MBSD

国家证券清算公司

FICC-Mortgage支持的证券司（MBSD）在2022年第四季度末，MBSD的12个月进行回测的覆盖率为98.3％。MBSD的1个月覆盖率为10月的98.2％，111.4％的覆盖率为91.4％，十二月为100.0％。11月的回测缺陷数量增加导致12个月的回测覆盖率下降到99％以下。大多数进行回测的缺陷发生在11月初，由于预期的通货膨胀率低于预期的通货膨胀率和货币政策的收紧。该季度最大的缺陷是在11/07/2022发生的172.7毫米，并由TBA价格的3天上升范围驱动。供参考，由于10月份的通货膨胀率低于预期，因此5.0％的30yr Umbs经历了3天的价格上涨83个tick。该季度的中间测试缺陷为5.3mm。