Everything's Significant When You Have Lots of Data
嗯......其实不然！表面上看起来是这样，但那是因为你可能使用了完全不恰当的衡量标准来衡量什么是（统计上）显著的，什么不是。我在之前的一篇文章中谈到了这个问题，我说：“Granger（1998 年、2003 年）提醒我们，如果样本量足够大，那么几乎不可能不拒绝任何假设。因此，如果样本非常大，并且回归模型中估计系数相关的 p 值约为 0.10 甚至 0.05，那么这真是个坏消息。当样本量达到数千甚至更大时，我们需要更小的 p 值，然后我们才会对“统计上显著”的结果感到兴奋。”这个一般性观点，即我们选择的显著性水平应该随着样本量的增加而降低，大多数统计学家和计量经济学家都非常理解。 （例如，参见
Recursions for the Moments of Some Continuous Distributions
这篇文章是我最近发表的文章《某些离散分布矩的递归》的延续。我假设您已经阅读了上一篇文章，因此这篇文章会更短一些。我将在这里讨论一些有用的递归公式，用于计算计量经济学中广泛使用的多个连续分布的矩。无论如何，覆盖范围不会详尽无遗。我在上一篇文章中提供了一些查看此类公式的动机，因此我不会在这里重复。当我们处理下面的正态分布时，我们将明确使用 Stein 引理。其他几个结果是通过使用非常类似的方法（在幕后）得出的。那么，让我们从陈述这个引理开始。斯坦引理（Stein，1973）：“如果 X ~ N[θ , σ2]，并且如果 g(.) 是一个可微函数，使得 E|g'(X)| 是有限的，则 E[g(X)(
农业与应用经济学协会 (AAEA) 最近在佐治亚州亚特兰大举行了年度会议。您可以在此处找到详细的计划。今年，我有幸能够出席并参与其中。这要感谢 AAEA 执行委员会成员 Marc Bellemare 的盛情邀请，他当然也是一位博主，你们中的许多人无疑都关注他。（如果您还没有关注，那么您应该关注！）Marc 安排了一场会议，在会上他和我讨论了“食谱式”计量经济学教学方法的利弊。会议出席人数众多，大部分时间都用于与观众进行非常有益的讨论-问答环节。正如您从我以前的一些帖子（例如，这里和这里）中了解到的那样，我并不是“食谱式”方法的忠实粉丝 - 至少，如果它是计量经济学教学的主要/唯一方法的话。Ma
Seasonal Unit Roots - Background Information
最近有一封电子邮件询问我们在非平稳季节性数据中使用的语言，以及我们应该如何应对“季节性单位根”的存在，这让我觉得有必要就其中一些问题写一篇简短的背景文章。为了从以下内容中获得最大的收获，我建议您快速浏览一下我之前的帖子 - 尤其是确保您理解时间序列数据中“确定性”季节性和“随机季节性”之间的区别。有大量关于随机季节性和季节性单位根测试的计量经济学文献，至少可以追溯到 1990 年。这几乎不是一个新话题，但它在实证应用中经常被忽视。虽然有几种季节性单位根测试可用，但最常用的是 Hylleberg 等人 (1990) 提出的测试 - 以下简称“HEGY”。根据您喜欢使用的统计/计量经济学软件包，您
这是我最新的也是最终的建议阅读书单：Bellego, C. 和 L-D. Pape，2019 年。处理回归模型中的零对数。CREST 工作文件 No. 2019-13。Castle, J. L.、J. A. Doornik 和 D. F. Hendry，2018 年。选择预测模型。牛津大学经济学系，讨论文件 861。Gorajek, A.，2019 年。善意的经济学家。澳大利亚储备银行，研究讨论文件 RDP 2019-08。Güriş, B.，2019 年。一种新的具有傅立叶函数的非线性单位根检验。统计通信 - 模拟和计算，48，3056-3062。Maudlin, T.，2019 年。世界的
