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研究评论| 2025年5月16日|资产分配
重新思考股票债券相关性Thierry Roncalli（Amundi Asset Management＆Evry University of Evry大学）2025年2月，股票债券相关性是金融的基础，与资产管理的一些基本面有关。但是，了解股票键相关并不容易。在本演讲中，我们回答以下问题是什么自然符号[…]
来源:《Capital Spectator》重新思考股票债券相关性Roncalli（Amundi Asset Management＆Evry University of Evry）2025年2月，股票债券相关性是财务的基础知识，与资产管理的一些基本面有关。但是，了解股票键相关并不容易。在本演讲中，我们回答以下问题，股票键相关的自然迹象是什么？为什么有些投资者更喜欢积极的股票键相关，而另一些则喜欢负股票债券相关性？股票键相关性与风险溢价理论有何关系？相关性的杠杆作用是什么？负股票相关性负相关的条件是什么？对战略资产分配（SAA）和战术资产分配（TAA）有什么影响？
重新思考股票键相关 2025年2月 股票键相关是金融的基础知识，与资产管理的一些基本面有关。但是，了解股票键相关并不容易。在本演讲中，我们回答以下问题，股票键相关的自然迹象是什么？为什么有些投资者更喜欢积极的股票键相关，而另一些则喜欢负股票债券相关性？股票键相关性与风险溢价理论有何关系？相关性的杠杆作用是什么？负股票相关性负相关的条件是什么？对战略资产分配（SAA）和战术资产分配（TAA）有什么影响？ 投资的风险和回报 利用低挥发性效应 lodewijk van der Linden（Robeco定量投资）等。 2024年10月 一个世纪的宏观因素投资 - 多元化的多资产多因素策略通过周期 2025年4月 全球战术资产分配：使用Python和IBKR 学会使用R进行投资组合分析