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战略风险管理和 ICAAP
• 战略/业务风险可能因不利的业务决策、决策执行不当或对政治、财政、监管、经济、文化、市场或行业变化缺乏响应而影响金融机构的资本。金融机构应不断审查和评估其战略目标与其实际经营环境的兼容性。
内部资本充足率评估流程（ICAAP）
匈牙利监管当局于 2008 年首次发布了针对 CRD 下机构的内部资本充足率评估流程（ICAAP）和监管审查和评估流程（SREP）的方法指南，随后根据立法变化和实践经验定期进行审查。随着 2014 年 CRD 和 CRR 的出台，作为指南基础的欧洲法规进行了重大修订，匈牙利国家银行（“MNB”或“监管当局”）随之彻底改变了指南的结构，编写了一本手册，将内部资本充足率评估流程（ICAAP）和内部流动性充足率评估流程（ILAAP）及其监管审查的原则融为一体。为了协调欧洲层面 SREP 审查的实践和方法，EBA 制定了 EBA SREP 指南 2，并因此对手册做出了进一步修改。因此，方法手册中增加了有关商业模式分析 (BMA) 的章节。EBA 对其之前的 SREP 指南进行了 3 次修订，并于 2022 年 3 月发布了修订版，修订版中增加了与杠杆率和过度杠杆管理相关的部分。然而，即使增加了新内容，本手册也没有完全涵盖 EBA SREP 指南中规定的整体 SREP，因为它仅列出了对 ICAAP/ILAAP 审查和 BMA 的监管期望，同时考虑到 EBA SREP 指南中规定的欧洲共同方法、欧盟的监管规定以及从匈牙利实践中吸取的经验教训。
欧洲央行对 ICAAP 和 ILAAP 及其各自的澄清......
本文件提醒银行注意欧洲央行对健全有效的资本和流动性管理的一些主要监管期望，这些期望符合欧洲央行于 2018 年 11 月发布的关于内部资本/流动性充足性评估流程 (ICAAP / ILAAP) 的指南。它概述了一些关于提交内容和关键内容领域的治理的说明，这些内容应反映在 ICAAP 和 ILAAP 包中。除此之外，还应注意，在某些章节中，措辞将主要涉及资本风险和管理以提高可读性，但是，类似的考虑也适用于流动性风险和管理；这进一步提醒大家，许多信息在 ICAAP 和 ILAAP 中是通用的，因此，根据上述指南和 EBA 指南，预计具有适当的一致性。
欧洲央行澄清ICAAP和ILAAPS和各自的包裹提交
本文件使银行想起了欧洲央行对声音和有效资本和流动性管理的一些主要监督期望，该期望与内部资本 /流动性充分评估流程（ICAAP / ILAAP）一致。< / div>>它概述了有关提交和关键内容领域的治理的一些澄清，这些治理应反映在ICAAP和ILAAP软件包中。与此相同，应在某些部分中注意到，措辞将主要是指资本风险和管理以提高可读性，但是，类似的考虑因素适用于流动性风险和管理；这进一步提醒您，根据上述指南和EBA指南，预期的是ICAAP和ILAAP中常见的许多信息，因此预计相一致的一致性水平。
SREP监督方法2024
ICAAP评估。JST评估了ICAAP，以确定机构的资本管理框架是否强大，整合并且与其规模，复杂性和风险概况成正比。此评估是从定性和定量的角度进行的，重点是：1。风险识别和测量：评估机构如何在其ICAAP框架内识别，衡量和汇总风险。2。治理与整合：评估ICAAP如何嵌入日常管理过程中，包括管理机构的作用，内部控制，验证和审计作为治理的一部分。3。前瞻性资本计划：审查机构如何在其资本计划中纳入长期观点，以确保在各种情况下（包括压力条件）的可持续性。ICAAP评估在告知内部治理和风险管理方面起着至关重要的作用，并且是主管确定Pillar 2的其他资本要求的关键因素。
最终的guidelines-on-the-the-the-eSG风险。 ...
