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该计划的DB部分的估值投资策略（VIS）
什么是估值投资策略（VIS）？受托人的广泛投资策略被视为三个关键组成部分的理论但可投资的资产分配：增长资产，信贷资产和责任对冲。责任对冲是通过自给自足的利率和通货膨胀对冲比率表示的。增长资产由股票和财产组成；信贷资产由公司和新兴市场债券组成；责任对冲比率包括GILT和其他固定收益资产的利率和通货膨胀率，包括责任驱动的投资。这种理论资产分配是我们所说的估值投资策略（VIS）。VIS是根据最近的精算估值制定的投资策略。它将不时调整，以保持与受托人风险胃口的一致性，并平衡数据库部分的收益和风险承受能力的目标。除了支持估值的结果外，VIS还馈送了计划的财务管理计划（FMP），并用于通过监视和行动框架来监视对估值预测的进度。VIS并未定义USSIM可能投资的实际资产；这是一种假设的投资策略，预计将以可接受的风险水平提供估值基础的适当长期回报。实际实施的投资组合可能与VIS（在受托人设定的限制内）有所不同，因为USSIM在金融市场上发现了使用其酌处权增加价值并提高风险调整后的回报的机会。USSIM是受托人就已实施的投资组合设定的风险和回报目标，这些投资组合涉及与VIS相关的风险水平和预期收益。
最终报告 - 可再生能源中心
该项目利用 REH 和市场咨询小组 (MAG) 的技术专长，设计了一套新的金融对冲合同。这些合同将根据 VRE 和清洁可调度容量资产的物理特性进行量身定制。这些新的金融工具将为 VRE 和可调度容量项目创建一个合同市场的切入点。在固定对冲合同中创建流动远期市场为清洁能源供应商开辟了新的收入来源，有可能为这些资产提供融资支持。它使一系列新参与者能够为 VRE 增长做出贡献并支持整个 NEM 的能源转型。
合同绩效报告 - 可再生能源轮毂
利用REH和市场咨询小组（MAG）的技术专长，该项目正在设计一套新的金融对冲合同。这些将针对VRE和清洁可分配容量资产的物理特征量身定制。这些新金融工具将为VRE和可分配能力项目的合同市场创建一个访问点。在公司对冲合同中建立流动性前向市场为清洁能源提供商开辟了新的收入来源，可能支持这些资产的融资。它使一系列新的参与者能够为VRE增长做出贡献，并支持整个NEM的能量转变。
使用勒死策略在香草选项上进行套头衫...
金融市场经常经历意外的波动，可能会影响股票价值。因此，投资者需要对冲策略，以保护其投资价值免受不必要的价格波动。本研究使用香草选项上的扼杀策略和Micron Technology，Inc。（MU）股票上的限制选项进行了比较。所使用的方法是蒙特卡洛模拟和黑色学者Merton来计算期权价格。研究结果表明，香草期权上的扼杀策略具有无限的最大利润潜力，而在封口期权上，利润在上面限制。但是，上限选项的潜在最大损失低于香草选项的最大损失。因此，对于对冲MU股票而言，首选上限选项。研究产生了重大的实用和理论上的好处。实际上，它为投资者提供了对股市风险管理和利润潜力更有效的对冲选择的见解。选择上限选项可以使投资者能够更好地控制风险，同时保持利润潜力。从理论上讲，该研究增强了我们对各种期权策略中成本效率和风险概况的理解，从而为金融文献做出了重要贡献。
2024-06-citadel-worldwide-multi-strategy-H4-Retail-Hedge ...
城堡全球多策略H4零售对冲基金是一个多策略，多资产类别的对冲基金，其目的是产生一致的，不相关的回报。该基金将投资不同的资产类别，并采用不同的策略，以最大程度地与传统资产类别发出脱机。投资组合可以在资产类别中投资物理和合成头寸，并使用衍生品来实现有效的投资组合管理和建设。基金还可以投资于未列出的资产以及其他集体投资计划组合。经理可以通过借款或衍生品在基金中使用杠杆。承诺方法将用于确保杠杆率包含在基金相对于市场的总资产总价值的200％之内。
1 新冠疫情下的资本市场与经济...
• 金融市场风险溢价有望上升，尤其是信用风险溢价将上升。如果没有政府支持，某些行业（例如商业航空业）将（至少暂时）崩溃。 • 流动性不足可能会成为更大的问题。市场转折点通常会暴露上一周期的过度行为，养老基金购买所有类型私人资产的强劲趋势可能会受到更严格的审查。这与到期的 DB 养老金计划的现金流需求以及快速变化的市场中快速变化的抵押品要求尤其相关。 • 对冲计划（尤其是杠杆率较高的对冲计划）的抵押品要求可能会受到更大的波动和更大的疑虑，这强调了制定强有力的后备准备金的必要性。
