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量化投资：过去和现在 我们今天所理解的量化投资理论和实践始于 20 世纪 50 年代。引领这一潮流的是一些著名的学术模型，如马科维茨的现代投资组合理论（1952 年）、夏普的资本资产定价模型（1964 年）和法玛的有效市场假说（1970 年）——当然还有法玛与弗伦奇合作提出的开创性的三因素模型（1992 年）。今天，量化投资在相关性和复杂程度方面不断发展。LSV、BGI/BlackRock、AQR 等从业者以及我们自己的 Robeco 研究人员都为该领域做出了贡献，量化管理的 AuM 在此过程中稳步增长。量化投资最初被视为一种学术上的好奇心，在 20 世纪 90 年代开始发展，如今已被视为与基本面相同的市场不可或缺的一部分。我们相信，新技术的发展将继续成为量化投资发展最深刻、最关键的影响因素之一。未来 20 年，这种发展（最近在数据和计算领域）的速度看起来将与过去 20 年一样快，甚至更快。如果我们加上
量化投资的未来：十个假设
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