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金融市场的效率和合理性
在遇到有效的市场假设（EMH）之前，人们没有阅读有关金融市场的了解。关于EMH的文章已经很大，已经被一些非常聪明的人所考虑。它是与金融工程的兴起，Quants的年龄相关的标志性概念（对于偶然的经济学家首次出现在金融市场中的后效率和合理性。
来源:偶发经济学家在遇到有效的市场假设（EMH）之前，人们没有阅读有关金融市场的了解。关于EMH的文章已经很大，已经被一些非常聪明的人所考虑。它是与金融工程的兴起，即Quants的年龄相关的标志性概念（有关此历史的完善摘要，请参见BookBlogging：John Quiggin的有效市场假设的兴起）。因此，我对EMH的想法或撰写的任何内容都是新颖的。尽管如此，我发现大多数描述和讨论缺乏（对我来说）明显的观点。 （最近的一个例外是2009年7月16日的《经济学人》的文章，标题为“效率及以后”。）
Quants 书籍博客：有效市场的兴起假设 效率和超越首先，有效的市场假设是什么？实际上，EMH有三个版本，每个版本都比以前更具争议性和不可能。普遍接受的版本是薄弱的形式：资产的当前价格反映了过去的所有价格。如果是真的，那么不可能通过分析过去的价格来获得任何系统的交易优势（对不起！）。
Chartists半度形式是资产价格包含所有已知的公共信息，并立即调整到任何新的公共信息。如果TUME这意味着您无法通过在新闻上进行交易，无论您遵循多么近。最后，强烈的形式是资产价格合并并立即调整到所有信息，无论是公共还是私人信息。
Wikipedia在该主题上输入。 套利 不是 真的 最近在经济学家 关于信息高效市场的不可能 理性期望 理性 詹姆斯·夸克（James Kwak）在基线方案