Two Dual Linear Programs (LPs) Equivalent To A Linear Complementarity Problem
1.0 简介在上一篇文章中，我将长期头寸的规范映射到 LCP。该规范是在不等式和等式系统方面的，并且采用适合应用直接方法来分析技术选择的形式。LCP 支持 Lemke 算法的应用。虽然我还没有逐步完成算法，但我终于理解了 Christian Bidard 的一些著作的一个方面。这篇文章修改了 LCP，使得 LCP 中的矩阵 M 具有某种对称性。有了这个公式，LCP就相当于双LP。据我所知，没有人写下这些双LP来分析LCP描述的特殊情况下的技术选择。2.0先前LCP的参数LCP的参数由列向量u和方阵M组成。其中LCP相当于长周期位置的规范，列向量如图1所示。列向量y表示对n个生产商品的给定最终需
