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根据 IFRS 9 评估英国经济中的信贷组合
本研究考察了 IFRS 9 在银行信贷风险管理和资本储备配置方面的有效性。研究调查了新冠疫情和地缘政治不稳定等重大事件对风险管理战略的影响。该研究利用单因子 Vasicek 模型模拟抵押贷款组合的表现，并纳入了 IFRS 9 拨备。进行了回溯测试和预测练习，以评估模型的预测性能。研究结果强调了 IFRS 9 严格的资产配置要求以及基于证据的参数选择的必要性。该研究承认在不可预见的经济冲击期间拨备金额可能出现短缺，但强调了过剩资本积累提供的潜在缓冲。
信用风险对动量和反向策略的影响
摘要：我们考察了三个南亚市场（即孟加拉国、印度和巴基斯坦）的动量和反向策略的盈利能力。我们还分析了 2008 年至 2014 年信用风险是否影响这些市场的动量和反向回报。我们使用与公司不偿还债务相关的违约风险作为信用风险的衡量标准。为此，我们使用 Kealhofer、McQuown 和 Vasicek (KMV) 模型的违约距离 (DD) 作为信用风险的代理。我们计算信用风险并根据高、中、低风险制定公司的动量和反向策略。我们发现在这三个市场中，中高信用风险投资组合的动量和反向回报都很显著，而低信用风险投资组合的动量和反向回报则不显著。
COA 359895 DAVID KRIEGER V 环境部 五大湖和能源 意见 - 撰写 - 已发布 09/07/2023
蒂娜·雷尼格、格洛丽亚·格罗弗、玛丽·梅、劳尔·维拉斯科、理查德·沃尔夫、罗纳德·基普米勒、马克·利克泰格、谢恩·尼克森、特里·维斯纳、卡里·丁曼、约瑟夫·克鲁格、克莱奥丽娅·弗伦奇、劳伦斯·杜雷克、贾里德·布鲁纳、洛里·费诺尔、马奎塔·麦克斯韦尔、蒂尔·塞勒、乔迪·罗杰斯·罗德里格斯、泰拉·德希尔兹、詹姆斯·斯马赞卡、韦德·怀特、托马斯·谢泼德、梅丽莎·温切尔、朱迪·科普林格、乔丹·爱德华兹、杰瑞·维斯普里尼、辛迪·朗、蒂莫西·阿普尔、史蒂夫·怀特、林恩·纳普、威廉瓦西克、迈克尔·兰登、琳达·查特兰德、梅尔勒·勒梅尔、玛丽·韦兰德、劳伦斯·朱洛斯基、约翰·门罗、詹姆斯·普拉特科、詹姆斯·布拉瑟、丹·阿贝、丹泽尔·马丁、盖尔·哈克、凯文·斯托克斯、詹姆斯·麦金尼斯、拉塞尔·克莱因汉斯、詹妮弗·霍特里德斯、杰弗里·埃斯基尔森、亚瑟·基克兰、威尔逊·古姆、戴安娜·威尔逊、露丝·富兰克林、蒂莫西·贝尔、艾琳·麦考伊、巴拉蒂·夏尔马、比尔·德哈恩、罗伯特·奥里斯、霍华德·洛格斯登、贾罗德·沙尔克、李·谢尔顿、埃尔默·拉佩尔、威廉·普雷切夫斯基、伦纳德·威利斯、蒂姆·黑克斯、凯西·帕伦特、约瑟夫·科兹洛夫斯基、芭芭拉·麦克莱恩、道恩·格莱斯纳、凯文·格林、菲利普·麦克斯韦、海伦·约翰逊、简·达比、丽塔·克拉维克、特里·汤普森、西格尼·凯斯、大卫·伯克哈特、保罗·伊兹科夫斯基、朱迪思·马什、巴特·琼斯、苏根德里尼·庞南帕拉姆、安·拉扎罗、道格拉斯·阿诺德、威廉·杜兰德、迪诺·维斯普里尼、兰斯·库克、凯尔西·芬尼、杰弗里·格林、特雷西
霍尔格·海涅
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