机构名称：
¥ 1.0
Course title: Quantitative Risk Management Level: Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance Course Status: Core MF Year of Study: Spring Semester Number of Classes per Week: 2h (lectures) + 1h (exercises) ECTS Credits: 4 ECTS Time /Location: |According to the timetable in the ETH course catalogue Lecturer: Prof. Dr. Patrick Cheridito Content Content of the course Basel Accords;偿付能力II；瑞士溶剂测试；分析，经验和模拟损失分布；价值高风险；预期不足；压力测试；敏感性；财务数据的风格化事实；拱门和Garch模型；极值理论；多元分布；线性相关；斯皮尔曼的等级相关；肯德尔的等级相关；尾巴依赖； Copulas;操作风险课程的目标：该课程介绍了概率理论和统计数据的方法，可用于建模财务风险。所讨论的主题包括损失分布，风险度量，极值理论，多元模型，Copulas，依赖性结构和操作风险。预期的结果：成功完成该模块后，学生知道财务风险管理中使用的概率理论和统计数据的最重要方法。
课程标题：定量风险管理
主要关键词
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