机构名称：
¥ 6.0
• 在估计无风险利率 (RFR) 时考虑政府债券中蕴含的便利溢价； • 在估计事前 TMR 时删除生活成本指数 (COLI)-CED 调整，而是使用 Ofgem 使用的 CPIH 历史通胀序列来缩减 Dimson、Marsh 和 Staunton (DMS) 提供的名义数据； • 在计算事前 TMR 时排除序列相关调整； • 主要根据事后 TMR 来通知其 TMR 津贴，而不是将 50% 的权重放在历史事前方法上； • 承认 TMR 和政府债券收益率之间的关系，正如之前的监管决策中所做的那样，因为这可能是可投资性的必要条件； • 在估计贝塔系数时考虑的水务公司样本中包括 Pennon。
RIIO-3 股权成本——CAPM 参数
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