XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System压力测试
欧洲央行范围内的气候压力测试
气候变化是本世纪人类面临的最大挑战之一。如果没有选中，这可能会导致更加频繁和严重的气候事件，并有可能在未来几十年内对我们的经济，企业和生计造成重大破坏。然而，由于气候冲击与以前的危机期间观察到的财务冲击不同，相关风险仍然很少理解。本文描述了欧洲央行在经济范围内的气候压力测试，该测试已开发出来，以评估非金融公司（NFC）和欧元区银行对气候风险的弹性，根据未来的气候政策的各种假设。该压力测试包括三个主要支柱：（i）在未来30年内投影气候和宏观经济状况的气候特定情况； （ii）一个全面的数据集，结合了全球数百万公司和大约1,600个合并欧元区银行的气候和财务信息； （iii）一组新型的气候特异性模型，以捕获公司和银行的气候风险驱动因素的直接和间接传输渠道。
气候风险压力测试2.0
2025年2月28日，首席执行官所有授权机构亲爱的爵士/女士，气候风险压力测试2.0我正在写信，分享由香港货币当局（HKMA）进行的第二轮范围内的第二轮气候风险压力测试（CRST 2.0）的结果。46授权的机构（AIS）占银行业总贷款的90％以上参加了练习，并在两种互补的场景集中评估了他们的气候风险暴露：（i）短期情景的同时气候相关的震惊和经济相关的同时经济相关的经济下降和（ii）的三个长期场景不同。练习的结果表明，在各种情况下，香港银行业继续证明对与气候相关的严重冲击具有强大的韧性。具体来说，参与AIS的压力资本比率将远高于所有情况的整个评估范围内的国际最低要求的8％。在各种情况下，参与AIS的总资本比率预计将下降1.4％至3.1个百分点，其中包含气候风险和经济低迷的双重冲击。总资本比率超过20％，香港银行业的位置很好，可以应对冲击。结果还表明，从长远来看，有序的过渡将对银行业相对有利。HKMA承认，许多参与AIS的人加强了他们的压力测试能力，以评估气候风险的影响。这项工作已经出现了许多良好的行业实践，包括数据收集和处理的方法，评估方法以及模型治理。在评估过程中，一些AI还充分利用了人工智能等技术。1三个长期情景是从中央银行网络和绿色金融体系（NGFS）的主管中采用的。
2023-2024银行业气候风险压力测试
全球经济在内，包括金融行业面临的气候变化威胁越来越大，而极端气候事件造成的广泛损害和中断。鉴于这些不断升级的挑战，以及国际努力通过减少碳排放来限制全球变暖的努力，香港货币管理局（HKMA）进行了气候风险压力测试（CRST），以评估香港银行业的气候韧性，并促进行业的能力衡量和促进行业来衡量和管理风险风险。借鉴了2021年的飞行员练习的经验以及行业反馈，HKMA以增强的框架推出了CRST（CRST 2.0）的第二轮（CRST 2.0），最近在该行业的强有力的支持下完成了。
经济学中的量子蒙特卡罗：压力测试和宏观经济深度学习
2 请注意，此处讨论的算法在概念上不同于用于分析量子多体系统的量子蒙特卡罗技术（Pang ( 2016 )）。3 其他方法包括量子搜索（如 Grover ( 1996 ) 中的方法）和相位估计（如 Kitaev ( 1995 ) 中的方法）。4 有关编码概率分布，请参阅 Grover 和 Rudolph ( 2002 )、Zoufal 等人 ( 2019 )、Herbert ( 2021a )，有关编码随机变量，请参阅 Rebentrost 等人 ( 2018 )、Vedral 等人 ( 1996 )、Herbert ( 2021b )、Woerner 和 Egger ( 2019 )、Stamatopoulos 等人 ( 2020a )。
2025 年压力测试情景
规则（12 C.F.R.pt.238，子部分O; 12 C.F.R.pt.252，子部分E）和资本规划要求（12 C.F.R.§ 225.8; 12 C.F.R.§ 238.170）。此外，某些 BHC、SLHC、IHC 和州成员银行必须遵守委员会的公司运行压力测试规则（12 C.F.R.pt.238，subpt.P；和 12 C.F.R.pt.252，subpts.B 和 F）。4 与去年的严重不利情景相比，今年商业房地产价格的跌幅较小，反映了
FMA路线线2023/3-可接受的压力测试（“ ...
a。封面：所有相关风险类型都被认为是考虑的。这样做，例如，通过考虑银行的所有资产负债表和非平衡单位或考虑多个风险因素。b。设计：监督压力测试的复杂性和细节应考虑到过多的业务模型，重要性，复杂性和风险偏好，以合理的方式。c。方法：相关方法包括自上而下的方法（由基于注册数据和标准化模型设计的最新授权设计），自下而上的方法（银行基于其自己的内部模型执行；执行，监督当局指定某些限制和合理性结果）以及混合方法（主管听力指示）框架条件，压力场景和限制；银行在监督管理局最终合理的情况下进行计算）。
法规修正案综合 #5：压力测试更新，返回
现行的贸易商违约条款不涵盖消费者零售商从另一家贸易商处购买电力供应并拖欠付款的情况。没有法规条款规定在零售商违约的情况下将消费者转移到另一家零售商或保护贸易商免受批发市场损失。如果零售商未能达成合适的付款安排，贸易商目前限制损失的唯一方法就是切断供应——这对消费者来说是不可接受的结果。
与气候相关损失的压力测试欧洲银行
NGFS有序场景=高短期过渡风险，身体风险降低；无序=中等过渡和身体风险；热门=低过渡风险，高物理风险。身体风险涵盖了慢性影响（温度变化，海平面上升）以及急性影响（洪水，热浪或干旱）。过渡风险包括与向低碳经济过渡相关的风险。来源：NGFS，EBA，范围评分
烟雾病脑血管健康压力测试
预测中风症状是烟雾病患者的一项关键临床需求。烟雾病是一种特发性脑血管疾病，可导致向大脑供血的主要颅内动脉逐渐变窄。过去二十年，烟雾病的发病率有所上升，包括东亚国家（烟雾病最常见的地方）和北美，1,2 部分原因是非侵入性诊断成像的广泛使用。目前的成像指南 1 侧重于受影响脑血管的结构成像，使用数字减影血管造影术和 MRI 血管造影术测量狭窄闭塞作为主要诊断标准。同样，最大的烟雾病登记处，如日本 AMORE（无症状烟雾病登记处）多中心队列，也专注于血管造影分期和结构性病变，以预测大量烟雾病患者未来发生中风的可能性。2
EBA关于绿色贷款和抵押贷款的报告 咨询文件 - 欧洲银行局 气候压力测试，银行贷款以及向碳中性经济的过渡∗
法规（EU）2024/1623修订法规（EU）No 575/2013（CRR 3）包括对银行在加密货币中的过渡审慎处理，考虑到该领域正在进行的国际发展中的加密货币和法律要求（EU）（EU）2023/1114（EU）的法律要求。过渡待遇指定了令牌化的传统资产的资本处理（包括电子代币（'emts'）），资产参考令牌（“艺术”）和其他加密资产。，特别是对于这些其他加密资源，总暴露限制应为过渡治疗的一部分。此外，过渡待遇还提供了对加密资产和相关活动暴露的报告和披露要求。CRR 3第501d条规定的过渡条款自2024年7月9日以来已适用于工会（即法规生效的日期（EU）2024/1623）。