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多元化策略投资组合 截至 2024 年 9 月 30 日
AQR DELTA Fund II, LP 01/01/2012 - 30/09/2024 372,632,900 （332,082,533） 175,963,113 1.4 6.0% AQR Managed Futures Fund 01/01/2017 - 30/09/2024 500,000,000 （290,000,000） 312,628,789 1.2 4.3% AQR Style Premia Fund, LP 01/01/2014 - 30/09/2024 731,899,200 （622,449,567） 331,312,091 1.3 5.8% Aspect Core Trend HV Fund - Class A - USD 01/04/2018 - 30/09/2024 500,000,000 (340,000,000) 310,388,133 1.3 6.0% BlackRock Style Advantage Onshore, LLC - K 类 - USD 01/01/2018 - 30/09/2024 500,000,000 (354,357,841) 0 0.7 -13.5% BlackRock Style Advantage Onshore, LLC - L 类 - USD 01/08/2020 - 30/09/2024 354,357,841 (400,000,000) 64,804,113 1.3 11.9% Brevan Howard LP - I2 系列 NR 2022 年 1 月 5 日 - 2024 年 9 月 30 日 300,000,000 0 320,112,359 1.1 3.4% Bridgewater Optimal Portfolio, LLC - 3300-023 系列 2019 年 1 月 5 日 - 2024 年 9 月 30 日 525,174,284 (586,670,612) 0 1.1 3.9% Bridgewater Optimal Portfolio, LLC - 3300-023A 系列 2019 年 1 月 8 日 - 2024 年 9 月 30 日 100,000,000 (101,396,551) 0 1.0 1.4% Bridgewater Optimal Portfolio, LLC - 3300-023B 系列 2019 年 1 月 11 日- 30/09/2024 50,000,000 (50,822,048) 0 1.0 1.6% Bridgewater Optimal Portfolio, LLC - 3300-023C 系列 01/03/2020 - 30/09/2024 125,000,000 (131,724,132) 0 1.1 5.4% Bridgewater Optimal Portfolio, LLC - 3300-023D 系列 01/06/2020 - 30/09/2024 125,000,000 (141,231,553) 0 1.1 13.0% Bridgewater Pure Alpha 主要市场基金 II 01/10/2022 - 30/09/2024 250,000,000 0 193,307,886 0.8 -12.1% Capstone Dispersion Fund (US) LP 01/10/2023 - 30/09/2024 250,000,000 0 258,909,921 1.0 3.6% Caxton Global Investments (USA) LLC - N 类权益 (无限制) A 01/01/2024 - 30/09/2024 50,000,000 0 54,189,357 1.1 8.4% Caxton Global Investments (USA) LLC - N 类权益 (无限制) B 01/05/2022 - 30/09/2024 200,000,000 0 226,102,707 1.1 5.2% Caxton Global Investments (USA) LLC - N 类权益（无限制）C 01/07/2024 - 30/09/2024 50,000,000 0 52,947,696 1.1 5.9% Davidson Kempner Institutional Partners LP 01/06/2022 - 30/09/2024 500,000,000 0 568,682,931 1.1 6.1% Dorsal Capital Partners, LP 01/06/2023 - 30/09/2024 200,000,000 0 230,961,034 1.2 11.4% Fort Global Trend Fund Series A 2020, LP 01/08/2020 - 30/09/2024 320,000,000 0 288,685,663 0.9 -3.6% GMO Systematic Global Macro 01/04/2019 - 30/09/2024 500,000,000 (200,000,000) 354,986,309 1.1 1.4% Hudson Bay Fund LP 01/04/2022 - 30/09/2024 500,000,000 0 566,528,061 1.1 6.2% JP Morgan Systematic Alpha 01/12/2017 - 30/09/2024 500,000,000 (334,006,991) 557,362 0.7 26.1% Man AHL Alpha 1.5XL Limited - A 类 USD 01/03/2022 - 30/09/2024 261,947,560 0 294,809,572 1.1 6.1% Man AHL Alpha Core 1.5X (开曼) SP - A 类 USD 01/03/2022 - 30/09/2024 83,000,767 (91,549,664) 0 1.1 10.3% MAN AHL Alpha Core 1.5X (开曼) SP A 类 USD 01/06/2023 - 30/09/2024 25,000,000 0 25,578,291 1.0 1.7% MW Alpha Plus (US) Fund II 01/12/2022 - 30/09/2024 200,000,000 0 214,482,554 1.1 3.9% Reservoir Strategic Partners Fund, LP 01/04/2012 - 30/09/2024 50,000,000 (70,185,069) 672,083 1.4 4.2%
驯服因子动物园：新因子的测试 - 修大成
∗ 冯关豪来自香港城市大学商学院。Stefano Giglio 来自耶鲁大学管理学院、美国国家经济研究局和经济政策研究中心。修大成来自芝加哥大学布斯商学院。我们感谢 Alex Belloni、John Campbell、John Cochrane、Chris Hansen、Lars Hansen、Bryan Kelly、Stefan Nagel 和薛晨的精彩评论。我们还非常感谢香港城市大学、北京大学、中国人民大学、不列颠哥伦比亚大学、卢森堡金融学院、AQR、摩根士丹利、Two Sigma、美国金融协会 2018 年年会、2016 年广州金融工程与风险管理研讨会、2017 年香港科技大学 EcoStat 会议和俄勒冈大学夏季金融会议的研讨会和会议参与者提供的有益评论。我们感谢芝加哥布斯商学院法玛米勒金融研究中心对本文的研究支持。作者已阅读《金融杂志》披露政策，并且没有利益冲突需要披露。
AFRL-RI-RS-TR-2021-111 - DTIC
通知和签名页 将本文件中包含的政府图纸、规格或其他数据用于政府采购以外的任何目的均不以任何方式使美国政府承担义务。政府制定或提供图纸、规格或其他数据的事实并不意味着授权持有人或任何其他个人或公司；或传达任何制造、使用或销售可能与之相关的任何专利发明的权利或许可。本报告是合同基础研究的结果，根据 2008 年 12 月 10 日的 SAF/AQR 备忘录和 2009 年 1 月 16 日的 AFRL/CA 政策澄清备忘录，该研究被视为免于公共事务安全和政策审查。本报告可供公众（包括外国）使用。可从国防技术信息中心 (DTIC) (http://www.dtic.mil) 获取副本。 AFRL-RI-RS-TR-2021-111 已审查并根据指定分发声明批准发布。 致总工程师：/ S / / S / KRISTI T. MEZZANO GREGORY J. HADYNSKI 工作单位经理 助理技术顾问、计算和通信部 信息局 本报告是为了科学和技术信息交流而发布的，其发布并不构成政府对其想法或发现的认可或反对。
量化投资的未来：十个假设
