LPPLS

财务泡沫的预测和交易进行了回测...

在我们的现代社会中，财务泡沫通常需要引起巨大的后果。在我们的研究中，我们专注于通过从不同理论中汲取的财务泡沫来定义财务泡沫。我们的工作集中在日志周期性幂律奇异性模型上，该模型将泡沫描述为价格比价格更快的价格级数的增长速度，而价格序列始终是在财务崩溃中。在定义模型理论，其校准并描述了如何通过此模型生成指标后，我们用它来复制文学的一些众所周知的结果。我们在2014年和2015年重现了中国股市SSEC中泡沫的分析。能够预测一个泡沫，然后我们专注于使用LPPLS模型实施交易策略。此后，我们提出了一项策略，该战略在LPPLS置信指标检测到正泡沫时进行投资，而LPPLS信任指标检测到即将崩溃的负泡沫时。然后，在不同类别的资产和财务气泡上测试该策略。结果，我们的分析证明了该方法的效率。此外，我们通过添加不同的功能来增强策略，当我们获得强大的积极LPPLS信任指标信号时离开市场。我们最终添加了一个平均的真实范围策略，以进行大小交易，然后根据我们可以接受的最大损失来调整位置。这些研究是对不同AS组进行的，但是，经常使用加密货币，尤其是比特币来描述整个工作中的策略。