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World File Search System价差
日历价差
如果没有日历价差来滚动头寸，交易者必须单独下达买入和卖出订单，从而产生腿式风险，即存在一个合约（称为“腿”）被填满而另一个合约没有被填满的风险。日历价差降低了这种风险，因为两个合约同时交易，消除了一个直接头寸未被填满并暴露于不利的市场波动的风险。日历价差通常需要的保证金比交易直接期货要少，因为您同时在一个合约月份买入并在另一个合约月份卖出，因此尽管在不同的合约月份，但仍可以创建一个抵消头寸。保证金率较低的理由是，价差不直接受实物商品或资产变动的影响，而是受月份间价格差异的影响，因此它们往往波动性较小。请注意，当使用日历价差来滚动现有头寸时，净头寸保持不变，并且不会获得保证金抵消。所有 NZX 乳制品期货合约均提供日历价差。
使用套利价差
摘要：电池运营商的重要收入来源通常是在拍卖行中仲裁每小时价格的利差。如果风险是考虑因素，则最佳方法是具有挑战性的，因为这需要估计密度函数。由于每小时价格不正常，也不是独立的，因此从单独估计的价格密度的差异产生差异通常是棘手的。因此，对所有日内每小时扩散的预测被直接指定为含有密度的上三角基质。该模型是一种灵活的四参数分布，用于产生动态参数估计，以外源性因素为条件，最重要的是风，太阳能和天上的需求预测。这些预测支持每天在单个和多个周期运行的存储设施的最佳日程安排。本文认为，优化的利用差价是创新的，而不是每小时的价格，这在降低风险方面更具吸引力。与传统的每日高峰和低谷交易的方法相反，根据天气预报的不同，发现多个交易是促销和机会主义的。
SMB 2024 价差
在过去十年中，大型企业的太阳能采购市场已从小型屋顶系统扩展到包括大型现场阵列和与场外公用事业规模项目的购电协议 (PPA)。如今，公司正在采取越来越复杂和多样化的方法。各个公司正在根据自己的特定需求量身定制采购策略，以实现碳减排目标并实现能源弹性。公司继续安装现场太阳能、签署场外 PPA 并采购可再生能源信用额度 (REC)，但对社区太阳能的兴趣日益浓厚，成为税收股权投资者、建设微电网并大力投资电池存储。随着更多创新采购机制的普及，更多公司将有机会和动力将太阳能作为其电力供应的基石。
建议缩减香港证券市场的最低价差
我们的意见征询电话号码为 (852) 2840 3626。敬请回应者注意，我们将在拟发表的咨询结论中以具名形式公布回应。如你不希望向公众披露你的姓名，请在回复本文件时说明。我们处理个人资料的政策载于附录三。交易所将考虑在 2024 年 9 月 20 日前咨询期内收到的意见，然后决定采取任何适当的进一步行动，并在适当时候发表咨询结论文件。免责声明香港交易所及╱或其子公司已尽力确保本文件所提供信息的准确性和可靠性，但不保证其准确性和可靠性，也不承担因任何不准确或遗漏或基于或依赖本文件所含信息而作出的任何决定、行动或不作为而产生的任何损失或损害的任何责任（无论是侵权责任、合同责任还是其他责任）。
了解对角价差：一种灵活的期权策略
对角线期权对时间和动量高度敏感，需要在整个交易过程中定期监督和调整。虽然对角线期权可以持有至到期，但时间价值将会丢失。如果到期时期权处于价内状态，则将自动行使，交易者将对标的资产的新头寸负责。确保您的账户资金充足，并准备好处理行使或分配。交易者通常会在到期前卖出对角线期权以获利或亏损。如果标的价格移动到或超过某个水平，交易者可以使用激活规则工具设置止损或获利订单。探索期权教育中心的文章和视频，了解有关激活规则的更多信息。
DPMO 7 天价差窗口情况说明书 2022 年 5 月最终版
对于在 2022 年 3 月 10 日之前在 DPS 完成咨询的客户，您的 7 天时间范围将包括：您的 7 天时间范围从您在 DPS 中请求的首选取货日期开始计算。如果您的首选取货日期是 4 月 20 日，则您的搬家公司无法在未经您批准的情况下选择这些日期。您无需接受周末或节假日的取货日期。对于在 2022 年 3 月 10 日及之后在 DPS 完成咨询的客户，您的 7 天时间范围从您在 DPS 中请求的“最晚取货日期”开始计算。如果您的最晚取货日期是 4 月 20 日，则您的 7 天请求可能会在 4 月 14 日至 20 日期间得到满足。在某些情况下，我们建议您输入最迟取货日期后，DPS 会自动将搬家日期输入为工作日，以确保“最早取货日期”字段正确。您还将输入“期望取货日期”，可以是任何日期。请在最早和最迟日期之间讨论这些。指定的搬家公司将尽最大努力满足您的要求，但您可以选择在 7 天窗口内的任何日期安排您的运输。
pbf-energy-2023-年度10k报告.pdf
“裂解价差”是指衡量轻质产品和原油价格差异的一种简化计算方法。例如，我们参考 (a) 2-1-1 裂解价差，这是我们特拉华市、保尔斯伯勒和查尔梅特炼油厂采用的一般行业标准，近似于加工两桶原油生产一桶汽油和一桶取暖油或 ULSD 所得的每桶炼油利润；(b) 4-3-1 裂解价差，这是我们托莱多和托伦斯炼油厂采用的基准，近似于加工四桶原油生产三桶汽油、半桶航空燃油和半桶 ULSD 所得的每桶炼油利润；以及 (c) 3-2-1 裂解价差，这是我们马丁内斯炼油厂采用的基准，近似于加工三桶原油生产两桶汽油、四分之三桶航空燃油和四分之一桶 ULSD 所得的每桶炼油利润。
CTA|简化管理期货策略ETF
基金使用期货可能涉及与直接投资证券不同的或更大的风险，并且合约可能与标的资产不完全相关。这些风险包括杠杆风险，这意味着投资于期货的一小部分资产可能会对基金产生不成比例的巨大影响。这种风险可能导致基金损失超过投资的本金。与顾问的预期相比，期货合约可能定价错误或估值不当，并且可能无法产生预期的投资结果。基金对期货合约的敞口受展期相关风险的影响。长期的正价差或逆价差可能给基金造成重大损失。基金对期货合约的任何卖空理论上都涉及无限的损失潜力，因为卖空证券的市场价格可能会持续上涨。