量化投资：过去和现在 我们今天所理解的量化投资理论和实践始于 20 世纪 50 年代。引领这一潮流的是一些著名的学术模型，如马科维茨的现代投资组合理论（1952 年）、夏普的资本资产定价模型（1964 年）和法玛的有效市场假说（1970 年）——当然还有法玛与弗伦奇合作提出的开创性的三因素模型（1992 年）。今天，量化投资在相关性和复杂程度方面不断发展。LSV、BGI/BlackRock、AQR 等从业者以及我们自己的 Robeco 研究人员都为该领域做出了贡献，量化管理的 AuM 在此过程中稳步增长。量化投资最初被视为一种学术上的好奇心，在 20 世纪 90 年代开始发展，如今已被视为与基本面相同的市场不可或缺的一部分。我们相信，新技术的发展将继续成为量化投资发展最深刻、最关键的影响因素之一。未来 20 年，这种发展（最近在数据和计算领域）的速度看起来将与过去 20 年一样快，甚至更快。如果我们加上
dafpd61-1.pdf - 空军 - AF.mil
本空军部政策指令 (DAFPD) 实施国防部指令 (DoDD) 5230.25《禁止公开披露非机密技术数据》；DoDD 5535.03《国防部国内技术转让 (T2) 计划》；空军总部 (HAF) 任务指令 (MD) 1-10《空军助理部长 (采购)》；以及 HAF MD 1-50《空军首席科学家》。本指令为空军部科学技术管理、科学技术信息管理以及技术转让计划制定政策。本指令适用于空军部所有常规军事和文职人员、空军国民警卫队成员、空军预备役成员以及与空军部签订的具有约束力的协议或义务所要求的其他个人或组织。本指令不适用于处理和访问国防部 (DoD) 情报界产生的科学和技术信息，或信号情报和通信安全信息。确保根据本出版物规定的流程创建的所有记录均符合空军指令 33-322《记录管理和信息治理计划》，并按照记录处置时间表进行处置，该时间表位于空军记录信息管理系统中。通过适当的渠道，使用 AF 表格 847《出版物变更建议》，将所有变更建议或意见发送给空军、科学、技术和工程部 (SAF/AQR) 副助理部长。此 DAFPD 无法补充。
老国民银行
ACH：自动清算所 AOCI：累计其他综合收益（损失） AQR：资产质量评级 ASC：会计准则编纂 ASU：会计准则更新 ATM：自动柜员机 BBCC：商业银行信贷中心（小型企业） CECL：当前预期信用损失 CFPB：消费者金融保护局 普通股：老国家银行普通股，无票面价值 COVID-19：2019 冠状病毒病 DTI：债务收入比 FASB：财务会计准则委员会 FDIC：联邦存款保险公司 FHLB：联邦住房贷款银行 FHLBI：印第安纳波利斯联邦住房贷款银行 FHTC：联邦历史税收抵免 FICO：公平艾萨克公司 First Midwest：First Midwest Bancorp, Inc. GAAP：美国公认会计原则 GDP：国内生产总值 LGD：违约损失 LIBOR：伦敦银行同业拆借利率 LIHTC：低收入住房税收抵免 LTV：贷款价值比 N/A：不适用 N/M：无意义 纳斯达克：纳斯达克股票市场有限责任公司 NMTC：新市场税收抵免 NOW：可协商的撤回令 OCC：货币监理署 PCD：购买信贷恶化 PD：违约概率 PPP：薪资保护计划 可再生能源：太阳能项目投资税收抵免 SEC：美国证券交易委员会 TDR：问题债务重组 UMB：UMB 银行，na
老国家银行
ACH：自动清算所 AOCI：累计其他综合收益（损失） AQR：资产质量评级 ASC：会计准则编纂 ASU：会计准则更新 ATM：自动柜员机 BBCC：商业银行信贷中心（小型企业） CECL：当前预期信用损失 CFPB：消费者金融保护局 普通股：老国家银行普通股，无票面价值 COVID-19：2019冠状病毒病 DTI：债务收入比 FASB：财务会计准则委员会 FDIC：联邦存款保险公司 FHLB：联邦住房贷款银行 FHLBI：印第安纳波利斯联邦住房贷款银行 FHTC：联邦历史税收抵免 FICO：费尔艾萨克公司 First Midwest：First Midwest Bancorp，Inc. GAAP：美国公认会计原则 GDP：国内生产总值 LGD：违约损失 LIBOR：伦敦银行同业拆借利率 LIHTC：低收入住房税收抵免 LTV：贷款价值比 N/A：不适用 N/M：无意义NASDAQ：纳斯达克股票市场有限责任公司 NMTC：新市场税收抵免 NOW：可协商的撤回令 OCC：货币监理署 PCD：购买信贷恶化 PD：违约概率 PPP：薪资保护计划 可再生能源：太阳能项目投资税收抵免 SEC：美国证券交易委员会 TDR：问题债务重组 UMB：UMB 银行，n.a.
