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摘要 — 本文提出了一种针对可再生能源微电网 (MG) 的套利策略，以克服光伏和风能等可再生能源 (RES) 在日前市场 (DAM) 和实时市场 (RTM) 之间建立的交易能源市场 (TEM) 中的点对点 (P2P) 能源交易这一新兴商业领域中的不稳定行为。为了识别由 P2P 和实时交易之间的价格差异产生的套利机会，提出了一种具有区间系数的双层风险约束随机规划 (BRSPIC)。在决策的第一阶段，采用各种方案来处理 DAM 价格的不确定性。在第二阶段，P2P 能源交易竞争由基于非合作领导者-追随者博弈的双层规划建模。在较低层次上最大化同行的社会福利的同时，MG 在较高层次上最大化其利润。为了更加贴近实时，第三阶段考虑了区间系数，以应对 RES 和负载以及 RTM 价格的不确定性。条件风险价值 (CVaR) 被强制应用于模型，以控制利润波动的风险。通过使用 Karush-Kuhn-Tucker (KKT)，BRSPIC 被转换为单级优化。然后，将其线性化并通过混合整数线性规划 (MILP) 求解器进行求解。通过在测试系统上评估所提出的模型，很明显，通过套利策略，MG 的利润增加了 3.1% 以上。通过考虑 CVaR，完全规避风险的决策会使 MG 的利润减少 27%，尽管这是一个非常保守的决策。
通过点对点能源交易实现可再生能源微电网的套利策略
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