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World File Search System保守
与保守世界模型有效的模仿学习
我们从专家演示中解决了政策学习的问题，而无需奖励。在这个领域的一个核心挑战是，由于分配转移，环境随机性或复杂错误的问题，这些政策在部署后失败。对抗性模仿学习可以减轻此问题，但需要额外的固定培训样本以进行稳定，这由于学习效率低下和较高的样本复杂性而在现实领域提出了挑战。解决这个问题的一种方法是学习环境的世界模型，并使用综合数据进行政策培训。尽管在先前的工作中取得了成功，但我们认为这是由于学习模型和真实环境之间的其他分布变化而是最佳的。相反，我们将模仿学习作为一个微调问题，而不是纯粹的加固学习。将理论连接到离线RL和微调算法，我们认为标准的在线世界模型算法不太适合模仿学习问题。我们得出了一种原则上的保守优化，并从经验上证明了它从高维原始像素观测值中的两个非常有挑战性的操纵环境中提高了性能。我们从图像中设置了弗兰加厨房环境上的最新性能，在没有奖励标签上只需要10个演示，并解决了复杂的敏捷性ma-nipulation任务。关键字：模仿学习，基于模型的学习，世界模型，微调
人类 T 细胞采用保守的 AU-
持久的 CD8 + T 细胞反应对于抵抗感染和肿瘤至关重要。促炎细胞因子 IFN- γ 是其中的关键效应分子。我们最近发现，在小鼠 T 细胞中，IFN- γ 的产生受到位于 Ifng mRNA 分子 3′ 非翻译区 (UTR) 的腺苷酸尿苷酸富集元素 (ARE) 的严格调控。ARE 的缺失导致活化 T 细胞中细胞因子产生时间延长，并增强抗肿瘤 T 细胞反应。在这里，我们研究了这些发现是否可以转化为原代人类 T 细胞。利用 CRISPR-Cas9 技术，我们从外周血来源的人类 T 细胞中的 IFNG 3′ UTR 中删除了 ARE 区域。ARE 的缺失使 T 细胞中的 IFNG mRNA 稳定，并支持更高比例的 IFN- γ 蛋白产生 T 细胞。重要的是，将 MART-1 T 细胞受体工程与 ARE-Del 基因编辑相结合表明，这也适用于抗原特异性激活 T 细胞。MART-1 特异性 ARE-Del T 细胞在响应表达 MART-1 的肿瘤细胞时，产生 IFN-γ 的 T 细胞百分比更高。综合起来，我们的研究表明，ARE 介导的转录后调控在小鼠和人类 T 细胞之间是保守的。此外，生成抗原特异性 ARE-Del T 细胞是可行的，这一特征可能用于治疗目的。
3EDGE 保守策略 2022 年 1 月
3EDGE 保守策略（“保守策略”）是一种全球多元化、多资产投资组合，投资于各种资产类别和地区。投资主要通过使用指数交易所交易基金 (ETF) 来实现。该投资组合力求更加注重资本保全和波动性管理。它可能适合那些更厌恶风险的投资者，他们可能依赖投资组合获得当期收入，或者投资时间相对较短（1-3 年），至少是投资其整体流动资产的这一部分。保守策略不一定关注通过股息和利息产生当期收入的特定目标范围，而是采用总回报方法。除了利息和股息外，保守策略还将依赖潜在资本增值作为总投资组合回报的一部分。
EQ/保守增长策略投资组合
注释 *主要风险由晨星在审查该投资组合的招股说明书以及晨星认为类似的其他投资组合的招股说明书后确定。有关投资该投资组合的风险的更多信息，请参阅该投资组合的招股说明书，该说明书可在 www.equitable-funds.com 上找到。 彭博美国综合债券 TR USD 该指数衡量投资级、以美元计价、固定利率应税债券市场的表现，包括国债、政府相关证券和公司证券、MBS（机构固定利率和混合 ARM 直通债券）、ABS 和 CMBS。它纳入其他彭博旗舰指数，例如多币种全球综合指数和美国通用指数，其中包括高收益和新兴市场债务。 晨星 Mod Con Tgt Risk TR USD 晨星目标风险指数系列旨在满足希望通过多元化投资组合（包括股票、债券和通胀对冲工具）来维持目标股票敞口水平的投资者的需求。晨星中度保守目标风险指数寻求约 40% 的全球股票市场敞口。该指数不包含环境、社会或治理 (ESG) 标准。
全球策略可持续保守投资组合
