励这些银行开始开发KBMI 3和4的自下而上的CRST初始阶段，并设定了2024年7月的报告目标。利用了先前从事初始阶段的11个银行的反馈，OJK已完善了CRST框架，以对暴露于气候风险的银行投资组合进行更全面的评估。
风险管理策略：在复杂的金融市场环境中应对波动 - 概念视角
增强抵御经济冲击的韧性是最重要的优势之一。金融机构在动态环境中运营，其特点是周期性的经济变化、意外危机和系统性风险。先进的风险管理工具，如机器学习 (ML) 算法和预测分析，使机构能够有效地预测和减轻这些冲击。通过分析历史和实时数据，这些工具提供了预警系统并支持动态压力测试，使机构能够在漏洞升级为危机之前识别它们 [27]。例如，在 COVID-19 大流行期间，采用先进风险框架的机构能够主动调整投资组合和管理流动性，在前所未有的市场混乱中减少损失并保留资本 [28]。