机构名称：
¥ 4.0
从其他输入和其他输入中获得的预测获得。使用从2000年1月至2023年8月的每日频率数据跨越三个股权指数（标准普尔500，FTSE 100和CAC 40）的算法。测试的体系结构基于步行前进过程，该过程用于使用随机搜索和对算法进行回测的超参数调谐阶段。最佳模型的选择是基于适当选择的性能指标来确定的，该指标将重点放在风险调整后的回报量度上。我们考虑了两个
LSTM-ARIMA作为算法投资策略的混合方法
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