•通过对齐食欲，阈值和限制来识别和衡量内部资本需求，确保定期更新，从而在ICAAP和ILAAP中嵌入ESG风险。•在ICAAP中包括在不利的情况下对机构资本充足性的前瞻性观点，其中包括环境因素，指定其从气候风险压力测试中得出的业务计划的任何变化，这与EBA压力测试指南1。•区分重点领域：ICAAP应应对广泛的ESG风险，而ILAAP应以适当的时间范围来针对环境风险。•启动有关环境，社会和治理（ESG）方案的指南草案，详细介绍了采用前瞻性方法的期望，并将场景分析作为其管理框架的一部分，以测试机构的财务和业务模型弹性，以实现ESG因素的负面影响。。
合并第三支柱披露（2024 年 6 月 30 日）
为了识别、量化和评估支柱 I 标准化方法完全无法捕捉或无法充分捕捉的当前和未来风险，银行制定了董事会批准的内部资本充足率评估流程 (ICAAP) 政策。该政策涵盖了处理此类风险、衡量其对银行财务状况的影响以及制定适当的策略来遏制和缓解风险，从而保持充足的资本水平的过程。银行定期进行 ICAAP 测试，以确定银行是否拥有足够的资本来满足与其业务要求相符的监管要求。银行的 ICAAP 政策还制定了全面压力测试的路线图，涵盖了监管压力条件，以深入了解严重但合理的压力情景对银行风险状况和资本状况的影响。压力测试每季度进行一次，结合 2013 年 12 月 2 日印度储备银行的压力测试指南。分析了压力情景对银行盈利能力和资本充足率的影响。压力测试框架包括情景分析，以了解不良资产总额进一步增加、非盈利业务结晶的影响
开发准则 -
开发时间表十月项目发起人应提交爱荷华州清洁空气达到计划（ICAAP），全州运输替代方案（TA Set-Aside）的申请（ICAAP）和联邦娱乐道路（FRT）计划资助。申请是由爱荷华州运输部（DOT）系统规划局拨款团队在10月1日之前在下一个联邦财政年度使用的。10月MPO和RPA向计划管理局（计划管理）和公共交通团队提交信件，要求将Surface Transportation Block Grant（STBG）资金转移到联邦政府运输管理局（FTA）。12月3日，爱荷华州DOT的公共交通团队将在其网站上发布合并的公交资金申请材料，网址为http://www.iowadot.gov/transit 1月1月，爱荷华州运输委员会颁发了ICAAP，ICAAP，State-ta Set-Aside和FRT。1月/2月爱荷华州DOT的系统规划局计划团队将向大都会规划组织（MPO）宣布大都会规划基金分配，并报告有可在以下州财政年度使用的结转资金的报告。区域规划隶属关系（RPA）还将提供国家规划和研究（SPR）资金分配以及下一个州财政年度可用的结转资金报告。MPO和RPA都将提供FTA计划资金分配。一月/2月预计将在未来四个联邦财政年度向MPO和RPA提供资金目标，预计将为MPO和RPA提供资金目标（仅MPO）。fta应通知结转。县桥目标由当地系统局提供。2月MPO和RPA应在2月1日或之前向爱荷华州系统规划局计划局和公共交通团队提交客运运输计划草案。这不是年度要求。4月，爱荷华州DOT的计划管理人员将为MPO和RPA提供道路使用税收基金收入，运营和维护（O＆M）数据。计划管理还将为MPO提供每个MPO地区的爱荷华州DOT O＆M成本，以及用于财政约束目的的爱荷华州DOT财务预测。
匈牙利绿色优惠资本要求
第一个使用期： • 2021 年 ICAAP 审查 资本折扣： • 每项合格总风险敞口的 5% 或 7% • 折扣率因行业和所遵守的标准类型而异（在大多数情况下，欧盟分类标准触发 7%，气候债券倡议分类标准触发 5%） • 折扣降低了第二支柱的资本要求 • 优惠资本处理可能不会将风险敞口的资本要求降至 0 以下 • 优惠资本处理上限设定为机构总 RWA/TREA 的 1.5% • 计划中的绿色贷款应获得 30 个基点的利息折扣
咨询文件 - 欧洲银行管理局
金融机构应将 ESG 风险纳入其常规风险管理框架，考虑其作为所有传统金融风险类别（包括信贷、市场、运营、声誉、流动性、商业模式和集中度风险）的潜在驱动因素的作用。金融机构应采取稳健、合理的方法来管理和降低短期、中期和长期（至少 10 年）的 ESG 风险，并应采用一系列风险管理工具，包括与交易对手的接触。金融机构应将 ESG 风险纳入其常规流程，包括风险偏好、内部控制和 ICAAP。此外，金融机构应通过有效的内部报告框架和一系列回顾性和前瞻性的 ESG 风险指标和指标来监控 ESG 风险。