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研究回顾 | 2025 年 10 月 24 日 |风险分析
低风险股权投资案例：2011-2025 年的证据 Raul Leote de Carvalho（法国巴黎银行）等人。 2025 年 7 月 本文调查了 2011 年以来股票低风险策略的表现，强调了它们在不同市场条件下提供强劲的风险调整回报的能力。我们引入了超越波动性的综合风险评分，并展示了其[...]
来源:《Capital Spectator》低风险股票投资案例：2011-2025 年的证据Raul Leote de Carvalho（法国巴黎银行）等人。2025 年 7 月本文调查了 2011 年以来股票低风险策略的表现，强调了它们在不同市场条件下提供强劲的风险调整回报的能力。我们引入了超越波动性的综合风险评分，并通过实证分析证明了其有效性。该研究比较了投资组合结构，检验了行业层面的影响，并评估了 Fama-French 因素的暴露程度。结果证实了低风险异常的持续存在以及传统风险溢价无法解释的阿尔法的存在，支持了将低风险策略纳入长期股票投资组合的理由。
低风险股权投资案例：2011-2025 年的证据 2025 年 7 月 本文调查了 2011 年以来股票低风险策略的表现，强调了它们在不同市场条件下提供强劲的风险调整回报的能力。我们引入了超越波动性的综合风险评分，并通过实证分析证明了其有效性。该研究比较了投资组合结构，检验了行业层面的影响，并评估了 Fama-French 因素的暴露程度。结果证实了低风险异常的持续存在以及传统风险溢价无法解释的阿尔法的存在，支持了将低风险策略纳入长期股票投资组合的理由。 通过人工智能增强的情绪和经济信号预测全球金融危机 2025 年 8 月 战略风格分配：绝对还是相对？ 2025 年 9 月 用基础知识预测极端回报：机器学习方法 论异常动物园的宏观经济基础 最小方差投资组合的变量选择学习使用 R 进行投资组合分析 R 中的定量投资组合分析：R 建模投资组合风险和回报简介作者：James Picerno