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World File Search System限价
太阳能可再生能源分配规范
3.3.3. 单位购电上限价为每千瓦时5.50美分，下限价为每千瓦时3.25美分。密封的财务投标信封中报出的每千瓦时单位购电价格（财务投标）应以两位小数表示。超出上限和下限价格范围的财务投标应被视为无效。财务投标信封打开后，委员会应通知申请人，并按价值对财务投标信封中的投标进行排序。拍卖应在报出最低财务投标的最多五个申请人之间采用逆向拍卖程序进行。在确定五个最低财务投标时，如果其中的投标价值相等，则所有报出相同投标价值的申请人均应参与拍卖。拍卖应以最低财务投标为基础进行，投标人每次应按顺序低于先前报出的最低价格，直到报出下限价。当达到高于底价的最低最终出价时，拍卖结束。
风力可再生能源分配规范
3.3.3. 单位购电上限价为每千瓦时5.50美分，下限价为3.50美分。密封的财务投标信封中报出的每千瓦时单位购电价格（财务投标）应以两位小数表示。超出上限和下限价格范围的财务投标应被视为无效。一旦打开财务投标信封，委员会应通知申请人，并按价值对财务投标信封中的投标进行排序。拍卖应在报出最低财务投标的最多五个申请人之间采用逆向拍卖程序进行。在确定五个最低财务投标时，如果其中的投标价值相等，则所有报出相同投标价值的申请人都应参与拍卖。拍卖应以最低财务投标为基础进行，投标人每次应按顺序低于先前报出的最低价格，直到报出下限价。当达到高于底价的最低最终出价时，拍卖结束。如果其中一位投标人报出底价，则应按顺序接受其他投标人的出价。当其他投标人退出拍卖时，拍卖结束。如果第二位投标人报出底价，则第二位投标人应被视为同意支付每兆瓦最低 10,000（万）美元，随后将进行每兆瓦应支付的出资份额拍卖。当达到出资份额的最高出价时，拍卖结束。3.3.4. 委员会认为必要时，可以设定降低价格和增加出资费的出价范围。报出最终出价且未提交新出价的申请人应签署拍卖记录，并且不得在拍卖中再提交任何出价。
付款人数据揭示了呼吸道病毒疫苗的哪些趋势？
AAC：实际采购成本；AMP：平均制造商价格；ASP：平均销售价格；AWP：平均批发价格；CHIP：儿童健康保险计划；FCP：联邦最高限价；FFS：按服务收费；FSS：联邦供应计划；GAF：地理调整因子；IRA；通货膨胀削减法案；MEI：医疗保险经济指数；MMC：医疗补助管理式医疗；NADAC：全国平均药品采购成本；VA：退伍军人管理局；VFC：儿童疫苗；WAC：批发采购成本
340B 药品定价计划
a 符合条件的受助者包括提供初级和预防保健服务的诊所，例如联邦合格的健康中心、针对特定病症或疾病的诊所以及艾滋病药物援助计划。b 联邦合格的健康中心类似机构是社区医疗保健计划，它们根据支付能力以浮动收费标准为服务不足的地区提供初级保健服务。c 最高限价等于平均制造商价格 (AMP) 减去单位回扣金额 (URA)。AMP 是批发商和零售药店为药品支付给制造商的平均价格。URA 是根据制造商报告的价格计算出的医疗补助回扣；百分比因药品分类而异。
美银美林商品 MLCXSX6B 超额回报策略（MLCXSX6B 或“定价参考”）是美国银行美林商品定价参考
市场中断事件是指在任何定价参考营业日发生下列一种或多种情况：(1) 一个或多个合约的交易受到重大限制、暂停或中断，导致交易该等合约的交易所未能在该事件发生当天或事件持续的任何后续日期公布该等合约的交易所公布结算价。(2) 任何合约的交易所公布结算价均包括“限价”，即该等合约当日交易所公布的结算价与前一天交易所公布的结算价相比上涨或下跌了适用交易所规则允许的最大金额。(3) 适用交易所或其他价格来源未能宣布或公布任何合约的交易所公布结算价。(4) 一个或多个合约的交易暂停，且交易未能在预定或重新安排的收盘时间之前恢复。
披露文件：CTA 指南
风险披露声明 交易商品权益可能存在巨大损失风险。因此，您应根据您的财务状况仔细考虑此类交易是否适合您。在考虑是否进行交易或授权他人为您进行交易时，您应注意以下事项：如果您购买商品期权，您可能会损失全部期权费和所有交易成本。如果您购买或出售商品期货合约或出售商品期权或从事场外外汇交易，您可能会损失全部初始保证金或保证金以及您向经纪商存入的用于建立或维持头寸的任何额外资金。如果市场走势不利于您的头寸，您的经纪商可能会要求您在短时间内存入大量额外保证金，以维持您的头寸。如果您未能在规定时间内提供所要求的资金，您的头寸可能会被清算并蒙受损失，您将承担账户中由此产生的任何赤字。在某些市场条件下，您可能会发现清算头寸很困难或不可能。例如，当市场出现“限价移动”时，就会发生这种情况。您或您的交易顾问下达应急订单，例如“止损”
战略交易和学习流动性
重要的是，他们的交易可以显著影响价格动态。Holthausen 等人 (1990) 发现，1983 年随机选择的纽约证券交易所公司的最大买卖交易对价格的影响约为 1%，而 Keim 和 Madhavan (1996) 发现，1985 年至 1992 年间，纽约证券交易所、美国证券交易所和纳斯达克小型公司的大宗交易对价格的影响约为 8%。2 传统观点认为，这些交易者比所有其他市场参与者（例如做市商）都具有信息优势，因此可以通过考虑其交易对价格的影响来最佳地推测他们的私人信息。然而，许多实证研究结果对这种传统观点的完整性提出了质疑。如果大型交易者拥有优越的信息，那么他们的表现应该优于市场或各种被动基准。然而，事实似乎并非如此。 3 许多人指出，这种失败部分归因于执行大额交易的成本过高，或“执行不足”（例如，Perold，1988；Chan 和 Lakonishok，1993）。这种执行不足不是由于明显的交易成本（买卖价差、交易佣金）本身，而是交易者难以衡量其交易对价格的潜在影响。事实上，交易者通常对交易环境（即非基本面）的信息不完整，而这些信息可能会显著影响其交易的盈利能力。例如，他们没有关于做市商库存波动或其他订单流特征的信息，而这些特征会影响市场流动性，从而影响价格（例如，Schwartz 和 Whitcomb，1988）。与参与市场频率较低的大型交易者相比，这种流动性冲击自然更直接地被做市商观察到。重要的是，股票的市场流动性可能在不同交易日内有很大差异：Chordia 等人 (2000) 使用各种流动性指标（如价差和深度）记录了所有流动性指标随时间的变化。随时间变化的流动性尤其可能与交易量较少的小型股票有关，因为价格影响对机构交易者至关重要。因此，许多机构在交易设施和人员上投入了大量资源，不仅用于获取有关资产收益（即基本面）的信息，还用于获取有关交易环境（即执行大额交易的各种成本）的信息。当然，关于流动性的不完整信息对不同机构的影响程度各不相同。对于资源丰富（因此可以获得订单流）或不要求即时性（因此可以使用限价订单）的机构来说，流动性的不确定性不是问题。但是，随着