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因素一直是投资者对资产绩效的理解的一部分，近60年来，源自威廉·夏普（William Sharpe）1964年的资本资产定价模型中的市场beta。我们认为股权设定的经典因素包括Beta，大小，价值，动量，盈利能力，投资和低波动性，而经典的固定收益因子集包括信用，携带和曲线因子。随着因子研究通过许多市场周期的扩散，学术界在很大程度上就达成了经典因素的证据质量的同意，它们是强大的，并且会产生持久的绩效。1
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