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详细观察气候过渡风险数据
我们观察到ISS TVAR属性与相应的MSCI TVAR之间存在负相关。这两个属性是从15个MSCI TVAR中选择的，原因有两个。首先，NGFS是最广泛接受的IAM之一。其次，所选的MSCI属性具有与ISS属性相同的目标温度。由于两个供应商的异质方向，预计会产生负相关。虽然ISS TVAR为过渡风险较低的公司提供了较小的价值，但MSCI提供了更大的价值。因此，对立方向在分析中导致负相关。根据图3，更深入地看一下幅度，保持目标温度的恒定，两个数据供应商之间存在中等相关性，这表明两个供应商中的TVAR属性显示出中等的共同体趋势。由于两个供应商应用了不同的IAM，相互作用的中等但不强的模式并不奇怪。
全球金融流动性对印尼经济的影响：基于门槛VAR的动态分析
摘要：关于全球流动性溢出效应对印度尼西亚经济的实证研究仍然相对有限。大多数关于印度尼西亚经济的全球传染文献仅关注金融冲击对实际冲击（对产出）的影响。我们认为，全球产出对印度尼西亚宏观经济状况的影响是一个相当相关的研究问题。本研究旨在调查世界 GDP、世界大宗商品价格、世界通货膨胀、贸易流量、资本流入、资本账户交易、储备积累、全球流动性（例如全球广义货币）和货币总量与印度尼西亚 GDP 变量和通货膨胀之间的相互依存关系。本文使用阈值向量自回归 (TVAR) 来捕捉世界经济变量的制度变化。世界经济数据和印度尼西亚的经济数据被用来证明在两种不同制度下对世界经济形势的不同反应。本研究确定了两组上层制度和下层制度的世界变量——即世界通货膨胀、世界 GDP 和世界大宗商品价格。 TVAR 估计得出的残差平方和小于 VAR 估计。由于世界经济变量的冲击，不同的制度导致印度尼西亚的经济反应不同。本研究得出的结论有望为印度尼西亚的货币政策制定者提供参考。