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2024 年 AICPA 和 CIMA 会议重点关注 SEC 和 PCAOB 最新发展（2024 年 12 月 15 日）
（例如，控制权变更），认股权证协议可使认股权证持有人有权获得根据标准期权定价模型（例如 Black-Scholes 期权定价模型）计算的结算金额。在某些协议中，期权定价模型将使用截至结算日的市场明确输入，但波动率输入被预先指定为标的股票在规定期间内预先指定的波动率（例如，100%）或历史波动率中的“较大者”。在其他协议中，期权定价模型将预先指定期权定价模型中使用的股价为不同日期的“较大者”。期权定价模型的“较大者”输入会影响认股权证的结算金额。• 分配参与功能——可转换为普通股的认股权证可能
问答：富达推出三只主动管理型流动性另类 ETF
• FBUF 将看涨期权和看跌期权叠加组合起来，形成动态“领圈”叠加组合。由此产生的策略是防御性的；它旨在提供良好的下行保护，但可能会放弃一些上行参与。 • FHEQ 旨在通过购买不同到期日和执行价的看跌期权，在参与市场大幅反弹的同时，防止市场突然大幅下跌。由于该策略严格购买保护，因此如果波动性较低或市场横向波动，它可能会落后于市场。 • FYEE 寻求通过从动态备兑看涨期权中获取期权溢价来提供有吸引力的分配收益。作为更高分配收益的交换，如果市场反弹至看涨期权执行价以上，股票投资组合的表现将受到上行上限。
利用期权定价实现可再生能源感知地理负载平衡，从而最小化数据中心的能源成本
摘要：适当控制广泛分布的数据中心的功耗变得越来越困难。由于需要运行这些数据中心 (DC) 来处理传入的用户请求，因此能源消耗很高。数据中心电力成本的上升是云服务提供商 (CSP) 面临的一个当代问题。最近的研究表明，地理分布的数据中心可以使用批发电力市场中的可变电价和定价衍生品来分担负载并节省资金。在本研究中，我们评估了在考虑可变系统动态、电价波动和可再生能源的同时降低地理分散数据中心的能源支出的问题。我们提出了一种基于可再生能源的负载平衡，采用基于贪婪方法的期权定价 (RLB-Option) 在线算法进行交互式任务分配以降低能源成本。RLB-Option 的基本思想是使用可用的可再生能源来处理传入的用户请求。相反，对于未处理的用户请求，将在每个时隙使用棕色能源或看涨期权合约来处理工作负载。我们将地理分布式 DC 中的能源成本最小化公式化为一个优化问题，同时考虑地理负载平衡、可再生能源和衍生品市场的期权定价合同，同时满足一组约束条件。我们证明 RLB-Option 可以将 DC 的能源成本降低到接近具有未来信息的最佳离线算法的水平。与标准工作负载分配方法相比，RLB-Option 在基于真实数据的实验评估中显示出显著的成本节省。
通过量子振幅估计和切比雪夫插值进行百慕大期权定价
摘要 金融衍生品的定价，特别是百慕大期权等可提前行使的期权的定价，是金融机构重要但繁重的数值任务，其加速将对业务产生巨大的影响。最近，量子计算在金融问题中的应用开始被研究。在本文中，我们首次提出了一种百慕大期权定价的量子算法。该方法使用通过量子振幅估计估计出的插值节点的值，通过切比雪夫插值对百慕大期权定价的关键部分延续值进行近似。在该方法中，生成基础资产价格路径的调用预言机的次数为 O(ϵ –1)，其中 ϵ 是期权价格的误差容忍度。这意味着与基于经典蒙特卡洛的方法（如最小二乘蒙特卡洛）相比，速度提高了二次方，其中预言机调用次数为 O(ϵ –2)。
考虑规避风险的农民和零售商，协调三级合同供应链与期权合同
