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IRRBB热图实施
11指南根据指令2013/36/EU的第84（6）条规定标准，以识别，评估，管理和减轻利率变化以及信用量的评估和监测信用范围风险的评估和监测，该机构的非贸易书籍活动（可在此处提供）。 12法规技术标准草案，规定了监督冲击场景，共同的建模和参数假设，以及根据2013/36/eu的第98条（5A）指令的第98条（5A）（5A）（5A）（5A）（可在此处提供），什么构成了公平和净利息收入的经济价值和净利息收入的大幅下降。 委员会委派法规（EU）2024/856关于最终的监管技术标准，于2024年4月24日在OJ上发布（可在此处获得）。 13法规技术标准草案，规定了标准化和简化的标准化方法，以评估利率的潜在变化产生的风险，这些变化会影响机构非交易账簿活动的经济价值和根据指令2013/36/EU的84（5）的非交易书籍活动的净利息收入（可在此处使用）。 委员会委托法规（EU）2024/857关于最终的监管技术标准于2024年4月24日在OJ上发布（可在此处获得）。 14关于IRRBB报告的监督报告修正案的技术标准（可在此处找到）。11指南根据指令2013/36/EU的第84（6）条规定标准，以识别，评估，管理和减轻利率变化以及信用量的评估和监测信用范围风险的评估和监测，该机构的非贸易书籍活动（可在此处提供）。12法规技术标准草案，规定了监督冲击场景，共同的建模和参数假设，以及根据2013/36/eu的第98条（5A）指令的第98条（5A）（5A）（5A）（5A）（可在此处提供），什么构成了公平和净利息收入的经济价值和净利息收入的大幅下降。委员会委派法规（EU）2024/856关于最终的监管技术标准，于2024年4月24日在OJ上发布（可在此处获得）。13法规技术标准草案，规定了标准化和简化的标准化方法，以评估利率的潜在变化产生的风险，这些变化会影响机构非交易账簿活动的经济价值和根据指令2013/36/EU的84（5）的非交易书籍活动的净利息收入（可在此处使用）。委员会委托法规（EU）2024/857关于最终的监管技术标准于2024年4月24日在OJ上发布（可在此处获得）。14关于IRRBB报告的监督报告修正案的技术标准（可在此处找到）。委员会执行法规（EU）2024/855 2024年3月15日，修改实施技术标准在实施法规（EU）2021/451在银行书籍中对利率的监管报告规则（可在此处可用）。
审慎标准 APS 117 资本充足率
13. ADI 的高级管理层必须将 ADI 银行账簿状况的重大变化或既定政策的例外情况通知董事会或董事会委员会，这些变化可能会对 IRRBB 风险管理框架的运作产生影响，包括 IRRBB 资本要求。ADI 的高级管理层必须确保董事会或相关董事会委员会了解 ADI 的资产负债表管理策略（包括股东权益的到期情况），并将衡量该策略的适当风险指标报告给董事会或董事会委员会。
巴克莱银行英国PLC年度报告
财政和资本风险由资本，流动性以及资产和责任管理风险的专家确定和管理。使用了一系列风险管理方法，例如限制计划监控和压力测试。第一行在风险胃口以及第二行设定的所有授权和规模限制内进行活动。评估流动性风险应该全面评估所有流动性风险来源，代表所有资产和负债，余额表和余额项目，包括区域和法律实体水平。资本风险主要通过资本预测和资本计划的手段以前瞻性评估和控制。必须提前确定关键的资本风险，以允许减轻诉讼的同意并有效。养老金风险，并向相关的利益相关者和委员会报告，以支持与相关养老基金的精算师和受托人的讨论。IRRBB评估使用收益和价值类型指标，并考虑了IRRBB的类型，会计性质和对收入或资本的直接影响；并且，适当的风险持有期。CSRBB评估必须使用收益和价值类型指标，并且必须考虑到市场流动性的差异，市场信贷价差和其他影响市场价格的差价。
Clearstream Banking S.A. 2021 年第三支柱披露报告
表 1：关键指标 表 2：监事会成员 表 3：执行委员会成员 表 4：会计和监管合并范围之间的差异，财务报表类别与监管风险类别的映射 表 5：已公布财务报表的账面价值与监管风险暴露金额之间差异的主要来源 表 6：合并范围差异概述（银行实体部分） 表 7：自有资金的构成 表 8：资产负债表调节表 表 9：风险加权风险暴露金额 表 10：报告机构的资产，包括抵押和未抵押资产 表 11：收到的抵押品和发行的自有债务证券 表 12：抵押来源 表 13：会计资产和杠杆率风险暴露的汇总调节表 表 14：杠杆率 表 15：AMA 下的操作风险自有资金要求 表 16：带风险权重的标准化方法 表 17：正常和不良风险暴露以及相关准备金 表 18：风险暴露期限 表 19：不良贷款和垫款存量变化 表 20：按行业划分的对非金融公司的贷款和垫款的信用质量 表 21：按逾期天数划分的正常和不良风险暴露的信用质量 表 22：信用风险缓释技术 表 23：信用风险暴露，标准方法，抵押前和抵押后 表 24：按方法划分的 CCR 暴露分析 表 25：受 CVA 风险自有资金要求约束的交易 表 26：风险加权抵押品，标准方法 表 27：Clearstream Banking Treasury 流动性缓冲 表 28：流动性覆盖率 表 29：内部流动性比率 I 表 30：内部流动性比率 II 表 31：IRRBB