详细内容或原文请订阅后点击阅览
欧元利率掉期收益率：一些 ARDL 模型
本文研究了以欧元计价 (EUR) 的长期利率掉期收益率的动态。它表明，在控制各种关键宏观经济变量后，短期利率对不同期限的欧元掉期收益率具有经济和统计上的显着影响。
来源:利维经济研究所信息工作文件 No. 1051 | 2024 年 5 月
工作文件 No. 1051 2024 年 5 月欧元利率互换收益率：一些 ARDL 模型
欧元利率互换收益率：一些 ARDL 模型
欧元利率互换收益率：一些 ARDL 模型本文研究了以欧元计价 (EUR) 的长期利率互换收益率的动态。结果表明，在控制各种关键宏观经济变量后，短期利率对不同期限的欧元互换收益率具有经济和统计上的显著影响。它提出了几种欧元互换收益率动态的自回归分布滞后 (ARDL) 模型。不同期限欧元掉期收益率的估计计量经济学模型表明，欧洲中央银行 (ECB) 对利率掉期收益率产生了重大影响，主要是通过其行动对当前短期利率的影响。通过研究欧元利率掉期的案例，本文的研究结果进一步证实了约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes) 关于中央银行影响长期市场利率能力的假设。
下载：
相关计划：
作者：
Tanweer AkramKhawaja Mamun
Tanweer Akram Khawaja Mamun相关主题：