碳定价的不平等经济后果
我非常感谢我的顾问 Paolo Surico、Hélène Rey、Florin Bilbiie 和 João Cocco 的宝贵指导和支持。我感谢我的讨论者 Jim Stock、Johannes Stroebel、Ravi Bansal 和 Allan Timmermann 以及 Michele Andreolli、Juan Antolin-Diaz、Christiane Baumeister、Thomas Bourany、James Cloyne、Thomas Drechsel、Marty Eichenbaum、Martin Ellison、Rob Engle、Jesus Fernandez-Villaverde、Luis Fonseca、Luca Fornaro、Lukas Freund、Stephie Fried、Mark Gertler、Simon Gilchrist、Lars Hansen、Arshia Hashemi、Kilian Huber、Maral Kichian、Max Konradt、Joseba Martinez、Leo Melosi、Kurt Mitman、Silvia Miranda-Agrippino、Ben Moll、Elias Papaioannou、Ishan Nath、Tsveti Nenova、Luca Neri、Aleks Oskolkov、Christina Patterson、Pascal Paul、Gert Peersman、Giorgio Primiceri、Valerie Ramey、Sebastian Rast、Lucrezia Reichlin、Natalie Rickard、Esteban Rossi-Hansberg、Fabian Seyrich、Andrew Scott、Vania Stavrakeva、Jón Steinsson、Rob Vigfusson、Beatrice Weder di Mauro、Christian Wolf、Nadia Zhuravleva 以及众多研讨会和会议的参与者。我感谢欧洲央行颁发的青年经济学家奖、国际经济与环境研究所颁发的最佳学生论文奖以及 AQR 研究所颁发的奖学金奖。我感谢惠勒研究所对这项研究的慷慨支持。本文表达的观点为作者的观点，并不一定反映美国国家经济研究局的观点。
afpam63-129.pdf - 空军 - AF.mil
本空军小册子 (AFPAM) 是对空军政策指令 (AFPD) 63-1/20-1、综合生命周期管理和空军部指令 (DAFI) 63- 101/20-101、综合生命周期管理的补充。本 AFPAM 提供非指令性流程和程序，以补充根据 DAFI 63-101/20-101 实施航空系统开发和维持工程流程和程序的强制性政策。本出版物适用于正规空军、空军预备役、空军国民警卫队的所有文职雇员和制服成员，以及那些根据合同有义务遵守空军部出版物的人员。该 AFPAM 还支持国防部指令 (DoDD) 5000.01、国防采购系统和国防部指令 (DoDI) 5000.02、自适应采购框架的运作（统称为 DoD 5000 采购系列）。有关最佳实践、经验教训和期望的其他非强制性指导可在采购的每个功能领域的指南中找到，所有这些指南都可以在 https://aaf.dau.edu/guidebooks/ 找到。任务、安全、性能和可持续性仍然是飞机的卓越标准。安全性和执行任务的能力是飞机整个生命周期的重要优先事项。这需要对飞机进行改装以延长其使用寿命并使其能够安全执行任务。本文件中的指南支持此过程，以确保所有为飞机提供支持的人员都拥有最新且准确的程序，无论飞机在何处运行。本 AFPAM 为空军飞机开发和持续工程所必需的四条工作线提供了推荐的流程、程序和最佳实践。为确保标准化，任何补充本出版物的组织都将在发布前将实施出版物发送给 SAF/AQR 进行审查和协调。根据 DAFI 63-101/20-101，本出版物适用于所有军事和文职空军人员，包括空军预备役
AFI-62-601-6-10-22.pdf
本空军指令 (DAFI) 执行空军政策指令 (DAFPD) 62-6《美国空军适航性》。它适用于美国太空部队、正规空军、空军预备役和空军国民警卫队拥有、租赁、运营、使用、设计或改装的所有空中系统。它适用于民航巡逻队（例外情况见第 4.10.2 段）。确保根据本出版物中规定的流程生成的所有记录均遵守空军指令 33-322《记录管理和信息治理计划》，并根据空军记录处置时间表进行处置，该时间表位于空军记录信息管理系统中。使用空军表格 847《出版物变更建议》将建议的变更和有关本出版物的问题提交给副助理部长（科学、技术和工程）、工程和部队管理司（SAF/AQRE）办公室；将空军表格 847 从现场发送到适当的职能指挥链。为确保标准化，任何补充本指令的组织都必须将实施出版物发送给副助理部长（科学、技术和工程）（SAF/AQR）进行审查和协调，然后再发布。根据 AFI 63-101_20-101《综合生命周期管理》中规定的综合生命周期管理权力链，对采购执行链中的项目经理和总工程师的授权不被视为联队级授权。因此，根据 DAFI 90-160《出版物和表格管理》的分层不适用于这些授权。当本出版物中的授权适用于联队/单位级组织时，豁免机构在合规声明后标有等级（“T-0、T-1、T-2、T-3”）编号。DAFI 90-160 中确定的机构可以免除分级合规声明，