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World File Search System信用风险
S＆C出版物：联邦释放释放在银行气候方案分析
物理风险模块，重点是估计住宅房地产（“ RRE”）和商业房地产（“ CRE”）贷款投资组合在2023年的一年期间，对住宅房地产（“ RRE”）和商业房地产（“ CRE”）的信用风险影响不同。所有参与者都必须在东北国家气候评估（“ NCA”）地区使用飓风事件作为常见的冲击。对于特质冲击，要求参与者根据其业务模型和暴露的重要性在NCA地区选择危害事件。
定量收紧 - 基本原理和市场影响
在回答这个问题时，回想起欧元区长期政府债券收益率和预期的平均短期利率之间的差距可以反映两种风险补偿：一个是无风险利率的术语保费，这在欧元区通常是根据OIS市场估计的。另一个是特定国家 /地区的风险溢价，其中包括流动性和信用风险。可以简单地通过欧元区债券收益率在同等的OIS利率上的扩散来衡量。
欧洲央行 SREP 2024 年结果及 2025-2027 年监管重点
与前几年类似，SSM 发布了下一轮监管的主要重点。这些重点结合了 SSM 认为影响银行业的主要风险因素以及之前监管活动中发现的弱点。它们还将确定 2025 年 SREP 周期的监管行动和审查类型和细化程度。此外，SSM 宣布，他们将专注于巩固和补救前几轮监管中发现的问题（例如信用风险、ALM），并通过治理和风险文化指南来执行其改善管理机构运作的期望。
向政府财政委员会介绍：管理和预算现金管理办公室
第2层 - 液体储备。经营现金和投资储量之间的缓冲区，预计每天都不会借鉴，但可以为较高和/或意外的流动性需求时期提供液体后备。仍然可以根据需要提供高度流动性，高质量和短期，同时比第1层运营现金组合的利率和信用风险更中等。示例：超短期持续时间或短期固定收益。潜在的基准：彭博社0-1政府/信用和/或彭博社1 - 3年政府/信用。
银行中风险管理的演变
银行面临的主要挑战之一是数据的管理和存储，尤其是从非结构化历史数据转变为促进机器学习分析的格式。自动化已成为必不可少的工具，不仅用于常规报告，而且用于衡量风险。但是，自动化的有效性通常受到弱数据治理框架的阻碍。此外，尽管中央银行对加密货币保持谨慎和怀疑，但银行越来越多地利用分析和机器学习来改善信用风险预测和管理，同时还解决了网络和数字风险。
François Villeroy de Galhau：审慎监管和处置局 2021 年度报告介绍
参考文献 i 法国银行，《违约月度追踪》，2022 年 4 月。 ii 欧洲中央银行 2022 年 3 月 24 日关于修订第 575/2013 号 (EU) 条例的建议，该条例涉及信用风险、信用估值调整风险、操作风险、市场风险和产出底线的要求。iii F. Villeroy de Galhau，《欧洲气候转型运动：快照、视频和风险情景》，演讲，伦敦，2022 年 3 月。
2024年末G-SIB评估练习的说明
34。项目2.A. （1） - （3），在充当财务中介时仅向客户报告（即银行是对客户和CCP的对手），如果基于与客户的合同安排的银行无权在CCP违约时遭受任何损失的损失。 如果客户直接进入与CCP的衍生交易，将银行作为清算成员（CCP的）保证其客户对CCP的衍生产品贸易暴露的性能，则银行应包括衍生产品的暴露，就像已直接进入与客户交易中的交易一样。 13个国家主管可以允许其司法管辖区的银行不受且无法计算标准化的交易对手信用风险方法（SA-CCR）来报告第2.A项目。 （1）和2.A. （3）在当前的暴露法（CEM）下。项目2.A.（1） - （3），在充当财务中介时仅向客户报告（即银行是对客户和CCP的对手），如果基于与客户的合同安排的银行无权在CCP违约时遭受任何损失的损失。如果客户直接进入与CCP的衍生交易，将银行作为清算成员（CCP的）保证其客户对CCP的衍生产品贸易暴露的性能，则银行应包括衍生产品的暴露，就像已直接进入与客户交易中的交易一样。13个国家主管可以允许其司法管辖区的银行不受且无法计算标准化的交易对手信用风险方法（SA-CCR）来报告第2.A项目。（1）和2.A.（3）在当前的暴露法（CEM）下。
RBI财务稳定性报告的亮点 可持续性报告2023-2024
NBFC的crar crar在9月23日为27.6％，而监管要求为15％。GNPA比率已从9月23日的7.2％的DEC'21降至4.6％。报告还指出，由于不同NBFC的操作性质差异，存在固有的风险，可以溢出到金融体系。主要从事零售贷款的NBFC-Investment and Credit Companies（ICC）在很大程度上取决于银行借款（占其在9月23日的总借款的48％）。消费者贷款最近增加了风险权重，在过去一年中占零售贷款增长的44.7％。令人震惊的是，NBFC领域的无抵押贷款的份额从3月23日的24.6％上升至9月23日的31.9％，增长率超过20％。即使对于NBFCS-IFC（基础设施融资公司），也是另一个风险来源，因为它们对电力部门的暴露使其脆弱。截至9月23日，银行借款份额为NBFCS的股份为29.5％。 NBFC对146个NBFC造成的信用风险的压力测试表明，在基线情况下，一年的GNPA比率和CRAR的一年估计分别为3.8％和22％。 在中等风险的冲击下，GNPA比率增加到5％，由此产生的收入损失截至9月23日，银行借款份额为NBFCS的股份为29.5％。NBFC对146个NBFC造成的信用风险的压力测试表明，在基线情况下，一年的GNPA比率和CRAR的一年估计分别为3.8％和22％。在中等风险的冲击下，GNPA比率增加到5％，由此产生的收入损失
Peraplus 401（k）计划注册指南
当利率上升（反之亦然）时，债券价格通常会下降，并受到风险的影响，包括信用质量，市场估值，通货膨胀，流动性和违约的变化。根据消费者价格指数，定期调整了受财政通货膨胀保护证券（TIP）的利息。尖端的回报可能会低估由于债券基础价格变化而导致的实际通货膨胀率。稳定的价值基金没有联邦保证，并且具有利率，通货膨胀和信用风险。担保应遵守集团年金合同或资金协议的条款和条件以及保险人的索赔能力。