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World File Search System压力测试
基于情景的风险管理：克服挑战
• 模型风险管理：随着金融机构使用的模型数量和复杂性的增加，监管机构将要求银行实施有效的模型风险管理内部管理和审计。这需要对压力测试至关重要的模型生命周期和模型风险管理问题有深入的了解。最值得注意的是，依赖压力测试输出的用户必须了解他们使用的模型的任何问题或局限性。此外，他们必须根据压力场景检查和测试模型假设和约束，以确保兼容性。最后，他们需要记录与模型相关的所有对象，包括数据、业务使用情况甚至模型的生命周期。对于压力测试团队来说，这些要求既带来了治理问题，也带来了效率问题。
银行业在向可持续经济转型中的作用
在此背景下，除了我刚才描述的举措外，我们还在努力将 ESG 考虑因素纳入我们的风险分析和压力测试中。正如你们所知，欧洲银行管理局于 2021 年完成了试点气候演习，并在整个过程中获得了宝贵的经验。在此经验以及其他当局进行的其他类似演习的基础上，欧洲银行管理局正在准备在欧盟进行更全面的气候压力测试。这些工具应有助于机构和监管机构更好地了解气候风险，从而制定更好的战略和缓解措施。我们将开始为银行和监管机构制定指南，指导他们如何加强 ESG 风险管理实践，包括进行 ESG 压力测试。
实践范围 – 资本规划和分析
财务会计准则委员会会计准则更新第 2016-13 号要求的 CECL 会计准则对信用合作社自 2022 年 12 月 15 日之后开始的财政年度起生效。在大多数情况下，这将导致机构在 2023 年第一季度使用 CECL 会计惯例，并从 2023 年 3 月 31 日的电话报告开始进行监管报告。如下文更详细讨论的那样，一些信用合作社确实在其 2022 年资本计划中解决了将 CECL 要求纳入前瞻性资本评估的问题，但其他信用合作社没有。鉴于即将采用会计准则的要求，我们将在 2023 年及以后提供一些关于将 CECL 纳入前瞻性资本规划以及监管压力测试活动的初步指导。NCUA 了解过渡到 CECL 损失准备方法所涉及的复杂性，不仅用于财务报表目的，还用于制定年度战略和资本计划以及监管压力测试的前瞻性预测。与其他审慎监管机构一样，NCUA 已决定不规定前瞻性预测的具体方法，也不规定将基于 CECL 的损失估计纳入资本规划和监管压力测试。相反，NCUA 仅要求受保信用合作社从 2023 年资本计划和监管压力测试开始，在情景预测的第一季度制定的前瞻性资本计划和监管压力测试中考虑其信用损失准备金 (ACL) 和净值的“第一天调整”。为了进行监管压力测试，受监管信用合作社应从采用 CECL 的年份（即 2023 年第一季度）开始，评估并纳入采用 CECL 对 ACL/净值的影响，并将其纳入 2023 年自运行压力测试活动中。此外，根据 NCUA 法规第 702.703 条，信用合作社还应评估并纳入 CECL“过渡金额”在 12 个季度“过渡期”内的“分阶段”影响，如法规第 702.703 条所允许的那样。一旦考虑到 CECL 的“过渡金额”影响，受监管信用合作社应维持当前框架，以计算他们在前一年自运行压力测试工作中应用的 ACL 和拨备费用。向 NCUA 报告自运行压力测试结果（包括和不包括 CECL“过渡金额”）应根据 NCUA 向受监管信用合作社提供的补充数据请求备忘录和自运行压力测试说明进行。出于内部资本规划的目的，NCUA 希望涵盖的信用合作社在 2023 年第一季度或之前纳入采用 CECL 的第一天的影响。
2023-25 年战略实施计划
根据计划业务量和相关财务假设的预测表明，欧洲复兴开发银行的财务状况在 SIP 期间是可持续的。成员的权益在收入分配后预计将从明年开始增长，资本利用率应保持大致稳定，银行的财务指标仍高于主要评级机构的门槛。虽然根据银行的内部资本政策，压力测试结果预计将保持在财务损失容忍阈值 (FLTT) 范围内，但预计在严重压力测试中会突破一些评级机构比率。在这种情况下，预计银行的 AAA 评级将面临巨大压力。这是自引入 SIP 正式压力测试以来银行在其业务计划中接受的最高风险水平。
气候风险建模解决方案2023
压力测试在银行框架内变得越来越重要，因为它可以帮助金融机构评估如何承受与气候相关的各种风险。这些测试有助于银行分析气候压力源对其财务稳定性的潜在影响。公司可以使用它们来评估与气候相关的因素（例如极端天气事件或向低碳经济迅速转移）如何影响信用和运营风险并导致意外的财务损失。压力测试在帮助公司了解气候风险如何通过相互联系的金融系统传播，因此对于增强银行业对与气候相关风险的韧性和避免系统性脆弱性至关重要。
GE / Druck DPI611 系列数据表
这种完全独立的压力测试和校准系统结合了压力生成、信号测量和环路电源，提供了 Druck DPI 610/615 的所有便利，但尺寸只有其一半，精度提高一倍，并且更易于使用。
最终的guidelines-on-the-the-the-eSG风险。 ...
•通过对齐食欲，阈值和限制来识别和衡量内部资本需求，确保定期更新，从而在ICAAP和ILAAP中嵌入ESG风险。•在ICAAP中包括在不利的情况下对机构资本充足性的前瞻性观点，其中包括环境因素，指定其从气候风险压力测试中得出的业务计划的任何变化，这与EBA压力测试指南1。•区分重点领域：ICAAP应应对广泛的ESG风险，而ILAAP应以适当的时间范围来针对环境风险。•启动有关环境，社会和治理（ESG）方案的指南草案，详细介绍了采用前瞻性方法的期望，并将场景分析作为其管理框架的一部分，以测试机构的财务和业务模型弹性，以实现ESG因素的负面影响。。