我们考虑了一个三级合同供应链，其中包括规避风险的农民，风险中立的供应商和规避风险的零售商。农民植物并以产量不确定性生长新鲜的农产品，供应商是供应链和合同的设计师的领导者，零售商出售了随机需求的加工产品。根据CVAR标准，本文讨论了供应商与零售商之间的三项期权合同，以及批发价格合同或供应商与农民之间的补充成本分担合同。结果表明，当农民处于风险中立时，有或没有补充成本分享合同的期权合同可以同时提高总利润并同时增加所有成员的利润。当农民和零售商规避风险时，只有与补充成本共享合同的期权合同可以通过调整期权参数并使农民的共享比率等于其风险厌恶系数来确保供应链充分的协调和帕累托的改善。此外，通过数值分析，我们发现帕累托改善的间隔随零售商的风险规避系数和数量损失率而降低，并且随农民的风险规避系数而增加。当损失率太大时，供应商将无法增加自己的利润。因此，领导者应在选择合同之前考虑各方的风险规避程度和新鲜农产品的数量损失率。
3拜登的前30天的关键环境收获
年度薪酬披露在其代理声明和10-KS中，将要求公司讨论与MNPI披露有关的股票期权和类似期权工具的奖励时机的政策和实践。如果在财政年度中，股票期权或期权式工具被授予NEO在四个工作日或一个工作之后的一个工作日，即10-K，10-Q或8-K表格的提交，则该公司必须提供有关奖励的表格披露
代表法律事务 - Oren Livne
• BMS 与 AI Proteins 就微蛋白疗法达成研究合作和期权协议，价值高达 4 亿美元。 • Astellas 与 AviadoBio 达成独家期权和许可协议，针对额颞叶痴呆症的试验性基因疗法，包括 2000 万美元的股权投资和高达 3000 万美元的期权行使付款，以及如果 Astellas 行使期权，可能获得的 21.8 亿美元许可费和里程碑付款及特许权使用费。
网关活动索引putwrite策略SMA FactSheet
过去的表现不能保证未来的结果。数据来源：晨星直接SM。侧面 - 如果没有侧面，则无效。1：截至2024年12月31日，所有数据除非另有说明。退货少于一年的收益未年化。标准偏差是使用每月回报计算的。综合成立日期是2015年4月1日。2：PUT SM策略旨在以每月的500®索引观点和三个月的财政账单投资现金销售每月的序列。每月序列需要编写一个月的标准普尔500®索引，以罢工价格在标准指数期权期权到期周期的每个月大约处于罚款价格，并保持该职位直到下一个到期。订立的股票和到期日期的PUT合同数量各不相同，但有限，因此财政账单中持有的金额可以为S＆P500®指数PICE的最终结算带来最大可能的损失。3：加权平均金钱：期权合同的罢工价格是多少（ITM）或货币货币（OTM），其表示为期权合约基础资产的价格的百分比。加权平均到期日：加权平均时间，直到期权的到期日期为止。加权平均投票溢价要赚取：年度加权平均潜在的现金流量将从书面的PUT期权中赚取，以PUT期权的加权平均价格计算为PUT期权的加权平均价格除以指数在桌面标题中指示的S＆P500®索引的收盘价值百分比所示的指数。
ACIO 战略文件_第二部分-IV-差异
分散您的分散投资：第 2 部分，隐含波动率的差异 这是关于我们如何思考和利用期权来制定策略的三部分系列文章之一，这些策略旨在帮助整个投资组合应对当今的市场。一篮子期权的价值高于篮子上的一个期权。这是我们业务的关键概念。我们想探讨与该概念相关的两个主题（第 1 部分和第 2 部分），第三个主题与我们如何将风险管理视为更高回报潜力的工具有关（第 3 部分）。期权/衍生品似乎是一个金融禁忌词，但正确使用它们可能会改善投资组合的格局。我们已经写过关于期权如何提供对冲风险和定义不确定性的能力，但本系列将深入探讨我们如何利用期权实现特定目标。» 第 1 部分：不对称 - 更具体地说，是零星的不对称。这适用于我们的确定风险策略 » 第 2 部分：隐含波动率的差异 - 这适用于我们的领圈投资策略 » 第 3 部分：管理风险以获得更高的回报潜力 - 这适用于我们的回撤管理股票策略 *附注：我们之所以写这些概念，是因为在以这种方式看待事物方面，我们是少数派。更重要的是，我们实际上在我们的投资组合和日常运营中实施这些概念。这些帖子中所说的大部分内容代表了我们花了太多时间思考和构建的高级想法。跟我重复一遍：一篮子期权对我们来说比篮子上的期权更有价值。第 2 部分：隐含波动率的差异
埃默里大学的 403(b) 退休计划
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