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最新的观察驱动 TVP 模型
看看这个。相对于“标准”GAS/DCS 显式更新，隐式随机梯度更新似乎非常有吸引力。“使用近端参数更新的稳健观察驱动模型”，作者：Rutger-Jan Lange、Bram van Os 和 Dick van Dijk。https://www.tinbergen.nl/discussion-paper/6188/22-066-iii-robust-observation-driven-models-using-proximal-parameter-updates
来源:毫不犹豫