本月我的阅读清单与往常略有不同。我回顾了《计量经济学》和《计量经济学杂志》的往期期刊，并挑选了一些恰好发表在这些期刊 7 月期刊上的重要且有趣的论文。以下是我为您推荐的：Aigner, D.、C. A. K. Lovell 和 P. Schmidt，1977 年。《随机前沿生产函数模型的公式和估计》。《计量经济学杂志》，6，21-37。Chow, G. C.，1960 年。《两个线性回归系数集之间的相等性检验》。《计量经济学》，28，591-605。Davidson, R. 和 J. G. MacKinnon，1984 年。《logit 和 probit 模型的便捷规范检验》。计量经济学杂志，
2011 年 2 月 20 日，我在该博客上发布第一篇文章时，真的不知道会有什么结果！毕竟，我的目标是吸引一些小众受众。好吧，949 篇文章和 740 万次页面点击量之后，这个博客已经大大超出了我的预期。但是，我现在已经退休，三个月前我刚满 70 岁。我决定放弃，这是我最后一篇文章。我宁愿对此做出明确的决定，也不愿让博客逐渐消失。目前，计量经济学博客仍将可见，但将关闭，不再接受进一步的评论和问题。通过这个博客，我获得了很多乐趣，也学到了很多东西。我非常感谢你们所有人关注我的帖子、提出建议、提问、提供有用的评论以及指出我的错误。我只希望这对你们来说也是一次积极的体验，就像对我来说一样。谢谢 -
Fixed vs. random effects. (Or, how to have fun at a party.)
这是在聚会上取得乐趣的肯定的消防方式：邀请一位经济学家和生物统计学家。喝了几杯饮料后，随便掉下来，“我永远无法决定固定或随机效果更好。想法？”确保您有很多爆米花。好的，聆听计量经济学家关于随机[…]固定效果与随机效应的偏见。 （或者，如何在聚会上玩乐。）首先出现在偶然的经济学家身上。
Bias, validity, and terminology
在发布和编辑以下内容后，我意识到我应该（再次）促进Angrist和Pischke的无害计量经济学。它涵盖了下面提出的大量详细问题，等等。我显然忘记了其中的一些内容。今天早上可用的时间，我无法轻易在下面找到我的问题的答案。 […]后偏见，有效性和术语首次出现在附带经济学家中。
For economist/biostats geeks only (a bleg)
如果您不喜欢仪器变量（IV）计量经济学和/或电源计算，则不会打扰阅读此帖子。我什至不会试图使其广泛访问。但是，如果您是Econ/Biostats类型，我有一个问题要问您。我想知道您是否在任何论文中都看到过以下内容[…]仅出现在《经济学家/生物群岛》（Biostats Geeks）的帖子中（一个Bleg）首次出现在偶然的经济学家上。
作为仅供参考的人，我今天参加了一个编辑委员会会议，因此博客和推文可能很轻。但是我在周末看到了。糖与人群水平糖尿病患病率的关系：重复的横截面数据的计量经济学分析：虽然实验和观察性研究表明，糖的摄入量与2型[…]糖的发展有关。
与一个错误地认为您在辩论政策的人辩论研究设计和计量经济学是没有用的。 （推论：令人惊讶的是，当某人兴趣辩论政策时，某人会歪曲研究的程度。）当您生病时，发烧的是102摄氏度时，告诉您的孩子们去看电视的能力是[…]当天的邮政课程[]首次出现在偶然的经济学家上。
The INOMICS Questionnaire: Fratzscher vs Blanchard
奥利维尔·布兰查德是彼得森国际经济研究所的 C. Fred Bergsten 高级研究员，也是麻省理工学院 (MIT) 的罗伯特·索洛经济学名誉教授。1977 年，他在麻省理工学院获得经济学博士学位后，在哈佛大学任教，1982 年重返麻省理工学院。1998 年至 2003 年，他担任经济系主任。2008 年，他休假，担任国际货币基金组织的经济顾问兼研究部主任，一直任职至 2015 年。随后，他加入了彼得森研究所。布兰查德研究过一系列宏观经济问题，包括货币和财政政策的作用、投机泡沫、劳动力市场和失业的决定因素、前共产主义国家的经济转型、全球金融危机的性质以及最近的通货膨胀爆发。他是多部书籍和文章
