摘要:金融市场行为的研究一直很有趣。越来越多的数据的存在和统计技术的发展是金融研究增加的一些原因。然而,理解某些市场行为的困难是一个持续的挑战。在这种背景下,一个新的研究领域“经济物理学”应运而生,其规模不断扩大。我们在本文中建议使用与经济物理学相关的方法来分析一个由生产清洁能源的公司组成的股票指数(标准普尔全球清洁能源指数),并将其与纽约证券交易所(NYSE)作为股票市场基准和原油价格进行比较。在环境问题被提上议事日程的背景下,这是一个重要的研究领域,因为它可以帮助投资者做出决策。我们的结果表明,清洁能源指数似乎比其他指数具有更高的时间序列依赖性,并且受油价的影响小于纽约证券交易所。
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