勒式期权的溢价低于跨式期权，但标的股票需要大幅波动才会亏损。该策略的另一种变体是内切期权，即看涨期权执行价低于看跌期权执行价。由于内切期权的看涨期权和看跌期权执行价通常都是价内，因此至少其中一个必须是价内，因此该策略成本非常高，因此很少使用。