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选择策略：买入看涨期权和卖出看跌期权
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ICE 策略代码参考手册
卖出看跌期权，以更高的执行价格卖出看跌期权，以更高的执行价格买入看跌期权，买入标的。期权的到期日与标的相同。49 对冲看跌期权 PUTLADRX 卖出看跌期权，以更高的执行价格卖出看跌期权，以更高的执行价格买入看跌期权，卖出标的。期权的到期日与标的相同。50 对冲看涨期权 CALLSPRX 买入看涨期权，以更高的执行价格卖出看涨期权，卖出标的。期权的到期日与标的相同。51 对冲看跌期权 PUTSPRX 买入看跌期权，以较低的执行价格卖出看跌期权，买入标的。期权的到期日与标的相同。53 对冲跨式期权 STRDX 买入看跌期权，以相同执行价格买入看涨期权，买入标的。期权的到期日与标的相同。 54 对冲宽跨式期权 STRGX 买入看跌期权，以较高的执行价格买入看涨期权，买入标的资产。期权到期日与标的资产相同。
问答：富达推出三只主动管理型流动性另类 ETF
• FBUF 将看涨期权和看跌期权叠加组合起来，形成动态“领圈”叠加组合。由此产生的策略是防御性的；它旨在提供良好的下行保护，但可能会放弃一些上行参与。 • FHEQ 旨在通过购买不同到期日和执行价的看跌期权，在参与市场大幅反弹的同时，防止市场突然大幅下跌。由于该策略严格购买保护，因此如果波动性较低或市场横向波动，它可能会落后于市场。 • FYEE 寻求通过从动态备兑看涨期权中获取期权溢价来提供有吸引力的分配收益。作为更高分配收益的交换，如果市场反弹至看涨期权执行价以上，股票投资组合的表现将受到上行上限。
g:\comp\sec\securities act of 1933.xml - GovInfo
SEC。 2. ø 77b ¿ (a) 定义——在本标题中使用时，除非上下文另有要求—— (1) “证券”一词是指任何票据、股票、库存股、证券期货、证券型掉期、债券、债权证、债务证据、任何利润分享协议中的权益或参与证书、抵押信托证书、预组织证书或认购证书、可转让股份、投资合同、投票信托证书、证券存款证书、石油、天然气或其他矿产权的部分未分割权益，任何证券、存款证、证券组合或指数（包括其中的任何权益或基于其价值的权益）的看跌期权、看涨期权、跨式期权、期权或特权，或在国家证券交易所达成的与外币有关的任何看跌期权、看涨期权、跨式期权、期权或特权，或一般而言，任何通常称为“证券”的权益或工具，或任何权益或参与证书临时或中期证明书、收据、保证
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SEC。 2. ø 77b ¿ (a) 定义——在本标题中使用时，除非上下文另有要求—— (1) “证券”一词是指任何票据、股票、库存股、证券期货、证券型掉期、债券、债权证、债务证据、任何利润分享协议中的权益或参与证书、抵押信托证书、预组织证书或认购证书、可转让股份、投资合同、投票信托证书、证券存款证书、石油、天然气或其他矿产权的部分未分割权益，任何证券、存款证、证券组合或指数（包括其中的任何权益或基于其价值的权益）的看跌期权、看涨期权、跨式期权、期权或特权，或在国家证券交易所达成的与外币有关的任何看跌期权、看涨期权、跨式期权、期权或特权，或一般而言，任何通常称为“证券”的权益或工具，或任何权益或参与证书临时或中期证明书、收据、保证
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SEC。 2. ø 77b ¿ (a) 定义——在本标题中使用时，除非上下文另有要求—— (1) “证券”一词是指任何票据、股票、库存股、证券期货、证券型掉期、债券、债权证、债务证据、任何利润分享协议中的权益或参与证书、抵押信托证书、预组织证书或认购证书、可转让股份、投资合同、投票信托证书、证券存款证书、石油、天然气或其他矿产权的部分未分割权益，任何证券、存款证、证券组合或指数（包括其中的任何权益或基于其价值的权益）的看跌期权、看涨期权、跨式期权、期权或特权，或在国家证券交易所达成的与外币有关的任何看跌期权、看涨期权、跨式期权、期权或特权，或一般而言，任何通常称为“证券”的权益或工具，或任何权益或参与证书临时或中期证明书、收据、保证
ZEGA 高概率期权策略 - 保守型
ZEGA Investments 是一家注册投资顾问和投资经理，专门从事衍生品交易。ZEGA 是一家独立账户经理，本文中表达的所有回报均来自 ZEGA 内部的独立账户业务。高概率期权策略 - 保守组合包括所有机构和零售投资组合，这些投资组合在整个投资组合中部署了深度价外信用利差。该策略以价外执行价为目标，通过寻找比其他先前 HiPOS 策略部署的先前交易更价外的执行价，通常可以产生 1% 的目标回报。该策略旨在提供与大盘无关的风险调整回报。快速下跌的市场通常会对该策略的信用看跌价差产生负面影响。该组合包括至少 70% 专用于该策略的所有投资组合。基准是芝加哥期权交易所看跌期权指数。 CBOE 看跌期权指数是一种衡量假设投资组合表现的指数，该投资组合出售标准普尔 500 指数 (SPX) 看跌期权，以换取货币市场账户中持有的抵押现金储备。ZEGA Investments 声称遵守全球投资业绩标准 (GIPS)。如需获取 ZEGA Investments 综合描述的完整列表和/或演示文稿，请联系 Jay Pestrichelli，电话：1-800-380-9342，分机 101，或发送电子邮件至 jay.pestrichelli@zegainvestments.com。所有投资都涉及潜在投资损失的风险以及投资收益的可能性。先前的表现并不能保证未来的结果，并且不能保证，客户不应假设任何模型投资组合的未来表现将与过去的表现相当。这些结果不应被视为顾问技能的指标。此处显示的先前表现数据仅代表投资组合在短时间内的表现，可能并不代表每个投资组合在长期内将产生的回报或波动性。所呈现的业绩还应结合业绩信息所涵盖期间的广泛市场和一般经济状况来看待。可比期间的实际结果也会因个人客户账户存款和取款时间的不同而与所呈现的结果有所不同。本文所包含的业绩数据应结合资产配置策略师在开发其模型投资组合时所使用的各种风险/回报状况和资产配置方法来看，并且应与模型一起提供或先于模型提供。标准差是衡量一组数据与其平均值的离散程度的指标。数据越分散，偏差越大。在金融领域，标准差应用于投资的年回报率，以衡量投资的波动性。
2023 年第四季度业绩简报
§ 投资控股及其他从 220 万令吉的亏损转为 770 万令吉的盈利，主要原因是：i. 外汇收益；ii. 看跌期权负债的公允价值收益；iii. 投资物业的公允价值收益；iv. 税收罚款拨备回拨；超过抵消额：i. 火灾相关资产注销；ii. 存货注销/减值。
课程杂音通知-2024级II级CFA程序
与：凭借浮动汇率和高资本流动性，鉴于国内货币政策和/或扩张性财政政策，国内货币将不胜感激，从而导致实际利率更高。同样，如果国内货币政策和/或限制性财政政策贬值，将导致实际利率降低。在图表4中，我们表明，限制性的货币政策和扩张性财政政策（高实际利率）在资本流动性很高时对货币的看法极为乐观；同样，扩张性货币政策与限制性财政政策（较低的实际利率）的结合是货币的看跌。