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数字经济是一场无所不在、包罗万象的泛产业革命。本文首创通过爬虫技术提取关键词的网络搜索量构建数字经济关注度指数，并通过时变格兰杰检验分析其与中国股市的动态因果关系。研究结果表明，数字经济关注度对股价具有显著的时变预测作用，且因果溢出效应在不同行业存在差异，在递归算法下，因果检测的成功率更高、持续时间更长。此外，在市场低迷状态下，数字经济关注度对股价的因果影响通常有限，主要体现在新冠疫情期间以及疫情过后一段时间，且因果关系显著。本文为数字经济在金融市场的表现提供了新的证据和分析视角，为各行业的数字化转型和投资者的投资决策提供了参考。
数字经济杂志 - 格拉斯哥大学
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