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自1997年以来，对冲基金行业的年增长率增长了16.07％，从其原始价值提高到其现行价值为3.1万亿美元的资产。本研究研究了对冲基金使用的不同投资策略，以确定为投资者提供最高回报的策略。从以前的文献中，该研究确定了长/短股权，全球宏观，套利，事件驱动和交叉资源多策略是可行且相关的投资方法。使用彭博基金，对冲基金研究，尤里卡对冲，巴克莱和瑞士信贷的对冲基金指数数据收集了各自策略的收益，并与彭博全球对冲基金（BHEDGE）（BHEDGE）指数和标准普尔500指数进行了比较。alpha调整后的每种策略的调整回报稍后进行计算，并根据每个策略的平均加权回报进行了绘制。这项研究的结果表明，L/S权益策略为投资者提供了最高的回报。具体来说，只有L/S权益策略的表现优于Bhedge指数，而所有其他策略都提供了负α数字。所有对冲基金策略的表现都超过了整个股票市场，但是与标准普尔500标准普500年1年的市场增长相比，为负面的Alpha回报提供了负面的回报。对冲基金与整体股票市场之间的这种赤字可以归因于由于固定收入利率低，经济需求刺激和整体股票市场的波动，金融市场中造成的异常情况。
比较对冲基金：最高回报策略
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