详细内容或原文请订阅后点击阅览
主动大帽的数据上的数据
有时，数据是如此的压倒性，以至于几乎不需要评论。从Spiva来看，这里是美国大型基金绩效的数据，显示了在各个时间范围内表现出色和表现不佳的所有大型资金的百分比：1年：65.24％的资金表现不佳的标准普尔500名； 34.76％的表现优于…阅读更多的帖子，该数据上的大型帽子表现不佳的数据首先出现在大局上。
来源:《The Big Picture》有时，数据是如此的压倒性，以至于几乎不需要评论。
来自Spiva，这是美国大型基金绩效的数据，显示了在各个时间范围内和表现不佳的所有大型资金的百分比：
spiva1年：65.24％的资金表现不佳；标准普尔500指数； 34.76％的表现优于标准普尔5003年：84.96％的表现不佳； 15.04％的表现超过5年：76.26％的表现不佳； 23.74％的表现优于10年：84.34％的表现不佳； 15.66％的表现超过15年：89.50％的表现不佳； 10.50％的表现优于
1年：65.24％的资金表现不佳；标准普尔500指数； 34.76％的表现优于标准普尔500
1年 65.24％ 34.76％3年：84.96％的表现不佳； 15.04％的表现优于
3年 84.96％ 15.04％5年：76.26％的表现不佳； 23.74％的表现优于
5年 76.26％ 23.74％10年：84.34％的表现不佳； 15.66％的表现优于
10年 84.34％ 15.66％15年：89.50％的表现不佳； 10.50％的表现优于
15年 89.50％ 10.50％15年后，您选择了一个积极的基金，在此期间，您选择了一个活跃的基金。 （截至2024年12月31日起，所有数据）并且，如果我们出去20年以上，几乎没有人净收费都超过了他们的基准。
1中的1不仅是美国SPIVA报告了欧洲，日本，加拿大，墨西哥，巴西，智利，中东，S。非洲和澳大利亚的类似数据。
欧洲 日本 加拿大 墨西哥 巴西 智利 中东 S.非洲 澳大利亚概率清楚地表明，广泛的索引应该是您投资组合的核心；如果您想对其进行旋转，请随时尝试。但是关键要点仍然是：
投资组合至少没有使用beta，他们将无法实现Alpha。
~~~
您需要资产帮助吗？ RWM通过构建长期财务计划，将其与围绕核心指数构建的广泛多元化的投资组合中嫁给适当的风险，然后采用我们可以找到的最佳技术来产生净税后回报，并以适度的风险和波动性生成净税后回报，将其与客户合作。