机构名称：
¥ 1.0
2025年2月28日，首席执行官所有授权机构亲爱的爵士/女士，气候风险压力测试2.0我正在写信，分享由香港货币当局（HKMA）进行的第二轮范围内的第二轮气候风险压力测试（CRST 2.0）的结果。46授权的机构（AIS）占银行业总贷款的90％以上参加了练习，并在两种互补的场景集中评估了他们的气候风险暴露：（i）短期情景的同时气候相关的震惊和经济相关的同时经济相关的经济下降和（ii）的三个长期场景不同。练习的结果表明，在各种情况下，香港银行业继续证明对与气候相关的严重冲击具有强大的韧性。具体来说，参与AIS的压力资本比率将远高于所有情况的整个评估范围内的国际最低要求的8％。在各种情况下，参与AIS的总资本比率预计将下降1.4％至3.1个百分点，其中包含气候风险和经济低迷的双重冲击。总资本比率超过20％，香港银行业的位置很好，可以应对冲击。结果还表明，从长远来看，有序的过渡将对银行业相对有利。HKMA承认，许多参与AIS的人加强了他们的压力测试能力，以评估气候风险的影响。这项工作已经出现了许多良好的行业实践，包括数据收集和处理的方法，评估方法以及模型治理。在评估过程中，一些AI还充分利用了人工智能等技术。1三个长期情景是从中央银行网络和绿色金融体系（NGFS）的主管中采用的。
气候风险压力测试2.0
主要关键词
相关文件推荐