. 本基金旨在实现与其风险状况相符的长期增长，长期期限为五年或更长。本基金旨在投资于可持续投资战略的资产，但也可能投资于不属于可持续投资战略的资产，以实现基金实现与其风险状况相符的增长的目标。 . 这是一系列主动管理型全球战略可持续投资组合之一，提供不同的风险等级。本基金的评级为 2，其中 1 表示较低风险等级，5 表示较高风险等级。 . 所述风险等级是为了让投资者能够比较与其他全球战略可持续投资组合相比的风险。这与下面的风险和回报状况不同，我们需要根据法规提供该状况，以便投资者比较不同类型基金的风险。 . 由于本基金的管理目标是实现与其长期风险状况相符的回报最大化，因此任何潜在回报都可能受到基金风险状况的限制。 .为实现其目标，本基金将至少将其价值的 80% 投资于其他基金，从而提供对一系列资产类型的投资，例如债券、公司股票（股票）和房地产以及现金。本基金将投资于全球市场，在典型的市场条件下，将倾向于通过投资集体投资计划或直接投资债券来投资债券。。在典型的市场条件下，本基金将至少将其价值的 70% 投资于构成可持续投资战略一部分的资产。我们考虑纳入本基金的可持续投资战略摘要详见招股说明书。。在决定本基金将投资哪些资产类别以及如何实现对这些资产类别的投资时，将考虑本基金投资于构成可持续投资战略一部分的资产的潜力，以及对降低持续费用的关注。。本基金投资的其他基金（如可能）将由汇丰集团管理。如果不可能，本基金可以投资于由其他基金提供商管理的基金。。该基金可将其价值的 20% 直接投资于债券和公司股票等可以更有效地实现投资目标的资产类型以及现金。
人脑中丘脑皮质连通性的系统发育保守的轴
使用Sigmoid Transformation的间隔。c，将转录组数据分配给丘脑种子。voxelwise估计在丘脑中提取了2,228个具有差异表达的基因的验尸基因表达的估计值。对于每个基因，每个种子点都分配给它所在的体素的表达值，以产生921 by-2228 by-by-gene矩阵。如上所述，每个基因的表达水平根据缩放的乙状结肠标准化为单位间隔。d，关节分解。通过主成分分析（PCA）将逐皮连通性和逐个基因矩阵串联并分解为一组正交因素。从最终的主组件（PC）中，第一台PC（PC1）解释了串联数据矩阵中差异的30.2％。对于每个PC，分数分别描述了丘脑和载荷中每个成分的表示，分别描述了每个皮质区域和基因的连通性强度和基因表达水平的贡献。
阿斯伯里超保守投资组合
校正保护模型（CPM）是完全数据驱动的动态股票/债券分配模型。它旨在替换传统但过时的静态股票/债券分配（60/40等）完全无视当前的市场状况。cpm利用六个定量投入来确定美国股票市场的每日内部健康状况，客观地确定投资者是否应从投资组合增加或减去股权风险。根据CPM股市内部健康时，据说该模型处于“风险”状态，并全面投资于SPDR S＆P 500 Trust ETF（SPY）。当股票市场内部疲软并且容易受到CPM的下降时，据说它处于“风险降低”状态，并且完全不受间谍的范围，并且在短期美国国司ETF（BIL）中得到了全面投资。
ZEGA 高概率期权策略 - 保守型
ZEGA Investments 是一家注册投资顾问和投资经理，专门从事衍生品交易。ZEGA 是一家独立账户经理，本文中表达的所有回报均来自 ZEGA 内部的独立账户业务。高概率期权策略 - 保守组合包括所有机构和零售投资组合，这些投资组合在整个投资组合中部署了深度价外信用利差。该策略以价外执行价为目标，通过寻找比其他先前 HiPOS 策略部署的先前交易更价外的执行价，通常可以产生 1% 的目标回报。该策略旨在提供与大盘无关的风险调整回报。快速下跌的市场通常会对该策略的信用看跌价差产生负面影响。该组合包括至少 70% 专用于该策略的所有投资组合。基准是芝加哥期权交易所看跌期权指数。 CBOE 看跌期权指数是一种衡量假设投资组合表现的指数，该投资组合出售标准普尔 500 指数 (SPX) 看跌期权，以换取货币市场账户中持有的抵押现金储备。ZEGA Investments 声称遵守全球投资业绩标准 (GIPS)。如需获取 ZEGA Investments 综合描述的完整列表和/或演示文稿，请联系 Jay Pestrichelli，电话：1-800-380-9342，分机 101，或发送电子邮件至 jay.pestrichelli@zegainvestments.com。所有投资都涉及潜在投资损失的风险以及投资收益的可能性。先前的表现并不能保证未来的结果，并且不能保证，客户不应假设任何模型投资组合的未来表现将与过去的表现相当。这些结果不应被视为顾问技能的指标。此处显示的先前表现数据仅代表投资组合在短时间内的表现，可能并不代表每个投资组合在长期内将产生的回报或波动性。所呈现的业绩还应结合业绩信息所涵盖期间的广泛市场和一般经济状况来看待。可比期间的实际结果也会因个人客户账户存款和取款时间的不同而与所呈现的结果有所不同。本文所包含的业绩数据应结合资产配置策略师在开发其模型投资组合时所使用的各种风险/回报状况和资产配置方法来看，并且应与模型一起提供或先于模型提供。标准差是衡量一组数据与其平均值的离散程度的指标。数据越分散，偏差越大。在金融领域，标准差应用于投资的年回报率，以衡量投资的波动性。